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花旗4个“量化”标准下,哪些股票2022年能脱颖而出

来源:智通财经网 2021-12-23 13:58:39
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花旗就明年的价值、增长、质量和股息等4个“量化”对股票进行了筛选。

(原标题:花旗4个“量化”标准下,哪些股票2022年能脱颖而出)

智通财经APP获悉,花旗就明年的价值、增长、质量和股息等4个“量化”指标对股票进行了筛选。

量化交易策略主管Hong Li及其团队在一份报告中写道:“将基本面因素法与相关因素评分法结合,再结合我们专有的量化交易拥挤程度的数据,为选股提供了一种独特的方法。”

Li表示:“每个量化指标评出来的都具有排名靠前的股票,花旗研究将其评级为‘买入’,目标回报率至少为+10%。此外,我们叠加量化交易拥挤程度评分,以强调交易拥挤程度较低的股票,Alpha值也会相对来说较高。”

价值:如果Omicron的影响小于预期,10年期美国国债收益率走高并可能引领市场。

价值排名最高且交易拥挤程度较低(低于20%)的股票是:

增长:如果经济增长放缓或封锁发生,它将提供保护。“增长可能受益于平坦或反向的收益率曲线。”

增长程度最高、交易拥挤程度较低的股票有:

质量:股票市场在增长和价值之间旋转时,有助于管理“Omicron变种、通胀和美联储政策变化带来的重大不确定性”。

质量等级最高、交易拥挤程度较低的股票有:

股息:与质量相同的理由。

股息等级最高、交易拥挤程度较低的股票为:

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