中国农业银行股份有限公司
第三支柱信息披露报告
目 录
《中国农业银行股份有限公司 2026 年半年度第三支柱信息披露报告》根据《商业银行资
本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023 年第 4 号）及相关规定编制并披露。
报告包括风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览，资本和总损失吸收能力的
构成，信用风险，交易对手信用风险，资产证券化，市场风险，宏观审慎监管措施，杠杆
率，流动性风险等内容。
本行建立完善的信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制
流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。2026 年 8 月 28
日，本行董事会 2026 年第 5 次会议审议通过了本报告。
人民币百万元，百分比除外
a b c d e
可用资本（数额）
风险加权资产（数额）
风险加权资产合计（应用资
本底线前）
资本充足率
核心一级资本充足率（%）
（应用资本底线前）
一级资本充足率（%）（应
用资本底线前）
资本充足率（%）（应用资
本底线前）
其他各级资本要求
全球系统重要性银行或国内
求（%）1
其他各级资本要求（%）
（8+9+10）
满足最低资本要求后的可用
权资产的比例（%）
杠杆率
a b c d e
流动性覆盖率
净稳定资金比例
注：1.第 10 行，本集团 2023 年 11 月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在 2025 年 1 月 1 日满足 1.5%的附
加资本要求。
的杠杆率。
算的杠杆率。
要求
人民币百万元，百分比除外
a b c d e
总损失吸收能力风险加权比率 1（第
总损失吸收能力杠杆比率（第 1 行/
第 4 行）
注：1.第 3 行，根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为 16%，还
需同时满足的缓冲资本要求为 4%（储备资本要求为 2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为 1.5%），合计 20%。
本行根据《商业银行资本管理办法》计量资本充足率，采用非零售初级内部评级法、零
售高级内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加
权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。
人民币百万元
a b c
风险加权资产 最低资本要求 1
信用风险（不包括交易对手信用风险、信用
行账簿资产证券化）
其中：证券、商品、外汇交易清算
过程中形成的风险暴露
其中：杠杆调整 (357) (340) (29)
其中：适用 1250%风险权重 - - -
a b c
风险加权资产 最低资本要求 1
注：1.第 c 列，最低资本要求：本期末的第一支柱资本要求，等于风险加权资产乘以 8%。
监管上限的调整项目余额，基于监管上限的调整项目按照计量方法对应填入第 19 行、第 20 行、第 21 行和“适用
要特征
截至 2026 年 6 月 30 日，相关工具的主要特征详见：
https://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/dszz/gjtk/。
人民币百万元，百分比除外
a b
数额 代码
核心一级资本
核心一级资本：扣除项
a b
数额 代码
对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银
除金额
其他一级资本
其他一级资本：扣除项
二级资本
二级资本：扣除项
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本投资及
TLAC 非资本债务工具投资
a b
数额 代码
对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC 非资本债务工具中应扣除金额
（仅适用全球系统重要性银行）
对未并表金融机构大额投资中的 TLAC 非资本债务工具中应扣除金额
（仅适用全球系统重要性银行）
资本充足率和其他各级资本要求
满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例
（%）
我国最低监管资本要求
门槛扣除项中未扣除部分
对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC 非资本债务工具未扣除部分
（仅适用全球系统重要性银行）
可计入二级资本的超额损失准备的限额
财务并表和监管并表下的资产负债表差异如下表所示。
人民币百万元
a b c
财务并表范围下的 监管并表范围下的
代码
资产负债表 资产负债表
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的其他债权和其他权益工具投资
其中：土地使用权 16,846 16,846 b
负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
a b c
财务并表范围下的 监管并表范围下的
代码
资产负债表 资产负债表
股东权益
其中：可计入核心一级资本 - - j
可计入其他一级资本 - - k
根据监管要求，与财务并表范围相比，监管并表范围不包括控股保险类子公司及工商企
业，主要保险类子公司差异情况如下：
公司名称 经营类别 是否财务并表 是否监管并表
农银人寿保险股份有限公司 保险 是 否
注：农银人寿保险股份有限公司具体信息详见《中国农业银行股份有限公司 2026 年半年度报告》。
（按处置集团）
人民币百万元，百分比除外
a
金额
TLAC 中的资本部分与调整项
TLAC 中的非资本部分
TLAC 非资本债务工具：扣除项
多点处置集团之间相互持有的 TLAC 工具（对单点处置全球系统重要性银行
不适用）
风险加权资产和调整后表内外资产余额
TLAC 比率和缓冲要求
满足最低资本要求或 TLAC 要求后可用的核心一级资本净额占风险加权资产
的比例
a
金额
本集团暂无已发行内部 TLAC 工具的重要子集团实体。
人民币百万元
债权人受偿顺序 1-5 之和
最低级 最高级
无固定 总损失吸
二级资
本债券
本债券 资本债券
考虑信用风险缓释后的资本和债
务工具之和
资本及债务工具之和减去除外负
债（第 2 行-第 3 行）
第 4 行中所有潜在可计入 TLAC
的部分
第 5 行中剩余期限大于等于 1 年
且小于 2 年的部分
第 5 行中剩余期限大于等于 2 年
且小于 5 年的部分
第 5 行中剩余期限大于等于 5 年
且小于 10 年的部分
第 5 行中剩余期限大于等于 10
分
人民币百万元，系数除外
a b c d
风险权重 2026 年 6 月 30 日
加权平均信用转换 表内外风险暴露（转
表内资产余额 转换前表外资产
系数 换后、缓释后）
截至 2026 年 6 月 30 日，按照不同违约概率区间划分的初级内部评级法覆盖风险暴露情况如下表所示。
人民币百万元，系数、客户数、有效期限除外
a b c d e f g h i j k l
违约概率区间 违约风险暴 平均违约
（%） 平均有
表内资产 表外转换前 平均转换 露（缓释 概率（违 平均违约 风险加权 风险 预期 减值
客户数 效期限
余额 资产 系数 后、转换 约风险暴 损失率 资产 权重 损失 准备
（年）
后） 露加权）
风险暴露类别 金融机构
[0.00,0.15) 2,811,234 48,071 35.88% 2,828,483 0.06% 218 47.45% 2.46 657,279 23.24% 742
[0.15,0.25) 190,862 5,907 41.00% 193,284 0.24% 21 45.05% 2.42 98,112 50.76% 211
[0.25,0.50) 152,090 7,710 43.13% 155,415 0.36% 53 45.20% 2.18 106,076 68.25% 253
[0.50,0.75) 371,853 25,288 30.07% 379,458 0.63% 133 43.87% 1.41 300,342 79.15% 1,051
[0.75,2.50) 163,715 21,392 19.86% 167,962 1.15% 160 42.64% 1.69 165,128 98.31% 790
[2.50,10.00) 3,579 11 10.00% 3,580 5.20% 17 43.30% 2.40 4,686 130.91% 52
[10.00,100.00) 39 6 10.00% 40 38.21% 1 45.00% 2.50 110 275.00% 7
小计 3,693,747 108,385 32.15% 3,728,597 0.20% 604 46.65% 2.31 1,331,733 35.72% 3,386 23,255
风险暴露类别 公司
[0.00,0.15) 2,160,390 612,014 17.40% 2,266,872 0.09% 790 39.84% 2.50 545,154 24.05% 766
[0.15,0.25) 425,870 132,032 34.85% 471,880 0.24% 177 39.53% 2.50 210,430 44.59% 454
[0.25,0.50) 1,006,055 356,712 35.90% 1,134,113 0.39% 930 39.58% 2.50 635,459 56.03% 1,745
[0.50,0.75) 1,982,040 1,053,030 29.16% 2,289,048 0.63% 6,972 38.35% 2.50 1,544,863 67.49% 5,518
[0.75,2.50) 6,687,515 2,541,068 27.93% 7,397,342 1.57% 35,284 37.89% 2.50 6,464,332 87.39% 42,550
a b c d e f g h i j k l
违约概率区间 违约风险暴 平均违约
（%） 平均有
表内资产 表外转换前 平均转换 露（缓释 概率（违 平均违约 风险加权 风险 预期 减值
客户数 效期限
余额 资产 系数 后、转换 约风险暴 损失率 资产 权重 损失 准备
（年）
后） 露加权）
[2.50,10.00) 2,279,767 525,441 30.93% 2,442,291 4.55% 36,117 36.19% 2.50 2,631,150 107.73% 37,479
[10.00,100.00) 146,818 28,913 76.84% 169,036 29.98% 3,343 32.63% 2.50 222,261 131.49% 17,919
小计 14,849,942 5,251,975 28.24% 16,332,880 2.83% 84,902 38.07% 2.50 12,288,732 75.24% 217,125 610,556
其中：
风险暴露类别 公司—专业贷款
[0.00,0.15) 182,454 42,626 1.76% 183,206 0.10% 105 39.91% 2.50 49,825 27.20% 76
[0.15,0.25) 41,265 13,075 8.77% 42,411 0.24% 26 40.00% 2.50 19,209 45.29% 41
[0.25,0.50) 257,903 92,328 2.71% 260,403 0.41% 184 39.93% 2.50 151,915 58.34% 421
[0.50,0.75) 798,278 377,282 2.86% 809,052 0.63% 1,447 39.84% 2.50 569,453 70.39% 1,997
[0.75,2.50) 1,116,756 615,042 1.85% 1,128,152 1.44% 3,220 39.17% 2.50 1,022,414 90.63% 6,327
[2.50,10.00) 176,864 79,525 2.58% 178,915 4.01% 851 38.93% 2.50 214,569 119.93% 2,751
[10.00,100.00) 7,908 471 1.27% 7,914 24.39% 35 35.41% 2.50 8,106 102.43% 1,521
小计 2,592,033 1,221,037 2.37% 2,620,944 1.63% 5,903 39.49% 2.50 2,037,176 77.73% 20,510 82,088
合计（所有风
险暴露）
截至 2026 年 6 月 30 日，按照不同违约概率区间划分的高级内部评级法覆盖风险暴露情况如下表所示。
人民币百万元 ，系数、客户数、有效期限除外
a b c d e f g h i j k l
违约概率 2026 年 6 月 30 日
区间 违约风险 平均违约
平均违 平均有
（%） 表内资产 表外转换 平均转 暴露（缓 概率（违 风险加权 风险 预期 减值
客户数 1 约损失 效期限
余额 前资产 换系数 释后、转 约风险暴 资产 权重 损失 准备
率 （年）
换后） 露加权）
风险暴露类别 零售—个人住房抵押贷款
[0.00,0.15) - - - - - - - - - - -
[0.15,0.25) 12,562 53 10.01% 12,567 0.19% 31,971 22.03% - 1,118 8.90% 5
[0.25,0.50) 3,069,224 474 20.05% 3,069,319 0.40% 7,425,016 24.93% - 536,645 17.48% 3,088
[0.50,0.75) 794,815 17 11.93% 794,817 0.50% 1,301,957 28.15% - 183,343 23.07% 1,125
[0.75,2.50) 537,285 9,764 13.32% 538,585 1.04% 1,602,846 25.57% - 185,406 34.42% 1,438
[2.50,10.00) 155,058 200 27.41% 155,113 5.17% 367,740 25.61% - 137,768 88.82% 2,065
[10.00,100.00) 109,496 7 32.75% 109,498 37.07% 249,943 26.06% - 147,408 134.62% 10,733
小计 4,719,607 10,518 13.88% 4,721,067 2.37% 11,069,277 25.74% - 1,249,774 26.47% 36,077 107,658
风险暴露类别 零售—合格循环零售
[0.00,0.15) 26,189 486,194 38.63% 213,982 0.10% 62,969,726 65.11% - 8,787 4.11% 139
[0.15,0.25) 16,428 123,812 44.19% 71,137 0.15% 6,192,707 69.10% - 4,338 6.10% 74
[0.25,0.50) 19,938 101,185 53.37% 73,942 0.34% 6,414,631 71.03% - 9,005 12.18% 179
[0.50,0.75) 35,371 126,777 63.61% 116,009 0.70% 7,281,996 74.71% - 26,435 22.79% 608
[0.75,2.50) 84,017 113,747 66.34% 159,472 1.79% 8,058,339 80.57% - 79,312 49.73% 2,318
[2.50,10.00) 48,066 17,692 66.35% 59,805 5.67% 3,850,925 85.28% - 69,493 116.20% 2,904
[10.00,100.00) 18,105 3,425 60.30% 20,170 34.20% 1,445,416 83.18% - 36,824 182.56% 5,514
小计 255,247 972,832 47.94% 721,650 3.00% 96,569,660 73.46% - 240,995 33.40% 17,902 23,580
a b c d e f g h i j k l
违约概率 2026 年 6 月 30 日
区间 违约风险 平均违约
平均违 平均有
（%） 表内资产 表外转换 平均转 暴露（缓 概率（违 1 风险加权 风险 预期 减值
客户数 约损失 效期限
余额 前资产 换系数 释后、转 约风险暴 资产 权重 损失 准备
率 （年）
换后） 露加权）
风险暴露类别 零售—其他零售
[0.00,0.15) - - - - - - - - - - -
[0.15,0.25) 175,617 51,984 10.24% 180,942 0.19% 2,336,661 62.05% - 45,909 25.37% 213
[0.25,0.50) 100,888 156,993 10.30% 117,063 0.30% 627,956 49.11% - 31,644 27.03% 171
[0.50,0.75) 276,053 84,698 10.64% 285,061 0.55% 2,047,246 51.66% - 116,754 40.96% 809
[0.75,2.50) 394,195 91,924 10.48% 403,829 1.36% 2,546,467 54.99% - 259,773 64.33% 3,025
[2.50,10.00) 266,705 44,739 14.22% 273,068 5.31% 1,792,342 57.01% - 242,026 88.63% 8,152
[10.00,100.00) 49,294 1,202 12.11% 49,440 27.87% 646,540 65.35% - 65,264 132.01% 8,600
小计 1,283,889 431,830 10.81% 1,330,573 4.30% 10,164,695 55.67% - 808,258 60.75% 34,629 34,433
合计（所有风
险暴露）
注：1.第 f 列，零售风险暴露按照债项数进行披露。
人民币百万元，系数除外
a b c d e f
潜在风险 信用风险
潜在风险 用于计量
重置成本 暴露的附 缓释后的 风险加权
暴露 监管风险
(RC) 加因子 违约风险 资产
(PFE) 暴露的α
(Add-on) 暴露
人民币百万元
a b c d e f g h i j k l
银行作为发起机构 银行作为代理机构 银行作为投资机构
其中， 其中， 其中，
合 传 合 合
满足 满足 小 满足
传统型 成 小计 统 成 传统型 成 小计
STC STC 标 计 STC 标
型 型 型 型
标准的 准的 准的
零售类
合计
其中：
抵押贷款
其中：
信用卡
其中：
类
其中：
券化
公司类
合计
其中：
公司贷款
其中：
商用房地
产抵押贷
款
其中：
收账款
其中：
类
其中：
券化
本集团交易账簿不涉及资产证券化业务。
人民币百万元
a
标准法下的资本要求
本集团不使用简化标准法计量市场风险资本。
本集团自 2014 年首次入选全球系统重要性银行开始，按年披露全球系统重要性银行评估
指标，2014 年至 2023 年评估指标结果详见本行网站发布的年度报告：
http://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/report/am/。
http://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/dszz/ndbg/。
人民币百万元
a
人民币百万元，百分比除外
a b
表内资产余额
未结算金融资产调整项 (3,708) (9,155)
衍生工具资产余额
各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考虑双边净
额结算协议的影响）
减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍
生工具资产余额
证券融资交易资产余额
表外项目余额
一级资本净额和调整后表内外资产余额
杠杆率
a b
各类平均值的披露
注：1.第 24a 行，杠杆率 a 为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率，等于第 22 行/（第 23 行+临时豁免的存款准备金）。
第 22 行/第 28 行。
于第 22 行/第 28a 行。
的调整后表内外资产余额。
计算的调整后表内外资产余额。
附加杠杆率要求。
《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于 100%。同时，
《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性
覆盖率信息，自 2017 年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并披露计算该平均值所依
据的每日数值的个数。
本集团按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。
本集团 2026 年第二季度流动性覆盖率日均值为 129.72%，计算该平均值所依据的数值个数为
金，以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。
人民币百万元，百分比除外
a b
折算前数值 折算后数值
合格优质流动性资产
现金流出
a b
折算前数值 折算后数值
现金流入
调整后数值
根据《商业银行资本管理办法》，第三支柱信息披露报告需要披露最近两个季度的净稳
定资金比例信息。
人民币百万元，百分比除外
a b c d e
折算前数值
折算后数值
无期限 <6 个月 6-12 个月 ≥1 年
可用的稳定资金
以上未包括的所有其它负债和
权益
所需的稳定资金
净稳定资金比例合格优质流动性资
产
由一级资产担保的向金融机构
发放的贷款
由非一级资产担保或无担保的
向金融机构发放的贷款
向零售和小企业客户、非金融
实体等发放的贷款
其中：风险权重不高于
a b c d e
折算前数值
折算后数值
无期限 <6 个月 6-12 个月 ≥1 年
其中：风险权重不高于
不符合合格优质流动性资产标
的权益类证券
实物交易的大宗商品（包括黄
金）
提供的衍生产品初始保证金及
提供给中央交易对手的违约基金
人民币百万元，百分比除外
a b c d e
折算前数值
折算后数值
无期限 <6 个月 6-12 个月 ≥1 年
可用的稳定资金
a b c d e
折算前数值
折算后数值
无期限 <6 个月 6-12 个月 ≥1 年
以上未包括的所有其它负债和
权益
所需的稳定资金
净稳定资金比例合格优质流动性资
产
由一级资产担保的向金融机构
发放的贷款
由非一级资产担保或无担保的
向金融机构发放的贷款
向零售和小企业客户、非金融
实体等发放的贷款
其中：风险权重不高于
其中：风险权重不高于
不符合合格优质流动性资产标
的权益类证券
实物交易的大宗商品（包括黄
金）
提供的衍生产品初始保证金及
提供给中央交易对手的违约基金
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