中国银行股份有限公司
第三支柱信息披露报告
引言
披露依据
本报告根据国家金融监督管理总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》编制并披露。
公司和中小企业信用风险暴露采用初级内部评级法，个人住房抵押贷款、符合条件的合
格循环零售和银行卡信用风险暴露、其他零售信用风险暴露采用高级内部评级法，其他
类型信用风险暴露及其他并表机构的所有信用风险暴露均采用权重法；市场风险采用标
准法计量；操作风险采用标准法计量。
披露声明
本报告是按照《商业银行资本管理办法》要求而非财务会计准则编制，因此，报告中的
部分信息并不能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。
本集团已建立完善的第三支柱信息披露治理架构，由董事会批准并由高级管理层实施有
效的内部控制流程，确保对信息披露内容进行合理审查，披露信息真实、可靠。
风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览
KM1：监管并表关键审慎监管指标
单位：人民币百万元，百分比除外
a b c d e
可用资本（数额）
风险加权资产（数额）
风险加权资产合计
（应用资本底线前1） 22,276,506 21,865,748 20,932,851 20,694,578 20,470,598
资本充足率
核心一级资本充足率
（%） 12.04% 12.18% 12.53% 12.58% 12.57%
核心一级资本充足率
线前) 12.04% 12.18% 12.53% 12.58% 12.57%
一级资本充足率（%）
（应用资本底线前） 13.65% 13.92% 14.34% 14.66% 14.32%
资本充足率（%）
（应用资本底线前） 18.31% 18.23% 18.85% 18.66% 18.67%
其他各级资本要求
全球系统重要性银行
或国内系统重要性银
行附加资本要求2
（%） 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
其他各级资本要求
（%）（8+9+10） 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
满足最低资本要求后
的可用核心一级资本
净额占风险加权资产
的比例3（%） 7.04% 7.18% 7.53% 7.58% 7.57%
杠杆率
调整后表内外资产余
额 42,067,699 41,578,304 40,339,678 39,304,166 38,550,087
a b c d e
流动性覆盖率
净稳定资金比例
补充说明：
部采用资本计量高级方法计算的风险加权资产应不低于按其他方法计算的风险加权资产
总额的72.5%。截至2026年6月30日，本集团风险加权资产未触及资本底线；
本集团被认定为第四组国内系统重要性银行，适用1%的附加资本要求；同时被认定为第
二组全球系统重要性银行适用1.5%的附加资本要求。按照二者孰高原则确定本集团本项
附加资本要求为1.5%；
指第5行与核心一级资本充足率最低要求5%的差值；
资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率；
融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率；
KM2：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管要求
单位：人民币百万元，百分比除外
a b c d e
月 30 日 月 31 日 月 31 日 月 30 日 月 30 日
处置集团的风险
加权资产合计 22,276,506 21,865,748 20,932,851 20,694,578 20,470,598
总损失吸收能力
风险加权比率 1
（第 1 行/第 2
行） 21.66% 21.42% 22.07% 21.89% 21.42%
处置集团的调整
额 42,067,699 41,578,304 40,339,678 39,304,166 38,550,087
总损失吸收能力
行/第 4 行） 11.47% 11.26% 11.45% 11.52% 11.37%
补充说明：
法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为16%，还需同时满足的缓冲资本要求为4%
（储备资本要求为2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为1.5%），合计20%。
OV1：风险加权资产概况
单位：人民币百万元
a b c
风险加权资产 最低资本要求
信用风险（不包括交易对手信用风险、
产品和银行账簿资产证券化） 20,244,263 19,898,498 1,619,541
其中：证券、商品、外汇交易清算
过程中形成的风险暴露 - - -
补充说明：
资本和总损失吸收能力的构成
CCA：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征
本集团资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征公开披露请见中
国银行官网(www.boc.cn)-投资者关系-监管资本。
CC1：资本构成
单位：人民币百万元，百分比除外
a b
数额 代码 1
核心一级资本：
核心一级资本：扣除项
其他无形资产（土地使用权除外）（扣除
递延税负债） 27,502 I-J
依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延
税资产 -
对未按公允价值计量的项目进行套期形成
的现金流储备 -
自身信用风险变化导致其负债公允价值变
化带来的未实现损益 -
确定受益类的养老金资产净额（扣除递延
税项负债） -
银行间或银行与其他金融机构间通过协议
相互持有的核心一级资本 -
对未并表金融机构小额少数资本投资中的
核心一级资本中应扣除金额 -
对未并表金融机构大额少数资本投资中的
核心一级资本中应扣除金额 -
a b
数额 代码 1
其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产
中应扣除金额 -
对未并表金融机构大额少数资本投资中的
核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利
的净递延税资产的未扣除部分超过核心一
级资本 15%的应扣除金额 -
其中：应在对金融机构大额少数资本投
资中扣除的金额 -
其中：应在其他依赖于银行未来盈利的
净递延税资产中扣除的金额 -
应从其他一级资本和二级资本中扣除的未
扣缺口 -
其他一级资本：
其他一级资本：扣除项
银行间或银行与其他金融机构间通过协议
相互持有的其他一级资本 -
对未并表金融机构小额少数资本投资中的
其他一级资本中应扣除金额 -
对未并表金融机构大额少数资本投资中的
其他一级资本 -
二级资本：
二级资本：扣除项
a b
数额 代码 1
银行间或银行与其他金融机构间通过协议
债务工具投资 -
对未并表金融机构小额少数资本投资中的
二级资本应扣除金额 -
对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC
球系统重要性银行） 不适用
对未并表金融机构大额少数资本投资中的
二级资本应扣除金额 -
对未并表金融机构大额投资中的 TLAC 非
系统重要性银行） 不适用
资本充足率和其他各级资本要求
其中：全球系统重要性银行或国内系统
重要性银行附加资本要求 1.50%
满足最低资本要求后的可用核心一级资本
净额占风险加权资产的比例（%） 7.04%
我国最低监管资本要求
门槛扣除项中未扣除部分
对未并表金融机构的小额少数资本投资中
的未扣除部分 65,232
对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC
系统重要性银行） 不适用
a b
数额 代码 1
对未并表金融机构的大额少数资本投资未
扣除部分 17,691
其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产
可计入二级资本的超额损失准备的限额
权重法下，可计入二级资本超额损失准备
的数额 53,201
内部评级法下，实际计提的超额损失准备
金额 201,290
内部评级法下，可计入二级资本超额损失
准备的数额 201,290
补充说明:
债表差异”所披露项目之间的对应关系。
CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异
单位：人民币百万元
a b c
财务并表范围下 监管并表范围下的
代码
的资产负债表 资产负债表
资产
现金及存放中央银行款项 2,478,334 2,478,334
存放同业款项 535,834 527,497
贵金属 336,240 336,240
拆出资金 996,580 986,101
衍生金融资产 152,744 152,710
买入返售金融资产 173,616 173,513
发放贷款和垫款 24,135,224 24,104,279
金融投资 10,481,316 10,050,859
—以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 835,721 571,588
—以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资
产 4,807,807 4,660,442
—以摊余成本计量的金融资
产 4,837,788 4,818,829
长期股权投资 39,725 72,262
投资性房地产 25,469 10,628
固定资产 238,078 97,168
在建工程 26,456 4,841
使用权资产 16,822 19,388
无形资产 32,590 32,549 I
其中：土地使用权 5,722 5,047 J
商誉 2,678 261 H
递延所得税资产 74,186 67,782
其他资产 440,459 395,299
资产总计 40,186,351 39,509,711
负债
向中央银行借款 1,686,959 1,686,959
同业及其他金融机构存放款项 4,068,002 4,068,002
拆入资金 511,613 494,857
交易性金融负债 51,241 51,241
衍生金融负债 130,500 130,211
卖出回购金融资产款 330,640 330,640
吸收存款 26,825,763 26,823,946
应付职工薪酬 47,736 46,387
应交税费 34,358 32,608
a b c
财务并表范围下 监管并表范围下的
代码
的资产负债表 资产负债表
预计负债 14,807 14,807
租赁负债 18,104 19,984
应付债券 2,262,443 2,192,624
递延所得税负债 10,577 779
其他负债 953,224 469,075
负债合计 36,945,967 36,362,120
所有者权益
股本 322,212 322,212 A
其他权益工具 349,964 349,964
—优先股 99,969 99,969 K
—永续债 249,995 249,995 L
资本公积 272,466 270,940 B
其他综合收益 38,645 44,374 F
盈余公积 302,923 300,842 C
一般风险准备 455,277 454,728 D
未分配利润 1,359,168 1,281,305 E
归属于母公司所有者权益合计 3,100,655 3,024,365
少数股东权益 139,729 123,226
其中：可计入核心一级资本的
数额 - 34,349 G
其中：可计入其他一级资本的
数额 - 9,759 M
所有者权益合计 3,240,384 3,147,591
补充说明：
中银保险有限公司、中银集团保险有限公司和中银集团人寿保险有限公司等纳入财务
并表范围，但不纳入并表资本充足率计算范围。
本集团在计算并表资本充足率时，对中银集团投资有限公司的股权投资计算风险加权
资产；对中银保险有限公司、中银集团保险有限公司和中银集团人寿保险有限公司等
的股权投资在资本中按照相关扣除规则进行处理。
上 述 金 融 机 构 总 资 产 、所 有 者 权 益 和 主 要 经 营活 动 等 信 息 请 见 中 国 银行 官 网
(www.boc.cn)-投资者关系-财务报告。
TLAC1：全球系统重要性银行的总损失吸收能力构成（按处置集团）
单位：人民币百万元，百分比除外
a
金额
TLAC中的资本部分与调整项
TLAC中的非资本部分
由银行直接发行且受偿顺序排在除外负债之后的外部
TLAC工具 189,980
由银行直接发行，受偿顺序相对于除外负债无次级性
的TLAC工具
在全球系统重要性银行处置阶段对其进行注资的事前
承诺 556,913
TLAC非资本债务工具:扣除项
多点处置集团之间相互持有的TLAC工具（对单点处置
全球系统重要性银行不适用)
风险加权资产和调整后表内外资产余额
TLAC比率和缓冲要求
满足最低资本要求或TLAC要求后可用的核心一级资本
净额占风险加权资产的比例 5.66%
TLAC2：重要子集团实体的债权人受偿顺序
单位：人民币百万元
债权人受偿顺序 1-2之和
最低级 最低级 最高级
处置实体是债权人/
否）
损失吸收能力
从属贷款
考虑信用风险缓释
具之和 12,689 24,698 68,943 106,330
资本和债务工具之
（第3行-第4行） 12,689 24,698 68,943 106,330
第5行中可计入
TLAC的部分 12,689 24,698 68,943 106,330
第6行中剩余期限大
年的部分 - - - -
第6行中剩余期限大
年的部分 - - 39,947 39,947
第6行中剩余期限大
年的部分 - - 28,996 28,996
第6行中剩余期限大
于等于10年（不含
无固定期限证券）
的部分 - - - -
第6行中的无固定期
限证券 12,689 24,698 - 37,387
补充说明：
TLAC3：处置实体的债权人受偿顺序
单位：人民币百万元
债权人受偿顺序 1-5之和
最低级 最高级
无固定期 总损失吸收
二级资本债
券
券 债券
考虑信用风险缓释
具之和 591,904 99,969 249,995 774,864 189,980 1,906,712
资本及债务工具之
（第2行-第3行） 591,904 99,969 249,995 774,864 189,980 1,906,712
第4行中所有潜在可
计入TLAC的部分 591,904 99,969 249,995 774,864 189,980 1,906,712
第5行中剩余期限大
年的部分 - - - - 24,996 24,996
第5行中剩余期限大
年的部分 - - - - 164,984 164,984
第5行中剩余期限大
第5行中剩余期限大
于等于10年（不含
无固定期限证券）
的部分 - - - 169,969 - 169,969
第5行中的无固定期
限证券 591,904 99,969 249,995 - - 941,868
信用风险
CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）
单位：人民币百万元，百分比除外
a b c d
风险权重
表内外风险暴露
表内资产余额 转换前表外资产 加权平均信用转换系数*
（转换后、缓释后）
*加权平均信用转换系数：基于转换前表外资产进行加权。
CR6：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）
初级内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）
单位：人民币百万元，百分比、客户数除外
a b c d e f g h i j k l
风 平均违
险 违约风险 约概率
平均违 平均有
暴 违约概率区间 表内资产 表外转换 平均转 暴露（缓 （违约 客户数 1 风险加权 预期损 减值准
约损失 效期限 风险权重
露 （%） 余额 前资产 换系数 释后、转 风险暴 （百） 资产 失 备
率 （年）
类 换后） 露加
别 权）
[0.00,0.15) 1,703,027 643,480 26.62% 1,975,997 0.07% 15 39.81% 2.5 411,978 20.85% 518
[0.15,0.25) 107,594 54,829 14.81% 140,393 0.22% 3 38.18% 2.5 57,048 40.63% 118
[0.25,0.50) 2,229,662 1,180,765 37.14% 2,857,845 0.31% 57 39.31% 2.5 1,397,853 48.91% 3,514
[0.50,0.75) 221,120 76,093 27.72% 180,597 0.56% 8 39.64% 2.5 120,586 66.77% 403
公
[0.75,2.50) 6,770,484 2,805,496 30.88% 7,734,880 1.44% 1,446 37.96% 2.5 6,258,846 80.92% 41,872
司
[2.50,10.00) 2,204,629 510,130 33.76% 2,036,910 4.28% 2,274 36.80% 2.5 2,059,653 101.12% 32,373
[10.00,100.00) 107,425 4,672 34.08% 96,619 42.02% 89 38.89% 2.5 153,916 159.30% 15,942
小计 13,518,754 5,280,834 31.88% 15,202,100 2.82% 3,973 38.34% 2.5 10,481,058 68.94% 227,041 394,844
初级内部评级法
合计（所有风险
暴露） 13,518,754 5,280,834 31.88% 15,202,100 2.82% 3,973 38.34% 2.5 10,481,058 68.94% 227,041 394,844
高级内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）
单位：人民币百万元，百分比、客户数除外
a b c d e f g h i j k l
风 平均违
险 违约风险 约概率
表外转 平均违 平均有
暴 违约概率区间 表内资产 平均转 暴露（缓 （违约 客户数 1 风险加权 风险权 预期损 减值准
换前资 约损失 效期限
露 （%） 余额 换系数 释后、转 风险暴 （百） 资产 重 失 备
产 率 （年）
类 换后） 露加
别 权）
[0.00,0.15) 1,821,554 - 0.00% 1,821,554 0.09% 33,103 37.78% 159,122 8.74% 641
个
[0.15,0.25) 622,152 2 40.00% 622,152 0.18% 12,524 35.40% 84,314 13.55% 395
人
[0.25,0.50) 658,989 - 0.00% 658,989 0.35% 14,684 34.62% 140,411 21.31% 784
住
[0.50,0.75) 383,628 - 0.00% 383,628 0.62% 6,921 26.99% 97,530 25.42% 647
房
[0.75,2.50) 534,166 - 0.00% 534,166 1.14% 8,171 34.13% 254,846 47.71% 2,075
抵
[2.50,10.00) 138,019 - 0.00% 138,019 3.34% 2,801 32.84% 121,918 88.33% 1,519
押
[10.00,100.00) 90,170 - 0.00% 90,170 34.24% 1,844 31.06% 148,332 164.50% 9,493
贷
款
小计 4,278,057 2 40.00% 4,278,057 1.83% 80,618 35.30% 1,007,097 23.54% 30,248 58,142
[0.00,0.15) 8,042 96,231 30.77% 37,652 0.11% 19,974 91.07% 2,329 6.18% 38
合
[0.15,0.25) 1,163 23,858 76.11% 19,321 0.23% 8,213 89.35% 2,156 11.16% 40
格
[0.25,0.50) 2,446 16,559 62.07% 12,725 0.33% 7,699 91.70% 1,917 15.06% 38
循
[0.50,0.75) 5,647 25,720 19.33% 10,618 0.59% 7,837 86.27% 2,406 22.66% 54
环
[0.75,2.50) 12,147 46,890 5.37% 14,663 1.30% 25,760 87.80% 6,231 42.49% 168
零
[2.50,10.00) 6,196 1,893 39.87% 6,950 4.77% 2,526 92.21% 7,684 110.55% 304
售
[10.00,100.00) 2,192 244 44.27% 2,301 23.92% 739 86.93% 4,523 196.63% 479
贷
款
小计 39,122 211,506 31.43% 105,605 2.50% 73,181 89.87% 29,234 27.68% 2,212 2,601
a b c d e f g h i j k l
风 平均违
险 违约风险 约概率
表外转 平均违 平均有
暴 违约概率区间 表内资产 平均转 暴露（缓 （违约 客户数 1 风险加权 风险权 预期损 减值准
换前资 约损失 效期限
露 （%） 余额 换系数 释后、转 风险暴 （百） 资产 重 失 备
产 率 （年）
类 换后） 露加
别 权）
[0.00,0.15) 8,825 13,988 93.75% 21,939 0.06% 96 18.51% 747 3.41% 3
[0.15,0.25) 4,118 31 79.82% 4,142 0.22% 63 12.22% 227 5.48% 1
其
[0.25,0.50) 52,651 41 82.46% 52,685 0.38% 726 36.70% 12,271 23.29% 74
他
[0.50,0.75) 28,560 28 55.02% 28,576 0.59% 577 23.41% 5,349 18.72% 38
零
[0.75,2.50) 442,103 25,302 10.74% 444,821 1.73% 5,520 54.75% 311,301 69.98% 4,289
售
[2.50,10.00) 393,992 1 38.70% 393,993 6.35% 7,756 55.11% 342,329 86.89% 13,769
贷
[10.00,100.00) 13,533 - 0.00% 13,533 46.51% 490 51.63% 14,710 108.70% 3,699
款
小计 966,361 39,391 40.38% 982,268 6.31% 15,934 52.21% 693,049 70.56% 36,092 41,411
高级内部评级法合
计（所有风险暴
露） 5,283,540 250,899 32.84% 5,365,930 2.67% 169,733 39.47% 1,729,380 32.23% 68,552 102,154
补充说明:
均按债项数披露。
交易对手信用风险
CCR1：交易对手信用风险暴露（按计量方法）
单位：人民币百万元，d列除外
a b c d e f
潜在风险暴露 潜在风险暴露的附加 用于计量监管风险 信用风险缓释后的
重置成本(RC) 风险加权资产
(PFE) 因子(Add-on) 暴露的 α 违约风险暴露
标准法
（衍生工具)
现期暴露法
（衍生工具） - - 1 - -
资产证券化
SEC1：银行账簿资产证券化
单位：人民币百万元
a b c d e f g h i j k l
银行作为发起机构 银行作为代理机构 银行作为投资机构
传统型 其中， 合成 小计 传统 其中， 合成 小计 传统 其中， 合成 小计
满足 型 型 满足 型 型 满足 型
STC标 STC标 STC标
准的 准的 准的
其中：个人住房抵
押贷款 16,930 - - 16,930 - - - - 154 - - 154
其中：再资产证券
化 - - - - - - - - -
其中：商用房地产
抵押贷款 - - - - - - - - - - - -
其中：租赁及应收
账款 - - - - - - - - 363 - - 363
其中：再资产证券
化 - - - - - - - - -
SEC2：交易账簿资产证券化
单位：人民币百万元
a b c d e f g h i j k l
银行作为发起机构 银行作为代理机构 银行作为投资机构
传统 其中， 合成 小计 传统 其中， 合成 小计 传统 其中， 合成 小计
型 满足 型 型 满足 型 型 满足 型
STC标 STC标 STC标
准的 准的 准的
其中：个人住房抵
押贷款 - - - - - - - - - - - -
其中：再资产证券
化 - - - - - - - - -
其中：商用房地产
抵押贷款 - - - - - - - - - - - -
其中：租赁及应收
账款 - - - - - - - - 167 - - 167
其中：再资产证券
化 - - - - - - - - -
市场风险
MR1：标准法下市场风险资本要求
单位：人民币百万元
a
标准法下的资本要求
MR3：简化标准法下市场风险资本要求
于2026年6月30日，本集团未使用简化标准法计量市场风险资本要求。
宏观审慎监管措施
本集团全球系统重要性银行评估指标结果公开披露请见中国银行官网(www.boc.cn)-投
资者关系-财务报告。
杠杆率
LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
单位：人民币百万元
a b
补充说明：
企业的投资。
LR2：杠杆率
单位：人民币百万元，百分比除外
a b
表内资产余额
表内资产（除衍生工具和证券融资交易
外） 39,803,616 38,933,641
调整后的表内资产余额（衍生工具和证券
融资交易除外） 39,155,770 38,288,699
衍生产品资产余额
各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证
金，考虑双边净额结算协议的影响） 94,637 75,583
减：为客户提供清算服务时与中央交易对
手交易形成的衍生工具资产余额 - -
证券融资交易资产余额
代理证券融资交易形成的证券融资交易资
产余额 - -
表外项目余额
一级资本净额和调整后表内外资产余额
杠杆率
a b
各类平均值的披露
补充说明：
资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额；
融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。
流动性风险
LIQ1：流动性覆盖率
本集团根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的要求，披露以下流动性覆盖率1信
息。
流动性覆盖率监管要求
国家金融监督管理总局《商业银行流动性风险管理办法》规定，商业银行流动性覆盖率
的最低监管标准为不低于100%。
本集团流动性覆盖率情况
从2017年起，本集团按日计量并表口径流动性覆盖率。2026年第二季度本集团共计量91
日并表口径流动性覆盖率，其平均值2为138.60%，较上季度平均值下降6.07个百分点，
主要是现金净流出增加所致。
第二季度 第一季度 第四季度 第三季度
流动性覆盖率平均值 138.60% 144.67% 150.60% 138.29%
本集团2026年第二季度并表口径流动性覆盖率各明细项目的平均值如下表所示：
单位：人民币百万元，百分比除外
a b
折算前数值 折算后数值
合格优质流动性资产
现金流出
与衍生工具及其他抵（质）押品要求相
关的现金流出 2,661,082 2,661,082
与抵（质）押债务工具融资流失相关的
现金流出 - -
现金流入
调整后数值
补充说明：
督管理总局规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性
需求；
LIQ2：净稳定资金比例
净稳定资金比例披露信息
本集团根据《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》的要求，披露以下净稳定资金比
例1信息。
净稳定资金比例监管要求
国家金融监督管理总局《商业银行流动性风险管理办法》规定，净稳定资金比例的最低
监管标准为不低于100%。
本集团净稳定资金比例情况
国家金融监督管理总局《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》规定，经《商业银行
资本管理办法》核准实施资本计量高级方法的银行，应当至少按照半年度频率，披露最
近两个季度的净稳定资金比例信息。
点；2026年第一季度本集团净稳定资金比例为127.59%，较上季度下降0.16个百分点。
净稳定资金比例基本保持稳定，均满足监管要求。
第二季度 第一季度 第四季度 第三季度
净稳定资金比例
期末值2 126.86% 127.59% 127.75% 127.89%
本集团2026年第二季度并表口径净稳定资金比例各明细项目的平均值如下表所示：
单位：人民币百万元，百分比除外
a b c d e
折算前数值
折算后数值
无期限 <6个月 6-12个月 ≥1年
可用的稳定资金
净稳定资金比例衍生产品负
债 145,144
以上未包括的所有其它负债
和权益 131,880 193,278 4,297 170,445 172,594
a b c d e
折算前数值
折算后数值
无期限 <6个月 6-12个月 ≥1年
所需的稳定资金
净稳定资金比例合格优质流动
性资产 1,184,969
存放在金融机构的业务关系存
款 82,782 14,374 - - 48,578
由一级资产担保的向金融机
构发放的贷款 - 7,312 - - 731
由非一级资产担保或无担保
的向金融机构发放的贷款 219,480 1,618,270 463,722 269,863 777,387
向零售和小企业客户、非金
公共部门实体等发放的贷款 - 4,318,374 3,764,983 9,458,087 11,780,274
其中：风险权重不高于
其中：风险权重不高于
不符合合格优质流动性资产
易所交易的权益类证券 36,174 1,520,033 175,064 712,317 1,477,803
实物交易的大宗商品（包括
黄金） 322,259 273,920
提供的衍生产品初始保证金
约基金 30 25
净稳定资金比例衍生产品资
产 164,806 19,662
本集团2026年第一季度并表口径净稳定资金比例各明细项目的平均值如下表所示：
单位：人民币百万元，百分比除外
a b c d e
折算前数值
折算后数值
无期限 <6个月 6-12个月 ≥1年
可用的稳定资金
净稳定资金比例衍生产品负
债 150,850
以上未包括的所有其它负债
和权益 129,645 152,512 4,593 208,916 211,212
a b c d e
折算前数值
折算后数值
无期限 <6个月 6-12个月 ≥1年
所需的稳定资金
净稳定资金比例合格优质流动
性资产 1,191,094
存放在金融机构的业务关系存
款 61,558 10,844 - - 36,201
由一级资产担保的向金融机
构发放的贷款 - 83,239 - - 8,324
由非一级资产担保或无担保
的向金融机构发放的贷款 179,918 1,983,366 465,102 238,209 795,252
向零售和小企业客户、非金
公共部门实体等发放的贷款 - 3,992,033 3,696,775 9,447,271 11,708,747
其中：风险权重不高于
其中：风险权重不高于
不符合合格优质流动性资产
易所交易的权益类证券 34,943 1,388,535 185,123 672,585 1,381,391
实物交易的大宗商品（包括
黄金） 311,567 264,832
提供的衍生产品初始保证金
约基金 1,320 1,122
净稳定资金比例衍生产品资
产 163,002 12,152
补充说明:
敞口对稳定资金的需求。
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