证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-019
浙江物产环保能源股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易主要情况
□获取投资收益
交易目的 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他）
□其他：________
交易期限 股东会审议通过起 12 个月内
人民币远期结售汇、人民币外汇期权、人民币与其他外汇
外汇业务交 的掉期、离岸人民币期货和期权、外币对远期买卖、外币
易品种 对掉期、外币对期权、利率互换、利率掉期、利率期权、
货币互换等
预计动用的交易保证 0.5亿元人民币
金和权利金上限 （含等值外币）
交易金额
预计任一交易日持有 2.9亿美元
的最高合约价值 （含等值外币）
资金来源 √自有资金 □借贷资金 □其他___
? 已履行及拟履行的审议程序：公司第五届董事会第十九次会议已审议
通过上述外汇衍生品交易事项，尚需提交公司股东会审议批准。
? 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务旨在规避汇率波动带来
的经营风险，但外汇衍生品交易业务存在汇率及利率市场波动风险，内部控制
风险、流动性和交割风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为规避汇率波动带来的经营风险，降低风险敞口，公司及子公司拟与境内外
金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策
的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇
衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，有利
于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司
财务安全性和主营业务盈利能力。
（二）交易金额
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务预计任一交易日动用的交易保证金
和权利金不超过 5,000 万元人民币（含等值外币），预计任一交易日持有的最高
合约价值为不超过 2.9 亿美元（含等值外币）。上述额度自公司股东会审议通过
后的 12 个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的
保证金和权利金及交易金额不超过前述总额度。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不存在使用
募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于人民币远期
结售汇、人民币外汇期权、人民币与其他外汇的掉期、离岸人民币期货和期权、
外币对远期买卖、外币对掉期、外币对期权、利率互换、利率掉期、利率期权、
货币互换等。
经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内外金融机构。
（五）交易期限
公司开展外汇衍生品交易业务期限为自股东会审议通过起 12 个月内。在上
述期限内，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品
交易业务，授权公司法定代表人或其授权人士签署相应法律文件，办理与上述交
易相关的一切必要事宜。
二、 审议程序
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分
析报告的议案》。公司开展外汇衍生品交易业务事项尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
(一) 汇率及利率市场波动风险
在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率
成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
风险应对措施：公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循汇率风险中性原则，
聚焦降低风险敞口、降低波动性、锁定成本和收益，不盲目追求增值和正收益，
不以主观的市场判断代替制度化的汇率风险管理。公司已进行常态化的多情形压
力测试的方式，即在市场价格波动的 5-7 种情形下，监控被套保对象和外汇衍生
品的合并估值变化（并非单纯只看衍生品浮动盈亏）。当市场汇率或利率发生剧
烈波动时，相关职能部门将及时进行分析，并将存量业务的浮动盈亏情况等信息
和对应处置方案及时上报分管领导、总经理等公司管理层。
(二) 内部控制风险
外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制
不完善而造成风险。
风险应对措施：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》的规定，已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。该制度就
公司外汇衍生品品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息
隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监
管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
公司审计风控部定期及不定期对外汇衍生品交易业务进行检查，监督外汇衍
生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操
作风险。
(三) 流动性和交割风险
供应商或客户违约风险，供应商无法按时发货，支付给供应商的货款后延；
或客户无法按时支付应付款，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生
的现金流与操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配。
风险应对措施：公司进口业务稳定性较好，公司资金部门结合收付汇现金流
情况和外汇衍生品交易合同中约定的外汇金额、价格及交割期间，提前做好资金
计划，并及时与金融机构进行结算。如被套保对象发生变化，将采用提前交割、
掉期、展期交割、外汇期货等工具来灵活调整外汇衍生品整体头寸，实现外汇衍
生品与所对冲的基础资产或负债总体匹配。
(四) 法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
风险应对措施：在业务操作过程中，公司将严格遵守国家有关法律法规的规
定，防范法律风险，对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息
披露的真实性等方面进行监督检查。
(五) 交易对手信用风险、产品流动性风险
开展外汇衍生品交易业务存在交易对手无法履约造成违约，而带来的风险。
风险应对措施：公司开展外汇风险对冲交易的合约为公司与银行签订的合约，
或通过有资质的期货经纪公司参与的香港交易所、新加坡交易所、芝加哥商品交
易所市场合约。市场公开、透明，成交活跃，能够充分反映衍生品的公允价值。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为规避和防范汇率风险、降低风险
敞口，保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。本次开展外汇衍生品交易业务
符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对公司拟开展的外汇衍生品交易业
务进行核算处理。具体以年度审计结果为准。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
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