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公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法规及自律规则
要求，动态监控净资本和流动性等风险控制指标，认真开展敏感性分析和压力测
试工作，确保净资本和流动性等各项风险控制指标持续符合规定标准。
一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
（一）公司风险控制指标具体情况
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计） 标准 标准
核心净资本 2,109,739.72 2,044,092.50
附属净资本 - 50,000.00
净资本 2,109,739.72 2,094,092.50
净资产 2,863,053.08 2,807,357.78
各项风险资本准备之和 902,775.47 908,032.84
表内外资产总额 9,650,917.86 9,462,644.18
风险覆盖率 233.69% 230.62% ≥120% ≥100%
资本杠杆率 22.38% 22.13% ≥9.6% ≥8%
流动性覆盖率 247.57% 318.06% ≥120% ≥100%
净稳定资金率 159.00% 149.28% ≥120% ≥100%
净资本/净资产 73.69% 74.59% ≥24% ≥20%
净资本/负债 33.18% 33.50% ≥9.6% ≥8%
净资产/负债 45.02% 44.91% ≥12% ≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本 26.79% 18.47% ≤80% ≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本 269.20% 254.22% ≤400% ≤500%
融资（含融券）的金额/净资本 98.84% 113.07% ≤320% ≤400%
（二）公司风险控制指标达标情况
在报告期内，公司以净资本和流动性指标为核心的各项风险控制指标持续符
合监管标准，没有发生触及监管标准的情况。
二、报告期内风险控制指标动态监控情况
根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准
规定》
《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》
《证券公司流动性风险管理指
引》等规定，公司制定了《风险控制指标管理办法》
《流动性风险管理办法》
《风
险控制指标动态监控系统管理办法》，建立了风险控制指标动态监控系统，实现
对净资本和流动性等各项风险控制指标的动态监控和自动预警，确保业务开展过
程中各项指标持续满足监管标准，并按照规定开展敏感性分析和压力测试工作，
根据监控情况及压力测试结果及时采取有效措施，确保净资本和流动性等各项风
险控制指标持续符合规定标准。公司按要求每月由专人编制并按时向证监会派出
机构报送月度风险控制指标监管报表。
三、净资本补足机制建立情况
公司建立了净资本补足机制，当净资本和流动性等风险控制指标达到监管预
警标准时，立即启动内部应急机制，采取措施补足净资本或优化业务结构化解风
险。
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