盛新锂能集团股份有限公司
商品期货套期保值业务管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)的商品期
货套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子
公司”），公司控股子公司进行商品期货套期保值业务的，视同上市公司的行为。
未经公司同意，各子公司不得擅自进行商品期货套期保值业务。
第三条 公司进行商品期货套期保值业务只能以规避生产经营活动中的原材
料和产品价格风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。
第四条 公司从事商品期货套期保值业务，应当遵守以下原则：
（一）公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行
场外市场交易；
（二）公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，应当仅限于公司生产经
营相关的产品或所需的原材料等；
（三）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上
不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量；
（四）期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签
订现货合同后，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或
该合同实际执行的时间；
（五）公司应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行
套期保值业务；
（六）公司应当具有与商品期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资
金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保
值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。
第二章 组织机构
第五条 公司建立商品期货套期保值业务工作小组（以下简称“工作小组”），
负责公司商品期货套期保值业务的相关事宜，工作小组成员包括公司总经理、分
管相应业务的副总经理、财务总监、采购或销售部负责人、投资部负责人和期货
操作人员等相关人员。
第六条 工作小组的主要职责：
（一）负责套期保值产品现货及期货市场信息收集、研究、分析，制定相应
的期货套期保值交易策略方案；
（二）负责制订年度套期保值计划，并提交公司董事会审批；
（三）负责套期保值业务日常管理职能，包括开销户、交易软件及行情软件
账户申请及使用设置账户等日常管理；
（四）负责期货交易额度申请及额度使用情况的监督管理，负责期货套期保
值交易开、平仓申请、审核、资金到位等日常业务，交割管理和盘中交易风险的
实时监控，不得进行投机交易；
（五）负责根据市场变化情况及时调整交易实施方案，并经审批后执行；
（六）保持与期货公司的有效沟通联系，协调处理公司套期保值业务内外部
重大事项，并定期向公司经营层报告公司套期保值业务情况；
（七）负责交易风险的应急处理。
第七条 公司财务中心负责经批准的期货操作的资金筹集与使用监督，并按
月对期货操作的财务结果进行监督。
第八条 公司内部审计部负责定期不定期审查套期保值业务的实际操作情况、
资金使用情况及盈亏情况。
第三章 商品期货套期保值业务的审批权限
第九条 公司从事商品期货套期保值业务，应当编制可行性分析报告，提交
董事会审议并及时履行信息披露义务，独立董事应当发表专项意见。
第十条 公司商品期货套期保值交易属于下列情形之一的，应当在董事会审
议通过后提交股东大会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润的
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的
第十一条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次商品期货套期保值
交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内商品期货套期保值交易
的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二
个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应
超过已审议额度。
第四章 内部操作流程
第十二条 业务部门根据公司主要原材料或产品的期货市场行情、库存情况，
在期货公司等专业机构协助下拟定套期保值方案，在年度套期保值计划内，报经
公司工作小组批准后方可执行。
第十三条 公司授权的操作人员根据套期保值方案，通过期货经纪公司进行
套期保值操作。
第十四条 业务部门根据现货采购或产品销售情况，向工作小组提供原材料、
产品相关资料，提出期货保值申请；工作小组审核后提出保值方案并下达指令，
由操作员按指令及时进行操作；工作小组对已开仓的期货交易与现货业务进行跟
踪并及时下达平仓指令，由操作员进行平仓操作。
第五章 信息保密与隔离措施
第十五条 公司套期保值业务相关人员及合作的期货经纪公司与金融机构相
关人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的套期保值方案、交易情
况、结算情况、资金状况等与公司套期保值有关的信息。
第十六条 公司商品期货套期保值业务操作环节相互独立，并由内部审计部
负责监督。
第六章 风险管理及风险处理程序
第十七条 公司在开展商品套期保值业务前须做到：
（一）充分评估、慎重选择期货公司；
（二）合理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门
和岗位的职责权限，安排具备专业知识和管理经验的岗位业务人员。
第十八条 工作小组应随时跟踪了解期货经纪公司的发展变化和资信情况，
并将有关变化状况报告公司领导，以便公司根据实际情况来决定是否更换期货经
纪公司。
第十九条 公司内部审计部应定期不定期地对套期保值业务进行检查，监督
套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，审查相关业务记录，
核查业务人员的交易行为是否符合期货业务交易方案，及时防范业务中的操作风
险。
第二十条 公司工作小组应对如下风险进行测算：
（一）资金风险：测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及
拟建头寸需要的保证金数量、公司对可能追加保证金的准备数量；
（二）保值头寸价格变动风险：根据公司套期保值方案测算已建仓头寸和需
建仓头寸在价格出现变动后的保证金需求和盈亏风险。
第二十一条 公司应建立以下内部风险报告制度和风险处理程序：
（一）内部风险报告制度
小组负责人和财务负责人；如果交易合约市值损失接近或突破止损限额时，应立
即启动止损机制；如果发生追加保证金等风险事件，工作小组应立即向公司领导
汇报，及时提交分析意见并做出决策。同时，按照本制度及公司《重大信息内部
报告制度》的规定及时向董事会报告。
作小组报告：
（1）期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
（2）期货经纪公司的资信情况不符合公司的要求；
（3）具体套期保值方案不符合有关规定；
（4）操作员的交易行为不符合套期保值方案的要求；
（5）公司期货头寸的风险状况影响到套期保值过程的正常进行；
（6）公司期货业务出现或将出现有关的法律风险。
（二）风险处理程序
第二十二条 交易错单处理程序如下：
（一）当发生属期货经纪公司过错的错单时，由操作员立即通知期货经纪公
司，并由经纪公司采取相应处理措施，再向期货经纪公司追偿产生的损失；
（二）当发生属于公司操作员过错的错单时，操作员应立即报告工作小组组
长，并立即下达相应的指令，相应的交易指令要求能消除或尽可能减少错单给公
司造成的损失。
第二十三条 公司应严格按照规定安排和使用期货业务人员，加强相关人员
的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
第二十四条 公司应配备符合要求的计算机系统、通讯系统、交易系统及相
关设施、设备，确保期货交易工作正常开展。
第七章 报告制度
第二十五条 操作员定期向工作小组负责人报告新建头寸情况、计划建仓及
平仓头寸等情况。
第二十六条 财务中心指派专人与操作员及期货经纪公司进行期货交易相关
对账事宜，定期向工作小组负责人、财务负责人及期货管理相关部门报送期货套
期保值业务报表，包含汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。
第八章 应急处理预案控制制度
第二十七条 公司执行期货套期保值交易方案时，如遇国家政策、市场发生
重大变化等原因，导致继续进行该业务将造成风险显著增加、可能引发重大损失
时，应按权限及时主动报告，并在最短时间内平仓或锁仓。
第二十八条 若遇地震、泥石流、滑坡、水灾、火灾、台风、暴 乱、骚乱、
战争等不可抗力原因导致的损失，按期货行业相关法律法规、期货合约及相关合
同的规定处理。
第二十九条 如本地发生停电、计算机及企业网络故障使交易不能正常进行
的，公司应及时启用备用无线网络、笔记本电脑等设备或通过电话等方式委托期
货经纪公司进行交易。
第三十条 因公司生产设备故障等原因导致不能按时进行交割的，公司应当
采取必要措施及时平仓或组织货源交割。
第九章 信息披露与档案管理
第三十一条 公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公
司开展商品期货套期保值业务的相关信息。
第三十二条 公司为进行套期保值而指定的期货交易已确认损益及浮动亏损
金额（将套期工具与被套期项目价值变动加总）每达到公司最近一年经审计的归
属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币的，应当及时披
露。
第三十三条 公司商品期货套期保值业务的交易原始资料、结算资料、交易
台账、授权文件、各类内部报告、发文及批复文件等档案由档案管理员负责保管，
保管期限不少于10年。
第八章 附则
第三十四条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、法规、规范性文件、公
司股票或全球存托凭证上市地上市规则及《公司章程》的规定执行。
第三十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
第三十六条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
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