汉宇集团股份有限公司
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关规定的要求，公司董事会对公司 2022 年度证券与衍生品投资情况进行了
核查，具体情况如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
次会议审议通过了《关于开展 2022 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇
掉期业务的议案》，为规避和防范汇率风险，同意公司开展远期结售汇业务、外
汇期权业务、外汇掉期业务，其中远期结售汇金额不超过 2.3 亿美元（或相同价
值的外汇金额），外汇期权金额不超过 0.5 亿美元（或相同价值的外汇金额），
外汇掉期金额不超过 0.8 亿美元（或相同价值的外汇金额），授权额度期限自 2021
年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
会议审议通过了《关于开展期货投资业务的议案》，同意公司使用自有资金开展
铜、铝、螺纹钢期货投资业务，投入资金（保证金及后续护盘资金）额度不超过
人民币 950 万元，上述金额在授权期限内可滚动使用。授权期限自本次董事会审
议通过之日起 12 个月。
四次会议审议通过了《关于开展期货投资业务的议案》，同意公司使用自有资金
开展铜、铝、螺纹钢期货投资业务，投入资金（保证金及后续护盘资金）额度不
超过人民币 1,800 万元，上述金额在授权期限内可滚动使用。授权期限自本次董
事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 31 日止。
二、2022 年度公司证券与衍生品投资的具体情况
（一）衍生品投资交易情况
法规及规范性文件规定之情形。衍生品投资情况如下：
单位：万元
期末投资
计入权益
本期公允 金额占公
衍生品投 初始投资 的累计公 报告期内 报告期内
价值变动 期末金额 司报告期
资类型 金额 允价值变 购入金额 售出金额
损益 末净资产
动
比例
金融衍生
工具
合计 2,631.84 -240.91 0 0 0 2,390.93 1.30%
报告期实
为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司开展远期结汇等业务。
际损益情
报告期内，公司通过远期结汇实现交割收益 1,430 万元。
况的说明
套期保值
公司从事的金融衍生品套期保值业务与公司外汇相挂钩，以具体经营业务为依托，实现了预
效果的说
期风险管理目标。
明
单位：万元
衍
生
品 是 衍生 期 期末投
投 关 否 衍生 品投 报告 末 资金额
期初 报告期 报告期
资 联 关 品投 资初 起始 终止 期内 投 占公司
投资 内售出 实际损
操 关 联 资类 始投 日期 日期 购入 资 报告期
金额 金额 益金额
作 系 交 型 资金 金额 金 末净资
方 易 额 额 产比例
名
称
银
河
铜 、
期 2021 2022
铝 、
货 年 10 年 12
无 否 螺 纹 722.1 612.44 1,100 1,822.1 0 0.00% -153.34
有 月 20 月 30
钢 期
限 日 日
货
公
司
合计 722.1 -- -- 612.44 1,100 1,822.1 0 0.00% -153.34
（二）证券投资
了广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称“安捷股份”）在全国中小企业
股份转让系统定向发行的股票。截至本报告期末，公司持有安捷股份的股数为
三、证券与衍生品投资的风险分析
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定汇率或各种
条件可能与交割日（或行权日）银行的汇率或各种条件发生不利差异，造成汇兑
损失。
（2）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内
收回的情况下，公司采取反向平仓措施，可能导致损失。
（3）回款预测风险：市场营销部根据客户订单和预计订单进行回款预测，
实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致公司反向
平仓，可能造成损失。
公司期货交易操作主要目的是避免原材料价格波动带来的潜在风险，提高公
司资金的使用效率，以及获取投资收益，但同时也会存在一定风险：
（1）价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期
货交易的损失。
（2）资金风险：期货交易按照公司《期货投资内部控制制度》中规定权限
下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格
波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的
风险。
（3）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由
于内部控制体系不完善造成的风险。
（4）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
四、公司采取的风险控制措施
为应对衍生品业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
（1）当汇率发生巨幅波动，如果锁定汇率或各种条件远低于交割日（或行
权日）银行的汇率或各种条件，公司会择机判断何时反向平仓。
（2）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催
收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
公司开展的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务是为满足正常生
产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
（1）公司制定了《期货投资内部控制制度》，明确了开展期货投资业务的组
织机构及职责、业务授权、业务流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指
导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。
（2）公司的期货投资业务只限于在境内期货交易所交易的铜、铝、螺纹钢
期货品种。
（3）严格控制期货投资的资金规模，合理计划和使用保证金，公司将合理
调度自有资金用于期货投资业务，不使用募集资金直接或间接进行期货投资。如
投入资金有需要超过原审批额度的，应将该事项重新提交董事会审议批准，并严
格按照公司《期货投资内部控制制度》进行期货投资业务。
（4）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当
发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
五、独立董事关于公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的独立意见
根据有关规定，我们对公司 2022 年度证券与衍生品投资情况进行了认真核
查。经核查，我们认为：
业务内部控制制度》《期货投资内部控制制度》
，严格按照制度开展衍生品投资
业务，落实风险防范措施。
业务的开展。
反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
汉宇集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
