国元证券股份有限公司
切实贯彻监管要求，动态监控净资本、流动性等风险控制指标，
全面开展净资本、流动性敏感性分析和压力测试，确保风险控制
指标持续达到监管部门规定的标准。
一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
（一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况
单位：元
项 目 2022年12月31日 2021年12月31日 预警标准
核心净资本 20,281,172,438.49 20,541,901,306.46
附属净资本 0.00 0.00
净资本 20,281,172,438.49 20,541,901,306.46
净资产 30,422,064,387.79 30,378,049,412.29
各项风险资本准备之和 8,813,663,105.13 7,239,127,337.35
表内外资产总额 95,222,631,791.14 86,526,214,944.36
风险覆盖率（%） 230.11% 283.76% ≥120.00%
资本杠杆率（%） 21.61% 23.91% ≥9.60%
流动性覆盖率（%） 457.44% 317.31% ≥120.00%
净稳定资金率（%） 169.27% 152.79% ≥120.00%
净资本/净资产（%） 66.67% 67.62% ≥24.00%
净资本/负债（%） 31.94% 37.21% ≥9.60%
净资产/负债（%） 47.91% 55.03% ≥12.00%
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%） 5.86% 14.72% ≤80.00%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%） 277.46% 220.95% ≤400.00%
（二）报告期内，本公司风险控制指标达标情况
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报告期内，本公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标
均符合监管标准，并有一定安全边际。
二、报告期内风险控制指标动态监控情况
根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控
制指标计算标准规定》《证券公司风险控制指标动态监控系统指
引》的要求，公司风险监管部、财务会计部、资金计划部相互配
合，设立专人专岗，对净资本、流动性等风险控制指标进行动态
监控，及时掌握风险控制指标的变动情况。每月末，公司按照监
管要求及时上报月度净资本计算表、风险资本准备计算表、表内
外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表
和风险控制指标监管报表。本公司风险控制指标动态监控机制，
能够及时监控以净资本、流动性为核心的各项风险控制指标的变
动情况，并根据变化情况采取有效措施，以确保各项风险控制指
标在任一时点都符合监管要求。
三、报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情况
（一）净资本敏感性分析和压力测试情况
报告期内，本公司针对财务预算草案、IPO及债券承销项目、
报价回购业务、公司业务规模变动、子公司借款等事项,采用情
景分析压力测试方法，测试多种风险因素同时变化的压力情景下
公司风险控制指标的达标情况，全年共提交64次专项压力测试报
告。
根据中国证券业协会的统一要求，报告期内本公司共开展1
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次综合压力测试。依据统一情景压力测试方案，结合自身业务特
点，以基期数据为基准，在充分预计整体风险的基础上，审慎、
合理设定相关压力情景，对相关时点的业务开展、财务状况及净
资本等风险控制指标进行综合压力测试，评估未来压力情景下公
司整体风险状况及风险承受能力。
（二）流动性敏感性分析和压力测试情况
报告期内，公司根据《证券公司风险控制指标管理办法》
（2016年修订）和《证券公司流动性风险管理指引》（2016年修
订）的要求，针对重要的业务操作和经营行为进行117次专项压
力测试，对公司整体流动性状况进行了5次流动性风险综合压力
测试。公司严格按照协会流动性压力测试的规定，根据市场状况、
公司业务和经营的实际情况，审慎、合理的设定压力测试情景，
全面的测试相关业务和经营行为对公司流动性风险监管指标和
公司整体流动性状况的影响。相关测试对流动性风险的事前防
范、公司业务和经营决策都发挥了积极的作用，公司流动性风险
压力测试工作整体有效。
四、净资本补足机制建立情况
本公司建立了净资本补足机制，在董事会制定并通过实施的
《财务管理制度》、《国元证券风险控制指标管理办法》中规定，
当公司净资本等各项风险控制指标达到预警标准时，公司将采用
压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追讨往来账项、转让长
期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减
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少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资本金等方式补
充净资本，以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门
的要求。
国元证券股份有限公司董事会
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