公司代码:603093 公司简称:南华期货
南华期货股份有限公司
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人罗旭峰、主管会计工作负责人王力及会计机构负责人(会计主管人员)夏海波声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年度利润分配预案为:2022年度利润分配采用现金分红方式,以总股本610,065,893
股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.56元(含税),共派发现金红利34,163,690.01元。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分
配比例,并将另行公告具体调整情况。
上述预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,将提交2022年度股东大会审议,待股
东大会审议通过后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实
际承诺,敬请投资者注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司业务与国内外宏观经济环境、资本市场走势高度相关,资本市场的剧烈波动及期货行业
的监管政策调整,都将对公司经营业绩产生重大影响。
公司已在本报告中详细描述在经营活动中面临的风险,公司在经营活动中面临的风险主要包
括市场风险、信用风险、操作风险、信息系统风险等。具体内容详见本报告第三节 管理层讨论
与分析之“六、(四)可能面对的风险”之说明。
十一、 其他
√适用 □不适用
本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况,均系四舍五入原因造成。
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管
人员)签名并盖章的财务报表
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、南华期货 指 南华期货股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中期协 指 中国期货业协会
大商所 指 大连商品交易所
郑商所 指 郑州商品交易所
上期所 指 上海期货交易所
广期所 指 广州期货交易所
中金所 指 中国金融期货交易所
能源中心 指 上海国际能源交易中心
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
北交所 指 北京证券交易所
企业联合会 指 东阳市横店社团经济企业联合会,公司的实际控制人
横店控股 指 横店集团控股有限公司,公司的控股股东
东阳横华 指 东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)
横店进出口 指 浙江横店进出口有限公司
横店东磁 指 横店集团东磁股份有限公司
南华资本 指 浙江南华资本管理有限公司
舟山金旭 指 舟山金旭贸易有限公司
杭州瑞熠 指 杭州瑞熠贸易有限公司
横华农业 指 黑龙江横华农业产业服务有限公司
南北企业咨询 指 哈尔滨南北企业咨询事务所(有限合伙)
黑龙江国际远东 指 黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司
红蓝牧 指 浙江红蓝牧投资管理有限公司
南华基金 指 南华基金管理有限公司
横华国际 指 横华国际金融股份有限公司
横华国际期货 指 横华国际期货有限公司
横华国际证券 指 横华国际证券有限公司
横华国际财富管理 指 横华国际财富管理有限公司
横华国际资产 指 横华国际资产管理有限公司
横华国际科技商贸 指 横华国际科技商贸服务有限公司
横华国际资本 指 横华国际资本有限公司
NANHUA USA HOLDING 指 NANHUA USA HOLDING LLC
CII 指 Chicago Institute of Inestment,Inc.
NANHUA USA 指 NANHUA USA LLC
Nanhua Fund 指 Nanhua Fund SPC
NANHUA USA INVESTMENT 指 NANHUA USA INVESTMENT LLC
NANHUA SINGAPORE PTE.LTD. 原
NANHUA SINGAPORE 指
HGNH INTERNATIONAL FINANCIAL (SINGAPORE) PTE. LTD.
NANHUA UK 指 Nanhua Financial (UK) Co.Ltd.
NANHUA ASSET MANAGEMENT SG PTE.LTD.原
NANHUA SG 指
HGNH INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (SG)PTE.LTD.
HGNH CAPITAL 指 HGNH CAPITAL FUND
横华资本(香港)有限公司,原中国国际衍生品分析师协会
横华资本(香港) 指
有限公司
报告期 指 2022 年 1-12 月
报告期末 指 2022 年 12 月 31 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 南华期货股份有限公司
公司的中文简称 南华期货
公司的外文名称 NANHUA FUTURES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 NANHUA FUTURES
公司的法定代表人 罗旭峰
公司总经理 贾晓龙
公司注册资本和净资本
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度末
注册资本 610,065,893.00 610,065,893.00
净资本 1,116,931,385.78 1,130,843,592.29
公司的各单项业务资格情况
√适用 □不适用
公司经营范围为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金
代销。
公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》,下属的10家分公司和29家营业部
均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
准南华期货国内期货经纪业务资格。
格的批复》(证监期货字[2007]149号),核准南华期货金融期货经纪业务资格。
务资格的批复》(证监期货字[2007]150号),核准南华期货金融期货全面结算业务资格。
批复》(证监许可[2011]1290号),核准南华期货期货投资咨询业务资格。
复》(证监许可[2012]1496号),核准南华期货资产管理业务资格。
股票期权交易参与人的通知》(上证函[2015]170号),同意南华期货成为其股票期权交易参与
人,并开通股票期权经纪业务交易权限。
基金销售业务资格的批复》(浙证监许可[2016]2号),核准南华期货证券投资基金销售业务资
格。2016年2月6日,中国证监会核发了编号为000000523的《基金销售业务资格证书》。
易所交易参与人的复函》(深证函[2019]727号),同意南华期货成为其交易参与人。
(二)公司境内子公司业务资质:
(1)2013年4月25日,中期协出具《关于南华期货股份有限公司设立子公司开展以风险管理
服务为主的业务试点备案申请的复函》(中期协函字[2013]105号),同意南华资本备案试点业
务为仓单服务、合作套保和基差交易。根据中期协《关于发布实施<期货公司风险管理公司业务
试点指引>及配套文件的通知》(中期协字[2019]10号),已备案的风险管理业务类型“基差交
易”按照上述指引调整为“基差贸易”。
(2)2015年7月30日,中期协发布《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通
知》(中期协备字[2015]115号),南华资本备案试点业务为定价服务。根据中期协《关于发布
实施<期货公司风险管理公司业务试点指引>及配套文件的通知》(中期协字[2019]10号),已备
案的风险管理业务类型“定价服务”按照上述指引调整为“场外衍生品业务”。
(3)2017年1月4日,中期协发布《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通
知》(中期协备字[2017]11号),南华资本备案试点业务为做市业务。
(4)2017年8月29日,横华农业获得哈尔滨市香坊区市场监督管理局核发的《食品经营许可
证》,经营项目为预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售。2021年10月27日,由于横华农业经营
地址变更,由哈尔滨市南岗区市场监督管理局重新核发《食品经营许可证》,有效期至2026年10
月26日。
(5)2017年11月3日, 南华资本获得了杭州市上城区市场监督管理局核发的《食品经营许可
证》。2022年3月28日,杭州市上城区市场监督管理局向南华资本换发《食品经营许可证》,经
营项目为预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,有效期至
(6)2018年3月22日,舟山金旭获得舟山市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许
可证》。2021年7月28日,舟山市应急管理局向舟山金旭换发《危险化学品经营许可证》,经营
方式为限浙江自贸区舟山片区内批发无仓储票据经营,许可范围实际经营地址:中国(浙江)自
由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区大成四路86号公共仓储B区1号仓库办公楼307室*汽
油、天然气[富含甲烷的](仅限工业原料等非燃料用途)、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、柴油[闭
杯闪点≤60℃]、煤油(含3号喷气燃料[闭杯闪点≤60℃])、石脑油、石油醚、苯、苯乙烯[稳
定的]、液化石油气(仅限工业原料等非燃料用途)、煤焦沥青、硝化沥青、甲醇、乙醇[无水]
、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烷、乙烯、混合芳烃、石油原油、丙烷(仅限工业原料等非燃料用
途)、异辛烷、异戊烷、甲基叔丁基醚,有效期至2024年7月27日。
(7)2018年4月11日,南华资本获得杭州市上城区安全生产监督管理局核发的《危险化学品
经营许可证》,经营方式为不带储存经营。2022年4月19日,杭州市上城区应急管理局向南华资
本换发《危险化学品经营许可证》,许可范围为不带储存经营其他危险化学品:不带储存经营其
他危险化学品:乙二醇异丙醚,丙烯酸[稳定的],甲醇,甲醛溶液,二甲苯异构体混合物,苯,1.4-苯
二胺,1,3-丁二烯[稳定的],石棉[含:阳起石石棉、铁石棉、透闪石石棉、直闪石石棉、青石棉
],1,3-二甲苯,邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%],苯乙烯[稳定的],乙二醇二乙醚,环戊烷,
乙烯,1,3-苯二酚,2-丙烯腈[稳定的],乙醇[无水],乙二醇单甲醚,粗苯,马来酸酐,乙苯,乙二醇乙
醚,1.4-二甲苯,正己烷,硫酸-2,5-二氨基甲苯,丙烯,丙烷,1,2-二甲苯,重质苯。有效期至2025年
(8)2018年8月24日,南华资本获得开展个股场外衍生品业务的资格。
(9)2020年8月,南华资本获批成为郑州商品交易所指定甲醇交割仓(厂)库,自2020年8月
(10)2020年12月,南华资本获批成为大连商品交易所合成树脂、铁矿石基差交易商,黑色
、化工板块场外会员,参与大商所平台场外交易。截至报告期末,南华资本已另外获批大连商品
交易所乙二醇、苯乙烯、油脂油料及粮食板块基差交易商;油脂油料、粮食板块场外会员。
南华基金持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
可[2016]237号),核准公司设立南华基金,南华基金经营范围为基金募集、基金销售、资产管
理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
(三)公司境外子公司业务资质
横华国际及其子公司持有的业务资质:
限公司)获得香港证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动:第2类:期货合约交易。
活动:第2类:期货合约交易;第5类:就期货合约提供意见。
证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动:第9类:提供资产管理。
境外机构投资者资格的批复》(证监许可[2013]926号),核准横华国际资产为人民币合格境外
机构投资者。
货事务监察委员会批准进行以下受规管活动:第1类:证券交易。
(NFA)核准,注册为NFA会员,并获得期货佣金商(FCM)业务资格。
沪港通)结算参与者资格,同时获得香港联合交易所有限公司(SEHK)批准的中华通(沪港通)
交易所参与者资格。
芝加哥商品交易所(CME)、芝加哥商品期货交易所(CBOT)、纽约商业交易所(NYMEX)和纽约
商品交易所(COMEX)的清算会员资格。
员,并获得商品交易顾问(Commodity Trading Advisor)和商品基金经理(Commodity Pool
Operator)资格。
。
港通)结算参与者资格,同时获得香港联合交易所有限公司(SEHK)批准的中华通(深港通)交
易所参与者资格。
管活动:第4类:就证券提供意见;第9类:提供资产管理。
管活动:第1类:证券交易;第4类:就证券提供意见。
务牌照,从事期货合约交易和杠杆式外汇交易。
格。
期货期权、期货(除商品期货及杠杆式外汇现金合约)、期权(除商品期权及商品期货期权)、
杠杆式现货外汇合约、股票以主事人身份/代理人身份/安排(提供)投资交易/为投资交易作出
安排。
务牌照(CMS)下基金管理牌照。
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟益强 余锋朵
联系地址 浙江省杭州市上城区横店大厦1201室 浙江省杭州市上城区横店大厦1201室
电话 0571-87833551 0571-87833551
传真 0571-88385371 0571-88385371
电子信箱 nanhua-ir@nawaa.com nanhua-ir@nawaa.com
三、 基本情况简介
浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701
公司注册地址
室、901室、1001室、1101室、1201室
公司注册地址的历史变更情况 层、三层”变更为“杭州市上城区横店大厦301室、401室
、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室”
浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701
公司办公地址
室、901室、1001室、1101室、1201室
公司办公地址的邮政编码 310000
公司网址 http://www.nanhua.net
电子信箱 nanhua-ir@nawaa.com
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 浙江省杭州市上城区横店大厦12楼董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 南华期货 603093 不适用
六、 公司其他情况
(一) 公司历史沿革的情况,主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况
√适用 □不适用
(一)南华期货的设立
南华期货系由南华期货有限公司整体变更设立,南华期货有限公司的前身为浙江南华期货经
纪有限责任公司。1995 年 10 月 18 日,中国证监会签发《关于浙江南华期货经纪有限责任公司
的批复》(证监期审字[1995]136 号),批准浙江南华期货经纪有限责任公司注册登记。1996 年
营业执照》,注册资本 1,000 万元。
(二)南华期货增资改制情况
(1)2000 年 1 月 17 日,中国证监会向浙江南华期货经纪有限责任公司核发《期货经纪业
务许可证》,注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元。
(2)2001 年 5 月 29 日,浙江南华期货经纪有限责任公司控股股东变更为横店集团有限公
司。
(3)2002 年 12 月 24 日,中国证监会杭州证券监管特派员办事处下发《关于核准浙江南华
期货经纪有限责任公司变更注册资本、股东及股权结构的通知》(杭证特派办[2002]411 号),
同意浙江南华期货经纪有限责任公司的股权变更和增资方案,浙江南华期货经纪有限责任公司注
册资本由 3,000 万元增加至 11,000 万元。
(4)2005 年 8 月,浙江南华期货经纪有限责任公司更名为南华期货经纪有限公司。
(5)2007 年 7 月 10 日,中国证监会下发《关于核准南华期货经纪有限公司变更股权的批
复》(证监期货字[2007]87 号),同意南华期货经纪有限公司的股权变更方案,南华期货经纪
有限公司控股股东变更为横店控股。
(6)2009 年 4 月 20 日,中国证监会下发《关于核准南华期货经纪有限公司变更注册资本
和股权的批复》(证监许可[2009]316 号),同意南华期货经纪有限公司的股权变更及增资方
案,南华期货经纪有限公司注册资本由 11,000 万元增加至 16,000 万元,并更名为“南华期货有
限公司”。
(7)2009 年 12 月 9 日,中国证监会下发《关于核准南华期货有限公司变更注册资本和股
权的批复》(证监许可[2009]1325 号),同意南华期货有限公司的增资方案,南华期货有限公
司注册资本由 16,000 万元增至 28,560 万元。
(8)2011 年 2 月 16 日,中国证监会下发《关于核准南华期货有限公司变更注册资本和股
权的批复》(证监许可[2011]225 号),同意南华期货有限公司的增资方案,南华期货有限公司
注册资本由 28,560 万元增至 45,000 万元。
第四次临时股东会,同意南华有限整体变更折股方案。2012 年 10 月 18 日,公司在浙江省工商
局完成了工商变更登记手续,领取了新的《企业法人营业执照》,注册号为 330000000003178,
法定代表人为罗旭峰。
册资本 1,000 万元;由此,南华期货注册资本由 45,000 万元增至 51,000 万元,2012 年 12 月 28
日,南华期货依法办理了工商变更登记手续。
(三)南华期货首次公开发行股票并上市
批复》(证监许可[2019]1480 号),核准公司公开发行新股不超过 7,000 万股。2019 年 8 月 30
日,公司公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,000 万股并在上海证券交易所上市,募集资金净
额 28,231.43 万元,注册资本增至 58,000 万元。2019 年 9 月 6 日完成工商变更登记手续,统一
社会信用代码 91330000100023242A。
(四)南华期货非公开发行 A 股股票
批复》(证监许可[2020]1757 号),核准公司非公开发行不超过 8,700 万股新股。公司实际非
公开发行 A 股股票 30,065,893 股,每股发行价格为人民币 12.14 元,募集资金总额为人民币
币 359,249,713.31 元,其中增加注册资本(股本)为人民币 30,065,893.00 元,增加资本公积
为人民币 329,183,820.31 元,并于 2021 年 3 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完成登记托管相关事宜。
(二) 公司组织机构情况
√适用 □不适用
(1)横华国际金融股份有限公司
注册地址:17/F,CENTRE POINT,181-185 GLOUCESTER ROAD,WANCHAI,HONGKONG.
成立时间:2011 年 8 月 16 日
董事:徐文财、厉宝平、罗旭峰、张子健、江林强
主营业务:股权投资管理、资本运营。
持股比例:100%
(2)浙江南华资本管理有限公司
注册地址:浙江省杭州市上城区横店大厦 601 室
成立时间:2013 年 5 月 20 日
注册资本:70,000.00 万元
法定代表人:贾晓龙
经营范围:许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;食品销售;危险化学品经营
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目:货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品);汽车零配件零售;汽车零配
件批发;五金产品批发;食用农产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;成品油批发(不含危险化
学品);日用品批发;畜牧渔业饲料销售;石油制品销售(不含危险化学品);棉、麻销售;办公用
品销售;纸浆销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;金属材料销售;橡胶制品销售;金属结构
销售;建筑材料销售;金银制品销售;煤炭及制品销售;日用玻璃制品销售;非金属矿及制品销售;水
泥制品销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);产业用纺织制成品销售;普通
货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);饲料原料销售;供应链管理服务;金属矿
石销售;实业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、
代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
持股比例:100%
(3)南华基金管理有限公司
注册地址:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
成立时间:2016 年 11 月 17 日
注册资本:25,000.00 万元
法定代表人:张哲
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业
务。
持股比例:100%
(三) 公司期货营业部的数量和分布情况
√适用 □不适用
截至 2022 年 12 月 31 日,公司共设立 10 家分公司和 29 家营业部,具体数量和分布情况如
下:
省市自治区 分支机构数 省市自治区 分支机构数
江苏 3 四川 1
上海 3 重庆 1
广东 6 江西 1
福建 1 北京 2
天津 1 辽宁 2
山西 1 山东 2
浙江 11 甘肃 1
河南 1 黑龙江 2
分公司基本情况如下:
序号 分支机构全称 营业场所 设立时间 负责人
南华期货股份有限公司 南京市建邺区河西商务中心区 B 地块新
南京分公司 地中心二期 808 室
南华期货股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 8 层
上海分公司 803、804 单元
南华期货股份有限公司 济南市历下区泺源大街 102 号祥恒广场
济南分公司 15 层 1505
南华期货股份有限公司 浙江省宁波市鄞州区宁东路 426 号,海
浙江分公司 晏北路 371 号 28-3
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大
南华期货股份有限公司
深圳分公司
南华期货股份有限公司 北京市西城区宣武门外大街 26、28、30
北京分公司 号 2 幢 5 层 28 号 A501 室和 A502 室
南华期货股份有限公司 浙江省金华市东阳横店镇迎宾大道 5
东阳分公司 号、5 号-1
南华期货股份有限公司 哈尔滨市南岗区中山路 260 号财富中心
黑龙江分公司 16 层 1602 室
南华期货股份有限公司
广东分公司
南华期货股份有限公司 兰州市城关区张掖路街道酒泉路 437-
甘肃分公司 451 号 11 层 002 号
营业部基本情况如下:
序号 营业部名称 营业场所 设立时间 负责人
南华期货股份有限公司 青岛市市南区闽江路 2 号 1 单元 2501
青岛营业部 室
南华期货股份有限公司 郑州市商务外环路 30 号期货大厦 1306
郑州营业部 房间
南华期货股份有限公司 四川省成都市高新区天府大道北段 1700
成都营业部 号 1 栋 2 单元 12 层 1209 号
南华期货股份有限公司 重庆市渝中区华盛路 10 号 2 层 2#5 单
重庆营业部 元
上海虹桥路营业部 1708、1709
南华期货股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 8 层
上海芳甸路营业部 801、802 单元
南华期货股份有限公司 福建省厦门市思明区湖滨东路 93 号华
厦门营业部 润大厦 A 座 29 层 05B 单元
南华期货股份有限公司 广东省普宁市中信华府南向门市东起第
普宁营业部 16-18 间首层至二层
南华期货股份有限公司 南通市崇川区崇川路 58 号 6 幢 A706-
南通营业部 707
南华期货股份有限公司 广州市天河区花城大道 68 号 2008 房,
广州营业部 2009 房
南华期货股份有限公司 北京市西城区武定侯街 2 号、4 号 10 层
北京营业部 F2-1(B)1001-1 室
南华期货股份有限公司 天津市河西区友谊路与平江道交口东南
天津营业部 侧大安大厦 A 座 1003
南华期货股份有限公司 苏州工业园区苏州大道西路 205 号尼盛
苏州营业部 广场 1 幢 1202 室
南华期货股份有限公司 汕头市龙湖区金砂路 103 号星光华庭商
汕头营业部 铺 112、212 号房复式
南华期货股份有限公司 哈尔滨市香坊区中山路 172 号常青国际
哈尔滨营业部 金融中心 2601、2602 室
南华期货股份有限公司 浙江省余姚市城区余姚中国塑料城国际
余姚营业部 商务中心 3 幢 102 室
南华期货股份有限公司 浙江省永康市永康总部中心金州大厦一
永康营业部 楼
南华期货股份有限公司 杭州市萧山区北干街道金城路 438 号东
萧山营业部 南科技研发中心 2101 室
南华期货股份有限公司 浙江省绍兴市越城区越发大厦 905-906
绍兴营业部 室
南华期货股份有限公司 浙江省温州市车站大道 2 号华盟商务广
温州营业部 场 1801 室
南华期货股份有限公司 浙江省嘉兴市融通商务中心 3 幢 1801
嘉兴营业部 室
浙江省宁波市慈溪市白沙路街道新城大
南华期货股份有限公司
慈溪营业部
商务大厦)
南华期货股份有限公司 浙江省宁波市鄞州区宁东路 426 号,海
宁波营业部 晏北路 371 号 28-4
南华期货股份有限公司 浙江省台州市台州国际商务广场裙房
台州营业部 201 室
南华期货股份有限公司 山西省太原市杏花岭区解放北路 175 号
太原营业部 万达中心 B 座 10 层 01 号单元
南昌营业部 准甲办公楼 1405 室(第 14 层)
南华期货股份有限公司 深圳市福田区莲花街道福中社区金田路
深圳营业部 4028 号荣超经贸中心 B1705
南华期货股份有限公司
沈阳营业部
辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大
南华期货股份有限公司
大连营业部
(四) 其他分支机构数量与分布情况
□适用 √不适用
七、 其他相关资料
名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2
办公地址
师事务所(境内) 写字楼 28 楼
签字会计师姓名 卢娅萍、沈筱敏
名称 中信证券股份有限公司
报告期内履行持 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广
办公地址
续督导职责的保 场(二期)北座
荐机构 签字的保荐代表人姓名 程越、吴浩
持续督导的期间 2021 年 3 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日
八、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上
主要会计数据 2022年 2021年 年同期增 2020年
减(%)
营业收入 6,822,727,861.85 10,514,796,719.55 -35.11 9,915,230,244.26
归属于母公司股
东的净利润
归属于母公司股
东的扣除非经常 239,720,954.21 246,038,870.26 -2.57 82,113,761.25
性损益的净利润
经营活动产生的
现金流量净额
其他综合收益 57,402,119.18 -22,360,902.21 不适用 -36,867,650.92
本期末比
上年同期
末增减(
%)
资产总额 34,189,185,331.41 30,065,138,381.78 13.72 22,313,912,410.32
负债总额 30,864,142,130.41 27,009,717,603.19 14.27 19,838,035,233.46
归属于母公司股
东的权益
所有者权益总额 3,325,043,201.00 3,055,420,778.59 8.82 2,475,877,176.86
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年
基本每股收益(元/股) 0.4033 0.4043 -0.25 0.1624
稀释每股收益(元/股) 0.4033 0.4043 -0.25 0.1624
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 7.75 8.59 减少 0.84 个百分点 3.83
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率(%)
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
(三) 母公司的净资本及风险控制指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期末 上年度末
净资本 1,116,931,385.78 1,130,843,592.29
净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险
资本准备总额)(%)
净资本与净资产的比例(%) 36 38
流动资产与流动负债的比例(%) 534 423
负债与净资产的比例(%) 28 12
结算准备金额 148,560,582.07 304,399,594.62
九、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
十、 2022 年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份)
营业收入 1,539,041,197.70 1,872,151,155.44 1,799,066,101.82 1,612,469,406.89
归属于上市公司股东的净利
润
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十一、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注(如
非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额
适用)
非流动资产处置损益 -74,156.28 -1,935,939.80 -150,918.15
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 8,723,576.81 3,149,523.43 8,944,606.04
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -296,948.58 -4,282,077.82 6,490,595.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额 2,013,761.13 -628,190.34 3,224,631.47
少数股东权益影响额(税后)
合计 6,338,710.82 -2,440,303.85 12,059,651.84
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
十二、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
交易性金融资产(以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金 1,580,210,642.79 3,063,640,901.94 1,483,430,259.15 -42,389,494.23
融资产)
交易性金融负债(以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金 161,552,784.63 53,801,972.81 -107,750,811.82 126,045,114.61
融负债)
合计 1,741,763,427.42 3,117,442,874.75 1,375,679,447.33 83,655,620.38
十三、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
存在较多的不确定性,但公司积极践行既定的发展战略,持续优化管理,保持了各项业务的稳健
运行。
多年来,公司坚持“以衍生品业务为核心”进行业务布局,形成了境内境外、场内场外、公
募私募、期货现货、线上线下等一体化的战略布局,且经过多年的培育和发展,公司相关多元化
战略取得初步成效,期货经纪业务、境外金融服务业务、风险管理业务和财富管理业务等均呈现
良性发展态势,使得公司具备了较强的抗风险能力,保障了公司经营成果的相对稳定。2022
年,公司持续践行的国际化发展战略卓有成效,境外金融服务业务优势开始逐步显现,成为利润
贡献的重要一极。同时,公司进一步贯彻落实做大财富管理业务和做深风险管理业务的方针,通
过加强业务协同,整合内部资源,不断推动公司的可持续发展。2022 年,公司实现归属于上市
公司股东的净利润 2.46 亿元,同比上升 1.56%。
(一)期货经纪业务
以“风险管理业务服务产业客户,财富管理业务服务机构客户,互联网业务服务零售客户”的经
营方针,满足不同客群需求,实现了经纪业务的稳健发展。
报告期内,针对客户机构化和产业化的发展趋势,公司围绕银行理财子、券商、公募、私募、
保险资管、信托、上市公司等客户群体,整合研究资讯、信息技术等服务方式,为不同的客户提
供差异化、个性化的增值服务内容,持续提升公司期货经纪业务竞争力。
续提升业务部门竞争能力和水平。
报告期内,公司完成申请广期所席位工作,已正式成为其会员单位。同时,公司新设广东分
公司,积极推进广期所新品种的市场培育和开发,推动公司期货经纪业务发展。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司境内期货经纪业务客户权益 190.87 亿元,降幅为 8.67%。
(2)风险管理业务
优势,围绕国家“金融支持实体经济高质量发展”的重要部署,持续推动风险管理业务在各行各
业的实践和应用。同时,公司加强风险控制,不断探索新的业务模式,进一步推进三大细分业务
板块稳健发展。
基差贸易方面,公司积极应对市场变化,紧盯产业客户需求,深入防范客户信用风险。2022
年,公司进一步推进含权贸易业务的成熟和优化,丰富期权应用类型,扩大含权贸易应用场景。
同时,公司持续进行业务创新和品种创新,推出并成交了业内第一笔场外现货掉期业务,更好的
满足了实体企业的差异化风险管理需求。2022 年,基差贸易业务实现期现贸易额 58.85 亿元。
场外衍生品业务方面,公司紧跟市场需求,优化产品设计思路,进一步推动远期、期权、掉
期、互换等各类衍生品的多元化运用。同时,充分发挥个股场外衍生品业务资质优势,实现商品
和权益类产品的双向发展。2022 年,场外衍生品业务新增名义本金 717.46 亿元,较去年同期增
加 45.50 亿元,增幅为 6.77%。2022 年,公司共开展“保险+期货”项目 101 个,名义本金共计
做市业务方面,报告期内,公司持续优化做市策略,提升做市业务盈利能力,新申请 7 项做
市资格,新增工业硅期权、上证 50 股指期权、中证 1000 股指期权、锌期权、PTA 期权、生猪期
货和甲醇期货。2022 年,做市部门针对数据库、QWIN 行情接口、交易柜台接口、策略开发测试
流程等进行了开发和优化,提高了自动化程度,缩短了交易链路延迟,优化了做市效果,提升了
市场竞争力。2022 年,做市业务成交额为 7,897.46 亿元。
(3)境外金融服务业务
公司长期坚持国际化发展战略,致力于服务“一带一路”倡议,为走出去的中国企业提供配
套的风险管理服务。2020 年以来,在国际政治环境变化的大背景下,公司依托完善的国际化布
局,充分发挥境外金融服务业务竞争优势,推动业务规模持续增长。截至 2022 年 12 月 31 日,
境外金融服务业务中证券、期货及外汇等经纪业务客户权益总额为 118.85 亿港币,同比增长
报告期内,面对快速增长的境外业务规模,公司境外资本金面临短缺,公司通过增资、银行
授信等方式,积极满足境外业务长足发展的资金需求,持续打造自身独特的竞争优势。
境外期货业务方面,公司持续拓展清算业务能力,加强了 CME 和 LME 等交易所清算客户的开
发工作。同时,积极把握 QFII/RQFII 开放机会,拓展境外客户群体参与境内市场。另一方面,
公司聚焦产业客户需求,通过整合境内外资源,更好地为“走出去”的中国企业提供风险管理服
务。
境外证券业务方面,公司积极寻找业务突破口,深化渠道合作,提升客户服务的广度与深
度。2022 年,境外证券业务完成了美股期权上线和票据代销业务的筹备工作以及参与港股新股
的承销业务。
境外资管业务方面,公司积极梳理法规、完善投资流程并和多家头部券商进行了深入的业务
合作。2022 年,新加坡资管公司积极结合家办业务持续推进基金销售工作。
(4)财富管理业务
着一定的困难和挑战。但在居民总体财富及投资需求持续增长背景下,财富管理业务仍将是未来
业务的重要增长点。在挑战与机遇并存的时代,公司积极补齐业务短板,推动财富管理业务规模
的不断增长。报告期内,公司坚实履行做大财富管理业务的发展战略,深化与券商、银行等金融
机构合作,强化主动管理能力,管理规模得到有效提升。
公募基金板块,2022 年,完成了南华基金管理总部从北京迁至杭州的工作,大力推进投研
团队专业化建设和精细化管理。后续将进一步深耕浙江,强化内部协同,持续推动管理规模的提
升。截至 2022 年 12 月 31 日,产品总规模 152.26 亿元,同比增加 30.48 亿元,增幅为
资产管理业务板块,公司加强风险管理系统建设,进一步丰富产品体系,加强 CTA 策略产品
的开发,提升主动管理能力。截至 2022 年 12 月 31 日,产品规模为 7.32 亿元,同比增加 0.64
亿元,增幅为 9.58%。
证券投资基金代销方面,公司积极把握客户需求,不断优化市场销售体系,完善产品的路
演、培训和推广流程,大力推进各产品的销售工作。公司 2022 年销售产品 15.18 亿元,同比增
加 7.48 亿元,增幅为 97.14%。
二、报告期内公司所处行业情况
亿元,同比分别下降 9.93%和 7.96%。但是,12 月份全国期货交易市场成交量为 661,738,710
手,成交额为 480,020.12 亿元,同比分别增长 11.22%和 7.29%,市场活跃度已出现边际改善。
实体经济的能力。
一方面,期货产品体系扩充速度加快,全年共上市新品种 16 个。2022 年 4 月 19 日,广期
所官网正式上线。随后,第一个交易品种工业硅期货和期权于 2022 年 12 月 22 日、23 日上市。
未来,还将计划上市包括碳排放权、电力等事关国民经济基础领域和能源价格改革的重大战略品
种;以及锂、稀土、铂、钯等与绿色低碳发展密切相关的产业特色品种。2022 年 7 月 22 日,中
金所推出了中证 1000 股指期货和股指期权两个新品种,对现有金融衍生产品体系进行了补充,
健全和完善了股票市场稳定机制,更好地满足了投资者对中小盘股的风险对冲需求。2022 年 8
月 8 日,黄大豆 1 号、黄大豆 2 号和豆油期权三大豆系期权在大商所挂牌上市,将有助于大豆产
业企业提高风险管理水平,稳定企业经营。8 月 26 日,菜油期权、花生期权在郑商所挂牌上市
交易;9 月 19 日,上交所和深交所上市了上交所中证 500ETF、深交所中证 500ETF 和创业板 ETF
期权,期权市场再次扩容;12 月 12 日,深证 100ETF 期权上市交易;12 月 19 日,上证 50 股指
期权正式登陆中金所;12 月 22 日、23 日,广期所第一个交易品种工业硅期货和期权挂牌上市;
截至 2022 年底,我国期货期权品种总数达 110 个,其中商品期货 65 个,金融期货 7 个,商
品期权 28 个,金融期权 10 个,已覆盖能源、金属、农产品、金融等重要领域。
未来,随着各类新品种的逐步上市,还将进一步丰富我国期货市场现有产品体系,为各类实
体企业和机构投资者管理风险提供更加丰富的期货和衍生品工具。
另一方面,期货行业制度建设不断完善。2022 年 8 月 1 日,《期货和衍生品法》正式实
施,围绕服务实体经济高质量发展的主线,将期货市场三十多年的发展经验、成果在法律层面上
予以肯定。同时,也发挥了立法的前瞻性和先导性作用,为期货市场的改革创新预留了空间,且
填补了涉外期货交易法律制度的空白,适应了期货市场对外开放的新格局。《期货和衍生品法》
的出台将进一步加强投资者对行业的认识和信心,推动期货市场长期稳定发展。
投资者(RQFII)可以参与相关期货、期权合约交易,首批共涉及 41 个品种,标志着我国期货市场
对外开放进程的又一次加速,期货行业对外开放步伐明显提速。
法》及其配套规则《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》。证券期货经营机构及
其子公司以自有资金参与其自身或子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资
产管理计划总份额的 50%,而此前这一比例为 20%。同时,还允许最近两期分类评级为 A 类 AA 级
的期货公司及其子公司的资产管理计划可以投资于非标准化债权类资产、股权类资产、期货和衍
生品类资产。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司从事的主要业务为:期货经纪业务、财富管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务
及期货投资咨询业务等。
期货经纪业务:期货经纪业务是指公司接受客户委托,以自己的名义为客户进行期货交易,
交易结果由客户承担的业务。公司期货经纪业务分为商品期货经纪业务及金融期货经纪业务。商
品期货是指标的物为实物商品的期货合约。商品期货经纪是指期货公司接受客户要求,代理客户
进行商品期货交易的业务。金融期货是指以金融工具为标的物的期货合约。金融期货经纪是指代
理客户进行金融期货交易的业务。
财富管理业务:公司财富管理业务主要分为资产管理业务、公募基金业务及证券投资基金代
销业务三部分。资产管理业务主要从事接受单一客户或者特定多个客户的书面委托,根据相关规
定和合同约定,运用客户委托资产进行投资,并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动,包
括:期货、期权及其他金融衍生品;股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、
短期融资券、资产支持证券等及中国证监会认可的其他投资品种;证券投资基金代销业务是指公
司通过公开与非公开方式向投资者推荐、销售由相关机构依法发行的金融产品业务;公募基金业
务是指公司通过南华基金开展公募基金募集、销售、资产管理、特定客户资产管理以及中国证监
会许可的其他业务。
风险管理业务:指公司通过南华资本及其子公司提供的场外衍生品业务、基差贸易、做市业
务等风险管理服务以及其他与风险管理相关的服务。公司开展场外衍生品业务是指与客户进行场
外期权、互换等场外衍生品交易的同时,在场内期货、期权市场进行对冲,并获得相应投资收益
的业务;基差贸易是指南华资本在购入或者销售现货的同时,在期货、场外衍生品市场进行方向相
反的操作以对冲风险,从而获取风险较低的期现结合收益的业务;做市业务是指南华资本按照交易
所相关规则,为特定的期货、期权等衍生品合约提供连续报价或者回应报价等服务。公司根据做
市业务模型,在场内市场向市场提供连续报价,在做市合约成交的同时在其他合约上进行对冲,
并获得交易所补贴等收入,通过不同的交易实现一定的投资收益。
境外金融服务业务:指公司通过境外子公司开展境外金融服务,涵盖期货经纪业务、资产管
理业务、证券经纪、杠杆式外汇交易、期货投资咨询业务、金融培训、证券投资咨询业务等多个
领域。
期货投资咨询业务:指公司基于客户委托提供的下列服务:(一)协助客户建立风险管理制
度、操作流程,提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务;(二)收集整理期货市场信
息及各类相关经济信息,研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素,制作、提
供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务;(三)为客户设计套期保值、套利等投资方案,
拟定期货交易策略等交易咨询服务;(四)中国证监会规定的其他活动。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一) 公司衍生品业务相关牌照布局较为完善
公司经过 20 多年的发展,现由母公司开展期货经纪、资产管理等业务,通过南华资本及其
子公司开展基差贸易、场外衍生品、做市业务等风险管理业务,通过横华国际及其子公司开展境
外金融服务业务,通过南华基金开展公募基金业务,初步形成了涵盖现货期货、场内场外、公募
私募、境内境外和线上线下于一体的综合金融服务平台。
期货经纪业务方面,公司优化网点布局,合理资源分配,截至报告期末,公司在全国拥有
中金所、能源中心等的会员,且同时还是上交所和深交所的交易参与人,能为投资者提供全方位
的经纪业务服务。
风险管理业务方面,南华资本主要开展基差贸易、场外衍生品和做市业务,并通过“保险+
期货”的服务模式,为农民提供收入保险、价格保险等服务,更好的保障农民收入。基差贸易已
经涉及上市的相关期货品种。而场外衍生品业务的开展,使得公司能为投资者提供差异化的风险
管理服务方案,满足各类机构和投资者的差异化风险管理需求。
境外金融服务业务方面,目前横华国际已完成中国香港、美国芝加哥、新加坡、英国伦敦四
大国际化都市布局,覆盖亚洲、欧洲、北美三大时区,实现 24 小时交易,具备期货、证券、资
管等牌照,可从事经纪业务、结算业务、资管业务等。
财富管理业务方面,公司可从事资产管理、公募基金、证券投资基金代销等业务,已形成较
为完整的财富管理业务矩阵。公司设立了国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司,
也是首批期货资产管理牌照获得者之一,依托在期货及衍生品方面的专业优势,提升服务客户的
能力。
作为以衍生品业务为核心的期货公司,公司多年来通过相关多元化布局,各项业务牌照较为
完善,并通过不同业务之间的资源整合和协作发展,有效提升公司整体竞争能力。
(二)完善的风险控制和合规管理体系
公司一直坚持合规经营,规范发展,建立了完善的风险控制和合规管理体系。公司建立了董
事会、董事会专门委员会和首席风险官、经营管理层以及业务经营部门四级风险管理的组织构
架。在强化、预防、监督和控制的基础上,公司通过明确职责权限,将权利与责任落实到各责任
单位,在规范公司各项业务的发展,尤其是创新业务方面,有效防范和化解金融风险,以及保护
公司的资产安全与完整等方面起到了积极作用。
近年来,公司进一步健全和完善内部管理相关制度,强化合规和风控体系。在持续完善内控
制度和内控体系的基础上,公司注重风险预警能力和风险处置能力的提升,并取得了良好的效
果。
根据中国证监会对期货公司分类评价结果,2017 年至 2022 年公司的分类评级均为 A 类 AA
级,显示出公司良好的合规经营水平及优秀的风险管理和内部控制能力。
(三)优秀的管理能力及具备活力的管理团队
公司的高管团队具有管理经验丰富、业务能力强、队伍年轻化等特点,是公司快速稳定发展
的重要支撑。公司董事长罗旭峰先生拥有近 30 年的期货从业经验,对期货行业的发展趋势有着
敏锐的洞察力,对期货市场的变化和客户需求有着深刻的理解和认识。为应对市场变化,公司积
极优化管理层结构,已聘任多名年轻高管。这些高管的加入,让公司的管理团队不仅具备了更加
高效的学习能力和应变能力,可以快速适应市场环境;更能把握市场时机,对企业发展战略进行
及时调整,给企业带来新的活力。公司管理团队曾连续多年被期货日报、证券时报评为“中国期
货公司金牌管理团队”。公司董事长罗旭峰先生连续六年被期货日报、证券时报评为“中国期货
公司年度最佳掌舵人”
(四)较强的信息技术能力
近年来,数字化转型作为重要的国家战略,在银行、券商、保险、期货等各类金融行业都得
到了重视。公司一直以来强调“科技南华”,在软件、程序的自主开发上已初获成效,提升了公
司业务管理效率和水平。
公司持续进行信息技术方面的研发和投入,以云计算为基础、以数据治理为抓手、以自研创
新为主要手段、以智能化为目标,从项目开发、系统优化、云平台建设、系统运维等多个方面着
手,坚持创新发展,并取得了良好的效果。公司投入私有云云平台建设,更好的满足了大数据应
用、科技研发、产品研发等多方面对计算和存储资源的需求,为公司的进一步发展提供良好的基
础。公司自主研发的高速行情系统(NHMD)、极速交易系统(NHTD)、风险控制系统、场外衍生
品业务系统(盛华金融衍生品综合平台)、期现风险管理系统、外汇风险管理系统、数据联通平
台、数据底座、南华期货 APP、南华通 APP 等为公司和客户提供了稳定、快速、合规、丰富的行
情交易及风险管理工具。
(五)信誉和品牌优势
公司始终坚持合规经营,规范发展的基本原则,在行业内树立了良好的品牌形象,品牌价值
不断提升。公司连续十年被期货日报、证券时报评为“中国最佳期货公司”,报告期内,公司部分
获奖情况如下:
序号 获奖名称 颁奖单位
第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳资本运营发展奖-
南华期货
第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳期货人才培养机构
贡献奖-南华期货
第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳乡村振兴服务及社
会责任公益奖-南华期货
第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳风险管理子公司服
务创新奖-南华期货
第十五届中国最佳期货经营机构评选年度投资者教育模式创
新奖-南华期货
第十五届中国最佳期货经营机构评选中国金牌期货研究所-
南华期货研究所
第十五届中国最佳期货经营机构评选国际化进程新锐奖-横
华国际
第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳银期合作创新开拓
奖-南华期货
第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳商品期货产业服务
奖-南华期货
第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳金融期货服务奖-
南华期货
第十五届中国最佳期货经营机构评选中国最佳期货公司-南
华期货
第十五届中国最佳期货经营机构评选年度最佳掌舵人-罗旭
峰
第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳宏观金融期货研究
团队-南华期货宏观金融研究团队
第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳能源化工产业期货
研究团队-南华期货咨询服务部化工团队
五、报告期内主要经营情况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产为 341.89 亿元,同比上升 13.72%;归属于上市公司
股东的所有者权益为 33.17 亿元,同比上升 9.18%;营业收入为 68.23 亿元,同比下降 35.11%;
归属于上市公司股东的净利润为 2.46 亿元,同比上升 1.01%。
(一) 主营业务分析
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
利息净收入 326,537,646.29 240,168,500.39 35.96
投资收益(亏损总额以"-"号填
-49,357,311.71 79,701,433.44 -161.93
列)
其他收益 9,053,500.23 3,338,365.95 171.20
公允价值变动收益(损失以"-"
号填列)
汇兑收益(损失以"-"号填列) -10,614,373.28 7,435,626.35 -242.75
其他业务收入 5,903,321,707.25 9,630,936,367.27 -38.70
税金及附加 14,584,392.00 8,506,155.91 71.46
研发费用 43,221,546.37 21,743,607.88 98.78
信用减值损失 -2,816,681.27 8,902,042.97 -131.64
资产减值损失 639,480.92 -143,418.07 不适用
其他业务成本 5,874,430,788.22 9,529,983,779.38 -38.36
经营活动产生的现金流量净额 1,251,208,557.65 4,947,531,586.44 -74.71
投资活动产生的现金流量净额 -1,075,441,392.79 -4,877,223,907.03 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 691,015,205.14 265,559,932.34 160.21
利息净收入变动原因说明:主要系本年公司客户权益增加,综合存款利率提高
投资收益变动原因说明:主要系公司风险管理业务期货平仓损益减少
其他收益变动原因说明:主要系政府补助款增加
公允价值变动收益变动原因说明:主要系公司风险管理业务期货持仓损益增加
汇兑收益变动原因说明:主要系境外子公司非记账本位币汇率变动带来的损益减少
其他业务收入变动原因说明:主要系基差贸易规模缩小
税金及附加变动原因说明:主要系印花税、房产税增加
研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加
信用减值损失变动原因说明:主要系本期应收账款减少
资产减值损失变动原因说明:主要系本期合同履约成本增加
其他业务成本变动原因说明:主要系基差贸易规模缩小
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期客户权益增速放缓
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期定期存款净存入减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期发行次级债
上表中,公司投资收益、净敞口套期收益、公允价值变动收益波动主要系子公司南华资本开
展的风险管理业务,涉及投资收益、公允价值变动收益、其他业务收入、其他业务成本、净敞口
套期损益等科目。因此,需结合风险管理业务的特点,综合考虑计算相关投资收益、净敞口套期
收益、公允价值变动收益、其他业务收入以及其他业务成本的综合收益。2022 年 1-12 月,风险
管理业务上述科目的综合收益为 122,015,777.10 元,较去年同期下降 37.07%。具体数据见下
表:
项目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
贸易收入 5,884,803,075.24 9,610,221,176.09 -38.77
减:贸易成本 5,868,816,695.30 9,520,646,291.51 -38.36
加:净敞口套期收益 14,084,017.39 62,107,616.81 -77.32
加:风险管理业务投资收益 -73,362,636.94 71,270,162.26 -202.94
加:风险管理业务相关公允价
值变动收益
等于:风险管理业务综合收益 122,015,777.10 193,883,389.54 -37.07
注:贸易收入在公司合并利润表中为其他业务收入,贸易成本在公司合并利润表中为其他业务成
本,风险管理业务投资收益及相关公允价值变动收益取自南华资本财务数据。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
上升 1.01%;实现基本每股收益 0.4033 元,同比下降 0.25%;加权平均净资产收益率 7.75%,同
比减少 0.84 个百分点。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
(%) 年增减(%)
减(%) 减(%)
期货经纪业 减少 15.79
务 个百分点
财富管理业 增加 49.45
务 个百分点
风险管理业 减少 0.21 个
务(总额法) 百分点
境外金融服 增加 50.14
务业务 个百分点
其他业务 4,797,360.31 - 不适用 -24.10 不适用 不适用
增加 1.11 个
合计 6,822,727,861.85 6,527,179,013.24 4.33 -35.11 -35.86
百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
(%) 年增减(%)
减(%) 减(%)
减少 12.37
浙江 516,751,946.01 358,915,076.02 30.54 -12.15 6.89
个百分点
上海 45,819,906.11 29,759,637.67 35.05 15.57 -0.64 增加 10.59
个百分点
增加 5.66 个
北京 3,932,758.89 5,679,507.92 -44.42 14.63 10.31
百分点
减少 8.23 个
天津 607,453.55 798,907.59 -31.52 -32.62 -28.13
百分点
增加 1.95 个
黑龙江 3,435,977.75 2,708,426.68 21.17 22.04 19.08
百分点
增加 8.56 个
辽宁 2,984,516.42 3,782,366.49 -26.73 3.89 -2.68
百分点
增加 5.93 个
甘肃 2,375,927.60 1,406,215.97 40.81 -13.80 -21.66
百分点
减少 19.47
河南 1,185,837.77 1,634,015.81 -37.79 -25.60 -13.35
个百分点
减少 30.93
四川 947,566.01 984,545.28 -3.90 -38.17 -11.97
个百分点
增加 12.11
山东 2,262,338.84 2,594,915.46 -14.70 17.04 5.86
个百分点
减少 10.44
广东 15,954,322.21 14,487,568.20 9.19 -24.36 -14.53
个百分点
安徽 不适用 -100.00 -100.00 不适用
减少 38.00
重庆 649,230.76 1,222,019.95 -88.23 -32.74 -15.72
个百分点
减少 1.68 个
山西 890,645.70 1,216,823.41 -36.62 1.95 3.22
百分点
减少 7.61 个
江苏 3,789,307.71 3,922,045.72 -3.50 -0.10 7.83
百分点
增加 56.46
福建 2,234,062.85 2,816,311.41 -26.06 144.68 68.99
个百分点
增加 18.21
江西 1,103,322.88 1,571,071.16 -42.39 29.90 15.17
个百分点
减少 10.55
母公司小计 604,925,121.06 433,499,454.74 28.34 -10.27 5.22
个百分点
境内子公司 增加 1.77 个
小计 百分点
境外子公司 增加 50.14
小计 个百分点
增加 1.11 个
合计 6,822,727,861.85 6,527,179,013.24 4.33 -35.11 -35.86
百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
√适用 □不适用
若剔除贸易收入及贸易成本的影响,即按净额法核算公司贸易收入,公司营业收入(净额
法)的具体构成及变动情况如下表所示:
营业收
营业成本 毛利率比
毛利率 入比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
(%) 年增减
减(%) (%)
(%)
期货经纪业
务
财富管理业
务
风险管理业
务(净额法)
境外金融服
务业务
其他业务 4,797,360.31 不适用 -24.10 不适用 不适用
合计 953,911,166.55 658,362,317.94 30.98 -3.90 0.72 -3.17
(2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(3). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(4). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见本报告第十节 财务报告 七、83 之说明。
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元
本期费用化研发投入 43,221,546.37
本期资本化研发投入 -
研发投入合计 43,221,546.37
研发投入总额占营业收入比例(%) 0.63
研发投入资本化的比重(%) -
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
公司研发人员的数量 53
研发人员数量占公司总人数的比例(%) 5.42
研发人员学历结构
学历结构类别 学历结构人数
硕士研究生 6
本科 42
专科 4
高中及以下 1
研发人员年龄结构
年龄结构类别 年龄结构人数
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
√适用 □不适用
从结构上看,2022 年经营活动产生的现金流量净额为 12.51 亿元,2021 年同期为 49.48 亿
元,较去年同期减少 36.96 亿元,主要系本期客户权益增速放缓。
期增加 38.02 亿元,主要系本期定期存款净存入减少。
增 4.25 亿元,主要系本期发行次级债。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
单位:元
本期期 上期期末 本期期末
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
末数占 数占总资 金额较上
总资产 产的比例 期期末变
的比例 (%) 动比例
(%) (%)
主要系证券业务
结算备付金 12,283,402.22 0.04 49,400,162.95 0.16 -75.13
规模减少
主要系本期存放
应收货币保
证金
金增加
应收风险损 主要系本期客户
失款 穿仓款增加
主要系本期基差
应收账款 1,213,761.55 0.00 53,575,693.71 0.18 -97.73
贸易规模缩小
应收款项融 主要系本期末银
资 行承兑汇票减少
主要系本期基差
预付款项 24,616,274.12 0.07 59,780,740.40 0.20 -58.82
贸易规模缩小
主要系应收客户
其他应收款 198,231,442.90 0.58 145,983,365.06 0.49 35.79
履约保证金增加
交易性金融 主要系场外衍生
资产 品业务规模增长
主要系本期基差
存货 150,463,427.37 0.44 226,750,286.21 0.75 -33.64
贸易规模缩小
主要系本期处置
长期股权投 浙江海港大宗商
资 品交易中心有限
公司全部股权
交易性金融 主要系衍生品负
负债 债减少
主要系本期基差
应付账款 560,836.18 0.00 43,981,745.55 0.15 -98.72
贸易规模缩小
主要系应交所得
应交税费 19,354,221.73 0.06 51,450,146.80 0.17 -62.38
税减少
主要系衍生金融
其他应付款
增加
主要系基差业务
其他流动负
债
减少
主要系本期应纳
递延所得税
负债
加
其他综合收 主要系外币报表
益 折算差额
主要系美国公司
少数股东权
益
少
其他说明
无
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中:境外资产 10,101,416,128.31(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 29.55%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 20,381,215.80 外汇远期和信用证保证金、风险准备金
式证券投资基金,公允价值根据相关年度最后一个交易日
基金的份额净值确定。根据中国证监会基金监管部 2012 年
交易性金融资产 521,594,363.01
的通知》(基金部通知〔2012〕22 号)的规定,本公司使用
发起资金认购的南华瑞诚定期开放债券投资基金基金份
额的持有期限不少于 3 年
浙江南华资本管理有限公司通过仓单质押充抵上海期货
存货 26,766,908.02
交易所、大连商品交易所保证金
合计 568,742,486.83
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见本报告第三节 管理层讨论与分析 六(一)之说明。
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末,公司合并报表口径长期股权投资 272.50 万元,主要系黑龙江国际远东期末账面价值 65.03 万元,红蓝牧期末账面价值 207.48 万元,
本年实现股权投资收益-49.54 万元。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见本报告第十节 财务报告十二之说明。
证券投资情况
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
资本总资产 283,480.13 万元,净资产 79,284.96 万元;报告期内实现营业收入 588,763.66 万
元,净利润 4,274.16 万元。
南华资本的主营业务:许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;食品销售;危险
化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结
果为准)。一般项目:货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品);汽车零配件零
售;汽车零配件批发;五金产品批发;食用农产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;成品油批发
(不含危险化学品);日用品批发;畜牧渔业饲料销售;石油制品销售(不含危险化学品);棉、麻
销售;办公用品销售;纸浆销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;金属材料销售;橡胶制品销
售;金属结构销售;建筑材料销售;金银制品销售;煤炭及制品销售;日用玻璃制品销售;非金属矿及
制品销售;水泥制品销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);产业用纺织制成
品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);饲料原料销售;供应链管理
服务;金属矿石销售;实业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存
款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
基金总资产 16,097.56 万元,净资产 14,745.13 万元;报告期内实现营业收入 5,130.88 万元,
净利润-1,075.99 万元。
南华基金的主营业务:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许
可的其他业务。
国际总资产 1,010,141.61 万元,净资产 94,477.77 万元;报告期内实现营业收入 23,110.39 万
元,净利润 12,364.86 万元。
横华国际的主营业务:股权投资管理、资本运营。
(八) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
截至 2022 年 12 月 31 日,公司及子公司作为资产管理计划管理人并投资南华量化趋势一号
集合资产管理计划、南华期货元亨 2 号单一资产管理计划、南华玖沣 1 号集合资产管理计划、南
华基金智远 1 号单一资产管理计划、南华基金睿华 1 号集合资产管理计划,上述资产管理计划公
司拥有实质性权利,且公司通过在上述资产管理计划中享有份额、收取管理费或业绩报酬的形式
获得可变回报预期综合收益率大于 30%,故将其纳入公司合并财务报表合并范围。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
我国期货行业经过 30 多年的发展,经历了初创、整治、规范及创新发展四个阶段,逐渐走
向成熟,期货市场优化资源配置、服务实体经济的能力不断加强。同时,我国期货市场国际影响
力也得到显著增强,成为我国多层次资本市场体系建设的重要一环。
目前我国期货公司同质化竞争现象严重,行业集中度较低,难以形成规模效应。随着中国证
监会推动以净资本为核心的风险监管指标体系,以及对期货公司分类监管思路的贯彻执行,我国
期货行业正迎来新的发展阶段。
参考国际期货行业的发展经验,金融创新将推动期货公司规模化发展,其规模效应将逐步显
现,市场集中度也将逐步提升。在全球成熟的期货市场中,市场集中度明显高于我国期货市场,
且均经历由分散化到集中化的发展过程。随着期货市场规模不断扩大,创新业务不断推出,我国
期货市场的集中度也将会持续提升。
目前我国期货市场相关管制在风险可控、规范发展的基础上逐渐放宽,监管机构大力推动期
货行业发展的思路逐步明确,陆续推动期货产品创新和业务创新。
近年来,我国期货行业规范程度的快速提升为各类创新业务的推出和开展奠定了坚实的内在
基础,监管部门已推出并着手筹备多项期货创新业务。期货公司代理基金销售业务、期货投资咨
询业务、资产管理业务及通过设立子公司开展的风险管理业务等创新业务已逐步开展。
公司业务边界有望得到进一步拓展。未来,随着《期货和衍生品法》的实施落实,我国期货公司
业务模式多元化发展程度将进一步提升。
目前我国期货市场正处于转型发展的前期,期货公司间同质化现象较为普遍。而随着各类创
新业务不断推出,我国期货公司的特色化经营特点将逐步凸显。各家期货公司将能够根据自身产
品和服务优势、股东背景、区域特征等因素确立战略发展重心,打造核心竞争力。
期货公司的特色化经营将推动行业内部形成细分市场,改变目前以手续费率为主要竞争手段
的局面,推动行业由同质化竞争向差异化竞争转型,有利于管理理念先进、业务模式多元、综合
服务能力较强的期货公司制定科学的差异化竞争战略,打造特色化的核心竞争优势。
随着境外业务的发展壮大,国内期货公司在充分挖掘国内市场潜力的同时,亦会将战略目光
投向海外市场,进行海外市场的网点和业务布局。尤其是在 2022 年《期货和衍生品法》正式实
施以后,国际化布局也为期货公司未来开展境外期货经纪业务带来更多的先发优势。
未来,期货公司将持续完善海外市场网点布局,引领国内投资者“走出去”,在国际期货市
场的竞价过程中充分表达中国的价格信息。同时,将海外投资者“引进来”,促进我国期货市场
投资者背景的多元化,推动我国国际大宗商品定价中心的建设。
目前我国期货市场的交易品种数量较少,仍与全球其他成熟的期货市场存在较大的差距。随
着期货市场的发展,期货品种的扩容和期货市场结构的改善将是我国期货市场的主要发展趋势。
近年来,我国期货市场交易品种的扩容开始加速。从扩容品种看,主要有两个方向:一是与
实体经济密切相关的战略性品种,二是以服务“三农”为导向的农产品期货。2022 年,广州期
货交易所正式成立,工业硅期货及期权已上市交易,未来还将积极稳妥推进绿色发展类期货品种
的研究上市工作,为建立健全“双碳”工作的市场化激励约束机制提供工具。随着交易品种的增
加,市场中参与交易的主体的数量和活跃度将稳步提升,并推动我国期货市场的稳健发展。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
经过多年的发展,公司已经形成了较为完善的业务布局。未来,尽管外部经营环境仍面临诸
多不确定性,公司仍将继续坚持原有发展战略,积极把握行业发展机遇,坚持通过做大财富管理
业务、做深风险管理业务、做强境外金融服务业务、做厚期货经纪业务,强化业务协同,提升公
司的整体竞争力。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
坚持规模导向,坚持机构导向,坚持产业导向;扎实提升专业水平,加强战略协同,推动公司各
项业务规模的提升。
期货经纪业务是公司的传统和基础业务。2023 年,公司将坚持规模导向,继续深化业务协
同,形成差异化竞争优势,为期货经纪业务赋能。通过以“风险管理业务服务产业客户,财富管
理业务服务机构客户,互联网业务服务零售客户”的经营方针,为客户提供差异化的服务,提升
期货经纪业务效能。
同时,公司将积极顺应互联网发展趋势,持续加强线上综合服务平台的建设,探索运用线上
流媒体平台,充分发挥互联网在市场营销和客户服务方面的作用,通过外部引流、直播等多种方
式吸引客户,稳步提升公司竞争力。
未来,公司风险管理业务仍将围绕基差贸易、场外衍生品及做市等三项业务,持续加强产品
创新,提升风险控制能力。
基差贸易方面,公司将在做好风险控制的基础上,持续推动含权贸易在不同产业链上的应
用。同时,不断探索与各类期权的组合形式,扩大业务覆盖的场景。2022 年 10 月 26 日,中期
协发布《中国期货业协会深入学习党的二十大会议精神》一文,表示要鼓励和促进期货公司做大
做强期现结合业务。公司将积极响应号召,结合企业生产经营特点提供个性化套期保值方案,提
升实体企业风险管理能力,更好地服务中小微企业和农企农户风险管理。
场外衍生品业务方面,公司将继续加强产品设计和开发能力、持续推出创新品种,以更好地
满足各类企业和机构的差异化风险管理需求,并持续开展投资者教育工作,提高场外衍生品的普
及程度。同时,积极做好风险控制,增强风险对冲有效性,提升盈利能力。
做市业务方面,公司将以稳固现有的做市品种为主,通过人才引进和培育,提高做市策略效
率,增加做市业务收入。
为了适应新时期的发展要求,服务国家“一带一路”,我国期货行业的国际化进程不断推
进。境内市场国际化品种稳步增加,期货经营机构国际化业务也开始展露成效,公司多年来的境
外布局优势正逐步呈现。
投资者(RQFII)可以参与相关期货、期权合约交易,首批共涉及 41 个品种,标志着我国期货市场
对外开放进程的又一次加速。目前,公司境外子公司同时具备 QFII 和 RQFII 资质,可以为境外
投资者提供国内期货和衍生品市场相关策略的产品,并依托国内的期货经纪业务和财富管理业务
布局,形成为境外投资者的服务闭环,增强公司竞争能力和水平。
同时,在国际政治经济环境复杂多变的背景下,“走出去”的中国企业利用境外期货和衍生
品市场进行风险管理的需求显著增加。2022 年,《期货和衍生品法》的正式落地实施,也为未
来跨境期货交易的发展提供了指引。公司境外子公司将以期货、证券、资管、外汇为服务内容,
持续为“走出去”的中国企业和机构提供配套的金融服务,并稳步提升公司各项境外业务规模。
公司拥有公募、资产管理以及证券投资基金销售等多项金融牌照,布局较为完善。未来,公
司将大力拓展财富管理业务,并通过聚焦提升主动投资管理能力,多牌照联动发展,提升公司财
富管理业务整体规模。
公募基金方面,南华基金作为公募基金,将积极推动人才队伍建设,提升团队投研能力,加
强市场营销工作,持续提升管理规模。
资产管理业务方面,公司将积极提升主动管理能力,发挥期货资管优势,加强 CTA 策略的开
发和应用,打造优质产品和服务,在财富管理市场建立起南华自有的财富品牌。
证券投资基金销售方面,公司将持续做好机构和产品的白名单制度,进一步扩大与各类机构
的合作力度,扩大产品销售渠道。同时,完善销售人员激励政策,提升员工积极性。
(四) 可能面对的风险(包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况)
√适用 □不适用
公司经营中面临的风险主要有:市场风险、信用风险、操作风险、监管风险、信息系统风险
等。
(1)市场风险
市场风险是指基础资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致衍生工具价格或者价值变动
的风险。
在期货经纪业务中,市场风险可能导致期货市场交易量波动、经纪业务手续费率持续下降、
客户流失及客户保证金减少、市场占有率下降等情况,对公司期货经纪业务收入乃至总体的经营
业绩及财务状况产生重大不利影响。
在风险管理业务中,市场风险主要表现为当公司购买或销售场外衍生品后,需要到证券、期
货等市场进行相应的对冲,由于价格变动而产生的风险,可能对公司经营业绩和财务状况造成不
利影响。
在财富管理业务中,所管理或销售的理财产品收益水平受市场波动的影响较大,可能出现投
资策略或管理措施无法适应市场波动、不利的宏观经济和社会政治环境的情况,从而影响公司的
经营业绩。
在境外金融服务业务中,相关业务面临与国内同类型业务相似的市场风险,此外还需承担国
际金融市场变化的风险。
(2)信用风险
信用风险一般是指因交易对手方未履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。
在期货经纪业务中,当客户出现保证金余额不足并且无力继续追加保证金、市场流动性的不
足导致公司无法及时有效实施强行平仓等一系列风险控制措施时,公司需要先行为客户垫付不足
的保证金。上述情形可能导致客户穿仓,而客户不愿或不能依据合约返还公司代为垫付的资金,
从而可能使得公司面临承担损失,甚至引起法律诉讼的风险。
在风险管理业务中,主要表现为场外衍生品业务交易对手方、基差贸易现货交易对手方无法
根据合同进行履约或故意违约而导致公司产生损失的风险,可能会对公司经营业绩和财务状况造
成重大不利影响。
在财富管理业务中,由于标的选择不当,资产管理措施不妥等原因,可能出现投资标的信用
情况恶化,从而降低产品收益率,导致公司的财富管理业务在今后的竞争中持续处于不利地位,
影响公司的经营业绩。
在境外金融服务业务中,除国内业务相似的风险外,还表现在客户以及交易对手的可靠性方
面。如果不能有效掌握交易对手的信用情况,尤其是上手经纪商的信用情况,可能会对公司的经
营业绩造成不利影响。
(3)操作风险
操作风险是指由于内部程序、人员操作的不完备或者失误,使得公司承受损失的风险。期货
经纪业务的操作风险主要集中在开户阶段和运营阶段两个环节。如关键业务操作缺乏制度、操作
流程和授权,或制度流程设计不合理带来的风险,或由于上述制度、流程和授权没有得到有效执
行,致使负责相关岗位的员工出现操作不当、职务舞弊或者违法违规的情形,从而给客户的利益
带来损害,或者使公司面临监管处罚,导致公司的利益和声誉受到损害。
风险管理业务中,操作风险主要表现为场外衍生品业务部门员工在对冲交易等环节中由于操
作失误或不当而产生的风险,以及基差贸易部门在采购、销售现货以及期现交易的过程中,员工
存在操作不当或者失误的风险。
财富管理业务中,可能遭受由于内部程序、人员和系统的不完备或失效,或外部事件而导致
的直接或间接的操作风险,导致公司财富管理业务规模的降低和收入的下降,从而给公司造成不
利影响。
境外金融服务业务操作风险与国内业务相似。但其部分交易运作涉及跨境,涉及不同的交易
和监管规则,可能使得操作风险增大,可能会对公司整体收入造成不利影响。
(4)监管风险
期货行业是受到高度监管的行业,期货行业监管政策、法律法规以及监管部门监管态度的变
化可能会对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。
在期货经纪业务、风险管理业务、财富管理业务和境外金融服务业务等各项业务中,若信息
披露、业务发展、产品设计与运行、合同签署与履行和保护客户权益等出现合规问题,可能面临
监管部门的监管调查、其他有权机关的质询和调查以及其他监管程序。这些对公司开展的司法诉
讼、仲裁和监管调查可能会导致法院调解、禁止令、罚款、处罚或者其他对公司不利的结果,从
而损害公司声誉。即使公司成功抗辩这些司法诉讼和监管调查,可能仍需要承担费用,特别是在
市场不利的情况下,法律申诉数量、诉讼索赔金额和处罚金额可能会有所增加。
尤其是境外金融服务业务方面,公司在香港、美国、新加坡、英国等地设有境外子公司。由
于境外监管机构的监管审查与境内存在较大的差异,境外子公司可能由于理解的差异而遭受制
裁、罚款或其他处罚,将会对本公司业务、财务状况、经营业绩以及声誉产生不利影响。
(5)信息系统风险
信息系统风险是指由于系统的不完备或者失效导致直接或间接损失的风险。
在期货经纪业务、风险管理业务、财富管理业务和境外金融服务业务等各项业务中,若公司
信息技术系统建设无法有效满足业务发展需要、信息技术系统运行管理不善或者信息技术系统存
在缺陷等,可能使信息系统发生故障并影响客户的正常交易,从而导致客户向公司索赔的情况,
对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。
公司还面临期货交易所、保证金存管银行、结算代理人或者其他金融机构信息技术系统运行
故障、缺陷或者终止带来的风险。与公司合作的金融机构出现任何信息技术系统运行故障、缺陷
或者终止,均会对公司执行交易、客户服务和风险管理的能力造成不利影响,而公司与这些金融
机构因此发生的纠纷或者合作困难亦可能影响本公司正常运营。
(1)市场风险
针对期货经纪业务,公司通过全面的市场风险评估,及时调整公司公告保证金水平,以抵御
不同风险级别下的持仓风险。通过定时、定期的风险试算,掌握客户潜在风险情况,把握公司整
体持仓风险。
针对风险管理业务,公司通过计算对冲标的的对冲阈值,确认所需要的对冲标的资产数量,
采取实时动态调整头寸数量,规避市场波动等不利变化产生的风险,并通过设立止损点、实时监
控资产价格的波动等方式来控制市场风险。
针对财富管理业务,公司通过对投资组合流动性状况和资产管理计划资产规模变动特点的综
合分析,确保资金运用与资金来源相匹配。公司实时监控计划投资组合流动性状况,使计划资产
保持适当的流动性和安全性。
针对境外金融服务业务,通过完善产品调查程序,分析拟交易产品的价格波动性、市场流动
性,制定完善的拟交易产品市场风险控制措施;通过对交易资金调整、交易规模限制等措施,控
制市场风险。
(2)信用风险
针对期货经纪业务,通过事前的风险评估,了解客户的信用情况,给予客户相匹配的保证金
比例,并实时监控客户的保证金风险程度,及时强行平仓降低客户账户风险。
针对风险管理业务,公司根据监管要求,建立客户评估制度,对投资者进行尽职调查,只与
符合要求的客户进行交易。同时,根据投资者参与场外衍生品交易的情况,由客户缴纳一定的履
约保证金,降低客户违约的概率。
针对财富管理业务,公司建立了完善的公司治理结构和内部控制体系,以全面有效地进行风
险控制。对公司合规管理制度、风险控制制度的执行情况以及内部审计制度的实施进行监督,对
重大关联交易进行审查和评价。
针对境外金融服务业务,公司建立并维持有效的信用评估制度,评估客户及交易对手的可靠
性。针对客户,通过对其财政状况、投资目的、投资历史、交易频率、风险承担能力的调查,有
效评估客户信用状况;针对交易对手方,通过对其财务状况、负面新闻报道、股价监测等方面的
监测,评估和了解交易对手信用状况。
(3)操作风险
针对期货经纪业务,建立合规、适用、清晰的日常运作制度体系,制定严格的业务流程和权
限划分,完善业务制度,重要岗位采用双人复核,减少人为疏忽的概率,并建立健全绩效考核机
制。同时通过建立应急预案、开展系统测试,加强应急备份通道建设等方式,避免交易、风控系
统差错导致的操作风险。
针对风险管理业务,公司通过建立严格的内部制度和流程,制定了详细、具体、规范的操作
流程,对员工在上岗前进行严格的操作流程培训,持续提升员工专业能力,将操作风险可能导致
的损失控制在较低水平。
针对财富管理业务,已建立由公司基本制度、部门管理办法、岗位操作细则等组成的内控体
系,并制定各类业务工作指引和对应的工作底稿,明确各业务的操作风险点,使得员工在开展财
富管理业务时有章可循,尽可能的降低操作风险。
针对境外金融服务业务,通过前后台岗位分离原则,实现部门间有效监督;通过完善员工招
聘与培训体系,聘任适当人员,并通过培训强化及提供员工职业操守,遵守监管规则,防止操作
风险的发生。
(4)监管风险
针对监管风险,公司根据不同业务的监管要求和规则,持续建立和健全公司整体内控体系,
涵盖了财务管理、运营管理、投资者适当性、反洗钱等各个业务环节,确保公司的各项业务符合
监管要求。
在具体手段方面,公司通过采用现代化的管理系统(如 OA 办公系统、交易风控系统、反洗
钱系统等),建立对业务流程的风险控制,确保各项业务合规开展。
同时,公司利用现代化信息技术手段对公司经营管理活动进行全流程的合规风险监控。公司
通过建立 OA 现代管理系统,对日常经营活动中的各项事务进行流程化的管理和分级授权,加强
对人事、资金调拨、合同等事项的合法合规审核;通过开户系统对客户开户的合规性及投资者适
当性进行审核;通过期货交易管理系统对客户保证金、客户交易风险、交易结果等进行风险控制
与审核;通过期货风险监控系统实时对客户风险和异常交易行为进行监督,并采取控制措施;通
过反洗钱监控系统实现对可疑交易的反洗钱监控;通过财务核算系统实现对客户资金、银行账户
等监控。通过各类合规风险监控,公司实现对整体经营的过程监控,确保公司持续依法合规经
营。
(5)信息系统风险
针对信息系统风险,公司 IT 系统建设参考行业规范标准。在机房建设方面,拥有上海、杭
州两地多个中心机房,并在上海期货交易所、中国金融期货交易所、郑州商品交易所、大连商品
交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所等多家交易所拥有托管机房。在交易系统方面,公司
采用上期技术综合交易平台作为主交易系统,同时配备有多个软件商的交易系统,为客户提供个
性化的服务。在灾备方面,杭州滨江机房建立起完整的交易生产备份,数据实时同步,同时建设
有全客户量的异构交易系统,能够防范单一软件商出现的风险。
同时,公司通过建立应急预案、开展系统测试,加强应急备份通道建设等方式,避免交易、
风控系统差错导致的风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司已按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,设立了股东大
会、董事会、监事会等机构并制定了完善的议事规则,并在股东大会、董事会、监事会和高级管
理层之间建立了相互协调和相互制衡机制。公司董事会设置了战略、审计、提名、薪酬与考核、
风险管理五个专门委员会,使公司决策更加高效。公司聘任了总经理、副总经理、首席风险官、
财务总监和董事会秘书等高级管理人员,建立健全了内部经营管理机构,设置了相应的职能管理
部门,并独立行使经营管理职权。目前,公司治理结构在相关法律法规和《公司章程》规定下有
效运作。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大
差异,应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争
或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、股东大会情况简介
决议刊登的指定网 决议刊登的披露
会议届次 召开日期 会议决议
站的查询索引 日期
会议审议通过《关于公司符合发行
次临时股东
大会
见 2022-010 临时公告)
会议审议通过《关于选举公司第四
次临时股东 于选举公司第四届董事会独立董
大会 事的议案》等议案(详见 2022-013
临时公告)
会议审议通过《关于公司<2021 年
年度报告>及摘要的议案》《公司
股东大会 日 om.cn
(详见 2022-029 临时公告)
次临时股东 交易事项的议案》(详见 2022-048
大会 临时公告)
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 20 日采取现场投票与网络投票相结合的表
决方式召开,会议现场设在浙江省杭州市上城区横店大厦 12 层会议室,会议审议通过《关于公
司符合发行次级债条件的议案》《关于公司发行次级债方案的议案》《关于提请股东大会授权公
司董事会及董事会授权人士全权办理次级债相关事宜的议案》,该次股东大会由公司董事长罗旭
峰先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席会议。
公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 2 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的表
决方式召开,会议现场设在浙江省杭州市上城区横店大厦 12 层会议室,会议审议通过《关于选
举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于
选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。该次股东大会由公司董事长罗旭峰先生主持,
公司董事、监事、高级管理人员出席会议。
公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 4 月 6 日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召
开,会议现场设在浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层六和会议室,会议审议通过《关于公司
<2021 年年度报告>及摘要的议案》《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年度监事会
工作报告》《关于 2021 年财务决算的议案》《关于 2021 年度利润分配的议案》《关于续聘天健
会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《关于董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的
议案》《关于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2021 年度关联
交易的议案》《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关
于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订
<公司监事会议事规则>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》,并听取了独立董事 2021 年度述职报告。该次股东大会由公司董事长罗旭峰先生主持,
公司董事、监事、高级管理人员出席会议。
公司 2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 11 月 14 日采取现场投票与网络投票相结合的表
决方式召开,会议现场设在浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室,会议审议通过《关于新增
日常关联交易事项的议案》。该次股东大会由公司董事长罗旭峰先生主持,公司董事、监事、高
级管理人员出席会议。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位:股
报告期内从
年度内股 是否在公司
任期起始日 任期终止 年初持 年末持 增减变动原 公司获得的
姓名 职务(注) 性别 年龄 份增减变 关联方获取
期 日期 股数 股数 因 税前报酬总
动量 报酬
额(万元)
罗旭峰 董事长 男 54 2019.11.8 2025.2.10 198.00 否
徐文财 董事 男 56 2006.3.8 2025.2.10 - 是
胡天高 董事 男 57 2021.4.23 2025.2.10 - 是
厉宝平 董事 男 58 2011.5.3 2025.2.10 - 是
管清友 独立董事 男 45 2019.2.20 2025.2.10 12.00 否
张红英 独立董事 女 56 2019.2.20 2025.2.10 12.00 否
陈蓉 独立董事 女 46 2019.2.20 2025.2.10 12.00 否
厉国平 监事会主席 男 49 2020.4.27 2025.2.10 - 是
金龙华 监事 男 60 2019.11.25 2025.2.10 - 是
夏海波 监事 男 52 2008.8.19 2025.2.10 79.12 否
贾晓龙 总经理 男 44 2022.2.11 2025.2.10 148.33 否
张哲 副总经理 男 43 2021.11.22 2025.2.10 145.29 否
王正浩 副总经理 男 52 2012.10.23 2025.2.10 136.37 否
李建萍 首席风险官 女 39 2017.11.7 2025.2.10 120.62 否
钟益强 董事会秘书 男 41 2013.3.28 2025.2.10 122.00 否
副总经理 男 43 2022.1.18 2025.2.10 否
王力 121.52
财务总监 男 43 2020.8.5 2025.2.10 否
顾松 副总经理 男 50 2022.1.18 2025.2.10 140.87 否
李北新 原总经理 男 60 2019.11.8 2022.2.10 9.39 否
张子健 原副总经理 男 59 2006.3.8 2022.2.10 8.52 否
虞琬茹 原副总经理 女 54 2005.11.22 2022.2.10 15.19 否
唐启军 原副总经理 男 58 2007.12.20 2022.2.10 6.03 否
朱斌 原副总经理 男 53 2011.5.24 2022.2.10 8.47 否
合计 / / / / / 1,295.72 /
注:李北新先生、张子健先生、虞琬茹女士、唐启军先生、朱斌先生公示的为担任高级管理人员期间的薪酬。
姓名 主要工作经历
罗旭峰 任办公室干事、团支部书记;1993 年 8 月至 1996 年 5 月,就职于浙江金马期货经纪有限公司,历任营业部市场部经理、营业部经理、公
司副总经理、公司常务副总经理;1996 年 5 月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任公司副总经理、总经理,现任公司董事长。
徐文财 事、资深副总裁,兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明
股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事。
胡天高 兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董
事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙商银行股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。
理,横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监、人力资源总监。现任横店集团控股
厉宝平
有限公司董事、副总裁;兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、横店集团
东磁股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。
管清友 2012 年 9 月,就职于中国海洋石油总公司,任处长;2012 年 9 月至 2017 年 12 月,就职于民生证券股份有限公司,任副总裁。2017 年 12
月至今,就职于北京如是我研信息咨询服务有限公司,任董事长;2019 年 2 月至今,担任南华期货股份有限公司独立董事。
教学科研、会计学院党总支副书记、会计学院党委书记、会计学院副院长,现任浙江财经大学社会合作办、校友办主任兼教育基金会理事
张红英
长;1992 年 7 月至 1993 年 1 月,就职于香港关黄陈方会计师事务所,任职审计;2019 年 2 月至今,担任南华期货股份有限公司独立董
事。
陈蓉
至今,就职于厦门大学,任教师;2019 年 2 月至今,担任南华期货股份有限公司独立董事。
厉国平 公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监,兼任普洛药
业股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限
公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席、南华期货股份有限公司监事会主席、浙江新纳材料科技股份有限公司监事监事会主
席。
金龙华
控股有限公司顾问,兼任普洛药业股份有限公司监事、横店影视股份有限公司监事、南华期货股份有限公司监事。
夏海波 公司财务部,任会计;2000 年 9 月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任财务部主办会计、财务部副经理、监事会主席,现任财务管
理部经理、公司职工代表监事。
等;2004 年 3 月至 2004 年 8 月,就职于上海万向期货经纪有限公司,任员工;2004 年 8 月至 2005 年 2 月,就职于上海通联期货经纪有
贾晓龙
限公司,任部门经理;2005 年 3 月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任员工、营业部副经理、营业部经理、总经理助理、副总经理
等,现任公司党委书记、总经理,兼任浙江南华资本管理有限公司董事长。
张哲
南华期货股份有限公司,历任员工、营业部经理、总经理助理等,现任公司副总经理兼南华基金董事长。
王正浩 长;1998 年 12 月至 1999 年 12 月,就职于东方通信股份有限公司,任内审部内审员;1999 年 12 月至今,就职于南华期货股份有限公司,
历任财务部经理、总经理助理、财务总监,现任公司副总经理。
李建萍 2002 年 5 月至 2004 年 9 月,就职于湖南舂陵法律服务所,任助理;2007 年 7 月至 2017 年 4 月,就职于浙江证监局,历任副主任科员、
主任科员;2017 年 4 月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任员工、总经理助理,现任公司首席风险官。
钟益强
任、营业部经理、总经办主任,现任公司董事会秘书。
王力
限公司,任财务经理;2008 年 9 月至 2020 年 6 月,就职于横店集团控股有限公司,历任财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监/
上市公司管理总监等;2020 年 7 月至今,就职于南华期货股份有限公司,现任公司副总经理、财务总监。
顾松 月,就职于浙江麦雷特计算机有限公司,任职员;1996 年 8 月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任员工、网络工程部经理、总经理
助理等,现任公司副总经理。
李北新
年 10 月至 1996 年 7 月,就职于沈阳中期期货经纪有限公司,历任技术部经理、苏州营业部经理;1996 年 7 月至 2002 年 11 月,就职于
(离任)
辽宁中期期货经纪有限公司,任副总经理;2002 年 11 月至 2004 年 5 月,就职于沈阳中期期货经纪有限公司,任总经理;2004 年 5 月至
理;2007 年 12 月至 2012 年 4 月,就职于新湖期货有限公司,任总经理;2012 年 4 月至 2017 年 4 月,就职于新湖期货有限公司,任副董
事长兼上海新湖瑞丰金融服务有限公司董事长、上海新湖瑞丰资产管理有限公司董事长;2017 年 4 月至 2023 年 1 月,就职于浙江南华资
本管理有限公司,历任总经理、董事长;2019 年 11 月至今,就职于南华期货股份有限公司,曾任公司总经理,现任公司经营发展委员会
执行委员。
张子健 至 1996 年 6 月,就职于浙江南都房产集团有限公司,任销售部经理;1996 年 6 月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任市场部经理、
(离任) 营业部经理、总经理助理、任副总经理,现任公司国际业务委员会执行委员;2019 年 5 月至今,就职于横华国际金融股份有限公司,任横
华国际董事长。
虞琬茹
总经理;1999 年 8 月至 2002 年 1 月,就职于上海外高桥期货经纪有限公司,历任职员、副总经理;2002 年 2 月至 2005 年 3 月,就职于
(离任)
上海通联期货经纪有限公司,历任职员、副总经理;2005 年 4 月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任营业部经理、公司副总经理,
现任公司机构发展委员会执行委员。
唐启军
至 2007 年 11 月,就职于大通期货经纪有限公司,历任副总经理、总经理;2007 年 11 月至 2022 年 2 月,就职于南华期货股份有限公司,
(离任)
曾任公司副总经理,现任产业发展委员会执行委员。
朱斌 月,就职于浙江金马期货经纪有限公司,任萧山营业部市场部经理、萧山营业部副总经理助理;1997 年 3 月至 1998 年 12 月,就职于浙
(离任) 江省永安期货经纪有限公司,任经纪人;1999 年至至今,就职于南华期货股份有限公司,历任研究所所长、公司副总经理,现任公司首席
经济学家。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
√适用 □不适用
在股东单位担任 任期终
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期
的职务 止日期
董事、资深副总
徐文财 横店集团控股有限公司 2001 年 10 月 8 日 /
裁
横店集团东磁股份有限公
徐文财 董事 2005 年 2 月 26 日 /
司
徐文财 浙江横店进出口有限公司 董事 2004 年 6 月 15 日 /
董事、资深副总
胡天高 横店集团控股有限公司 2003 年 11 月 13 日 /
裁
横店集团东磁股份有限公
胡天高 董事 2008 年 3 月 18 日 /
司
胡天高 浙江横店进出口有限公司 董事 2004 年 6 月 24 日 /
厉宝平 横店集团控股有限公司 董事、副总裁 2003 年 11 月 13 日 /
横店集团东磁股份有限公
厉宝平 董事 2022 年 4 月 1 日 /
司
厉宝平 浙江横店进出口有限公司 董事 2004 年 6 月 15 日 /
副总裁兼法纪总
厉国平 横店集团控股有限公司 2015 年 2 月 3 日 /
监、审计总监
横店集团东磁股份有限公
厉国平 监事会主席 2017 年 04 月 11 日 /
司
厉国平 浙江横店进出口有限公司 监事会主席 2015 年 12 月 30 日 /
金龙华 横店集团控股有限公司 顾问 2019 年 10 月 11 日 /
在股东单位任
/
职情况的说明
√适用 □不适用
在其他单位担任 任期终
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期
的职务 止日期
徐文财 普洛药业股份有限公司 董事 2001 年 12 月 28 日 /
徐文财 英洛华科技股份有限公司 董事 2003 年 8 月 28 日 /
横店集团得邦照明股份有
徐文财 董事 2013 年 1 月 28 日 /
限公司
徐文财 横店影视股份有限公司 董事 2015 年 6 月 29 日 /
浙江新纳材料科技股份有
徐文财 董事 2019 年 8 月 28 日 /
限公司
浙江红蓝牧投资管理有限
徐文财 董事 2011 年 8 月 15 日 /
公司
胡天高 普洛药业股份有限公司 董事 2008 年 4 月 21 日 /
胡天高 英洛华科技股份有限公司 董事 2011 年 4 月 21 日 /
胡天高 横店影视股份有限公司 董事 2015 年 6 月 29 日 /
胡天高 浙商银行股份有限公司 董事 2004 年 5 月 1 日 /
横店集团得邦照明股份有
胡天高 董事 2013 年 1 月 28 日 /
限公司
胡天高 浙江新纳材料科技股份有 董事 2019 年 8 月 28 日 /
限公司
横店集团得邦照明股份有
厉宝平 董事 2013 年 1 月 28 日 /
限公司
浙江新纳材料科技股份有
厉宝平 董事 2019 年 8 月 28 日 /
限公司
厉宝平 横店影视股份有限公司 董事 2015 年 6 月 29 日 /
厉国平 英洛华科技股份有限公司 监事会主席 2015 年 9 月 10 日 /
横店集团得邦照明股份有
厉国平 监事会主席 2016 年 1 月 28 日 /
限公司
厉国平 普洛药业股份有限公司 监事会主席 2017 年 12 月 04 日 /
厉国平 横店影视股份有限公司 监事会主席 2015 年 6 月 29 日 /
浙江新纳材料科技股份有
厉国平 监事会主席 2022 年 9 月 12 日 /
限公司
浙江红蓝牧投资管理有限
厉国平 监事 2011 年 8 月 15 日 /
公司
金龙华 普洛药业股份有限公司 监事 2017 年 12 月 4 日 /
金龙华 横店影视股份有限公司 监事 2018 年 6 月 29 日 /
北京如是我研信息咨询服
管清友 董事长 2017 年 12 月 15 日 /
务有限公司
北京如是城金信息咨询服
管清友 经理 2016 年 5 月 18 日 /
务有限公司
北京民金信息咨询服务有
管清友 监事 2017 年 9 月 05 日 /
限公司
北京新财指北信息科技有
管清友 监事 2018 年 10 月 31 日 /
限公司
管清友 美的集团股份有限公司 独立董事 2018 年 9 月 26 日 /
陕西省国际信托股份有限
管清友 独立董事 2019 年 7 月 10 日 /
公司
杭州海康威视数字技术股
管清友 独立董事 2021 年 3 月 5 日 /
份有限公司
北京影谱科技股份有限公
管清友 独立董事 2019 年 3 月 26 日 /
司
北京如是晚成科技发展有
管清友 经理、执行董事 2019 年 12 月 30 日 /
限公司
青岛如是我研投资管理有
管清友 执行董事兼经理 2020 年 9 月 2 日 /
限公司
社会合作办、校
张红英 浙江财经大学 2019 年 12 月 19 日 /
友办主任
浙江君亭酒店管理股份有
张红英 独立董事 2017 年 5 月 10 日 /
限公司
浙江仙琚制药股份有限公
张红英 独立董事 2019 年 12 月 26 日 /
司
陈蓉 厦门大学管理学院 教授 2003 年 8 月 14 日 /
贾晓龙 杭州甘霖助学基金会 理事 2022 年 4 月 21 日 /
黑龙江省农投国际远东农
唐启军 董事 2019 年 12 月 15 日 /
业发展有限公司
在其他单位任
/
职情况的说明
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策 董事、监事的报酬由公司股东大会决定;高级管理人
程序 员的报酬由公司董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平
据 确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际
董事、监事和高级管理人员报酬均及时发放
支付情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人
员实际获得的报酬合计
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
顾松 副总经理 聘任 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过
王力 副总经理 聘任 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过
贾晓龙 总经理 聘任 经公司第四届董事会第一次会议审议通过
李北新 总经理 离任 任期届满离任
张子健 副总经理 离任 任期届满离任
虞琬茹 副总经理 离任 任期届满离任
唐启军 副总经理 离任 任期届满离任
朱斌 副总经理 离任 任期届满离任
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
√适用 □不适用
中国证券监督管理委员会浙江监管局于 2020 年 6 月 23 日对公司出具《关于对南华期货股份
有限公司采取责令改正措施的决定》(中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书
[2020]46 号)。上述函件认定公司对从业人员执业行为的内部管控存在漏洞,未能有效防控相
关风险。公司立即进行了自查并采取措施,同时加强员工合规教育、合规监测和投资者教育。该
事项已按相关要求整改并于 2020 年 10 月 28 日收到浙江证监局出具的《关于南华期货股份有限
公司通过整改验收的通知》(浙证监机构字[2020]99 号)。
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会第二 2022 年 1 月 4 会议审议通过《关于公司符合发行次级债条件的议案》《关于公司发
十三次会议 日 行次级债方案的议案》等议案(详见 2022-001 临时公告)
会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于董事会换届选
第三届董事会第二 2022 年 1 月 18
举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议
十四次会议 日
案(详见 2022-005 临时公告)
第四届董事会第一 2022 年 2 月 11 会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第四届
次会议 日 董事会专门委员会委员的议案》等议案(详见 2022-014 临时公告)
会议审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》《公司
第四届董事会第二 2022 年 3 月 11
次会议 日
案(详见 2022-018 临时公告)
第四届董事会第三 2022 年 4 月 28 会议审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》《关于修订<
次会议 日 信息披露事务管理制度>的议案》等议案(详见 2022-031 临时公告)
第四届董事会第四 2022 年 8 月 18 会议审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》《2022
次会议 日 年半年度风险监管指标专项报告》(详见 2022-035 临时公告)
第四届董事会第五 2022 年 9 月 23 会议审议通过《关于变更香港子公司注册资本的议案》《关于全资子
次会议 日 公司申请授信额度的议案》(详见 2022-040 临时公告)
第四届董事会第六 2022 年 10 月 会议审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》《关于新增
次会议 27 日 日常关联交易事项的议案》等议案(详见 2022-044 临时公告)
六、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否
董事 是否连续
独立 本年应参 亲自 以通讯 出席股东
姓名 委托出 缺席 两次未亲
董事 加董事会 出席 方式参 大会的次
席次数 次数 自参加会
次数 次数 加次数 数
议
罗旭峰 否 8 8 0 0 0 否 4
徐文财 否 8 8 2 0 0 否 4
胡天高 否 8 8 4 0 0 否 4
厉宝平 否 8 8 2 0 0 否 4
管清友 是 8 8 4 0 0 否 4
张红英 是 8 8 2 0 0 否 4
陈蓉 是 8 8 3 0 0 否 4
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 8
其中:现场会议次数 0
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 8
(二)董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三)其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 张红英、徐文财、管清友
提名委员会 陈蓉、胡天高、管清友
薪酬与考核委员会 管清友、罗旭峰、陈蓉
战略委员会 徐文财、罗旭峰、厉宝平
风险管理委员会 罗旭峰、胡天高、厉宝平
(2).报告期内审计委员会召开 5 次会议
重要意见和
召开日期 会议内容 其他履行职责情况
建议
审议《关于公司<2021 年年度报告> 认为公司 2021 年度财务报告真
及摘要的议案》《关于 2021 年财 实、准确、完整,不存在欺诈、
月 28 日 利润分配的议案》《关于续聘天健 致同意议案 及评估外部审计机构工作;协调
会计师事务所(特殊普通合伙)的 管理层、内部审计部门及相关部
议案》等议案 门与外部审计机构的沟通
审议《关于公司 2022 年第一季度
报告的议案》《关于修订<内部审计 认为公司 2022 年第一季度财务
管理制度>的议案》《关于修订<董 报告真实、准确、完整,不存在
月 18 日 致同意议案
事会审计委员会议事规则>的议 欺诈、舞弊行为及重大错报情况
案》
认为公司 2022 年半年度财务报
告真实、准确、完整,不存在欺
月5日 告>及摘要的议案》 致同意议案
诈、舞弊行为及重大错报情况
审议《关于变更香港子公司注册资
本的议案》《关于全资子公司申请 认为符合公司经营发展需要
月 19 日 致同意议案
授信额度的议案》
全体委员一
致同意议案
日 交易事项的议案》 欺诈、舞弊行为及重大错报情况
(3).报告期内提名委员会召开 3 次会议
重要意见和
召开日期 会议内容 其他履行职责情况
建议
审议《关于聘任高级管理人员的议 认为符合公司经营管理需要,并
月 13 日 董事的议案》《关于董事会换届选 致同意议案 身体状况、教育背景等符合所聘
举独立董事的议案》 岗位的要求,能够履行岗位职责
审议《关于选举公司董事长的议
案》《关于聘任公司高级管理人员
月 11 日 致同意议案 核被提名人的资质、提名程序
的议案》
认为符合公司经营发展需要
月 18 日 会议事规则>的议案》 致同意议案
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议
重要意见和
召开日期 会议内容 其他履行职责情况
建议
审议《关于高级管理人员 2021 年
度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案
的议案》《关于董事 2021 年度薪
月 28 日 致同意议案 业状况及公司生产经营实际情况
酬情况及 2022 年度薪酬方案的议
案》
认为符合公司经营发展需要
月 18 日 核委员会议事规则>的议案》 致同意议案
(5).报告期内战略委员会召开 3 次会议
重要意见和
召开日期 会议内容 其他履行职责情况
建议
月 28 日 告》 致同意议案 观、公允地反映了公司情况
认为符合公司经营发展需要
月 18 日 会议事规则>的议案》 致同意议案
认为符合公司经营发展需要
月 19 日 本的议案》 致同意议案
(6).报告期内风险管理委员会召开 4 次会议
重要意见和
召开日期 会议内容 其他履行职责情况
建议
审议《公司 2021 年度内部控制评
价报告》《公司 2021 年度首席风
认为公司作为从事期货经纪业
险官工作报告》《公司 2021 年度
风险监管指标专项报告》《公司
月 28 日 致同意议案 2021 年度各项监管指标均符合
标准
告》
认为符合公司经营发展需要
月 18 日 委员会议事规则>的议案》 致同意议案
公司作为从事期货经纪业务、资
产管理业务的期货公司,2022 年
月5日 专项报告》 致同意议案
半年度各项监管指标均符合标准
认为符合公司经营发展需要
月 19 日 度的议案》 致同意议案
(7).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 668
主要子公司在职员工的数量 310
在职员工的数量合计 978
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 -
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
管理人员 42
业务部门 561
职能部门 375
合计 978
教育程度
教育程度类别 数量(人)
研究生及以上 275
大学本科 608
大学专科 78
大学专科以下 17
合计 978
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司遵循“以岗位为基础,与业绩成果和能力表现挂钩”的付薪理念,薪酬结构由固定薪
酬、浮动薪酬和福利等组成,实行总额控制。
固定薪酬根据岗位性质、个人能力素质、工作经验等因素综合确定。浮动薪酬根据公司整体
和各部门重点考核指标完成情况,结合员工职级、岗位性质和员工当年度综合绩效考评结果等核
定。公司依法参加社会保险和缴存住房公积金,同时为员工提供必要的劳动保护、防暑降温等规
定的福利项目。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司培训以打造学习型组织为基本目标,注重人才的可持续发展。通过“新员工-新晋管理
人员-中层管理人员-高级管理人员”进行分层,关注不同人群特质进行针对性培训与开发。打造
“培训学苑”线上学习平台,分类进行业务知识、专项技能、通用知识等培训。同时,公司关注
内训师的培养为培训助力,多维度多层次建立系统化培训体系,为公司发展提供人才支撑。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定,公司在《公司章程》
中明确了利润分配的分配原则、分配形式及时间间隔、现金分红的具体条件、现金分红比例、发
放股票股利的具体条件、利润分配的决策程序、利润分配方案的实施及政策调整等内容。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2022 年 12 月 31 日,母公司期末可供分
配利润为人民币 896,869,450.65 元。经综合考虑公司的盈利状况、长远发展及股东的合理回
报,在保证公司正常经营所需资金的前提下,公司拟向 2022 年度现金红利派发股权登记日登记
在册的股东派发红利,拟派发现金红利总额为人民币 34,163,690.01 元(含税)。
报告期内,公司严格执行利润分配政策,相关的决策程序合规,独立董事在董事会审议利润
分配方案时出具了独立意见,认为该方案有利于公司的长远发展,符合股东的整体利益和长远利
益。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否
相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 √是 □否
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
为适应行业及公司业务发展需要,公司以监管要求为基础,及时建立配套制度指引和业务规
则,各部门均严格按照规章制度开展业务。同时,公司时刻关注行业法律法规的动态,根据新颁
布和新修订的法规政策,及时组织开展制度的制定和修订工作,不断完善公司的制度建设。
报告期内,公司新增或修订制度涉及交易与风险控制、客户回访、信息保护、反洗钱内部控
制、资产管理业务等方面,进一步规范了业务行为,加强了内部控制。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内,公司对子公司及创新业务实行全面、统一、垂直的风险管理。对子公司业务坚持
事前风险识别及评估、事中风险监测与控制、事后风险报告的管理流程,根据各业务风险来源,
制定相应的风控指标,持续评估、监控业务开展。为保障子公司业务稳定运行,公司监督并加强
压力测试,防范系统性风险;对风险管理子公司开展稽核检查,加强合规风险管理,有效化解法
律风险等。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告:是
内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
是否建立环境保护相关机制 否
报告期内投入环保资金(单位:万元) -
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
是否采取减碳措施 是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨) -
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、
在生产过程中使用减碳技术、研发生 -
产助于减碳的新产品等)
具体说明
√适用 □不适用
随着碳达峰、碳中和,“双碳目标”的提出和经济向低碳转型,绿色发展已驶入快车道,每
家公司都应主动承担社会责任。作为一家金融服务行业的公司,日常经营中不涉及生产环节,公
司将主要的节能减排措施融入了日常办公活动中。
公司严格遵守环境保护方面的法律法规,坚持绿色共享、节能环保的运营理念。公司大楼建
设装修采用了大量环保材料,安装了智能化灯具,以降低能耗,将环保元素融入办公环境。
公司倡导绿色办公,最大程度利用信息技术等手段,自行开发了公司 OA 办公系统,实施视
频与电话会议,通过电子流转方式进行流程审批。同时,鼓励员工在日常工作中培养节能环保意
识,合理利用纸张,倡导绿色出行方式。
同时,为进一步践行绿色、低碳发展理念,更好地满足客户账单服务需求,提升客户月账单
获取的效率和体验,公司已将客户账单服务由纸质账单服务升级为电子账单服务。
报告期内,公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。
二、社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告
√适用 □不适用
详见公司 2022 年度社会责任报告。
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
对外捐赠、公益项目 数量/内容 情况说明
总投入(万元) 197.64
参与 发起设立金融港湾共富慈善基金,助力浙江
共同富裕示范区建设,投入资金 100 万元;“保险
其中:资金(万元) 197.64
+期货”产业扶贫项目对外捐赠 87.64 万元;向河
南省内乡先瓦亭镇石营村捐款 10 万元。
具体说明
√适用 □不适用
详见公司 2022 年度社会责任报告
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
扶贫及乡村振兴项目 数量/内容 情况说明
总投入(万元) 135.45
产业帮扶提供项目捐助 87.64 万元
(同对外捐增部分),消费帮扶使用
其中:资金(万元) 135.45
资金 16.56 万元,教育帮扶提供资金
具体说明
√适用 □不适用
实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大部署。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导
下,中央连续发布 5 个一号文件,明确乡村振兴战略的实施重点,逐项推进,克服疫情灾情叠加
等不利影响,实现了“十四五”良好开局。公司积极响应深入贯彻落实习近平总书记重要指示精
神和党中央、国务院决策部署,组建了以董事长罗旭峰为组长的乡村振兴工作领导小组,积极探
索通过发挥行业特点及自身优势,开展可持续的乡村振兴工作,把此项工作当成一项重要的政治
任务和社会责任。公司始终坚持仁商善行,从多方面入手巩固脱贫攻坚成果,同时积极开展“保
险+期货”业务,通过教育帮扶、消费帮扶、知识帮扶等形式,服务乡村振兴工作大局。
总体目标:
公司结合自身实际情况,坚持遵循乡村发展规律的工作方法,聚焦重点、聚集资源、聚合力
量,在欠发达地区挖掘或服务适合当地的产业项目,确保重点项目发挥作用,切实助力欠发达地区
的经济发展、民生改善。
主要任务:
(1)充分发挥金融专业能力和优势,提供全方位的综合金融服务。
(2)深入了解和掌握欠发达地区企业的实际情况,因地制宜地完善企业发展规划,发挥专业优
势,通过资本市场服务实体经济。
(3)立足结对乡县的资源和产业基础,深化双方协作,助力其发展特色产业,通过产业带动工
作取得成效。
(4)继续在欠发达地区加大教育支持和投入。
(5)根据公司实际情况,探索新的乡村振兴项目。
(1)产业帮扶
作,把握当地实际需求,创新解决方案,更好地发挥期货市场在服务产业发展中的作用。2022 年,
公司提供项目帮扶资金 87.64 万元。典型项目如下:
项目名称 品种 实施地区 承保货值(万元)
甘肃泾川鲜苹果项目 苹果 甘肃泾川 4,000.08
西藏拉萨猪饲料项目 猪饲料 西藏拉萨 364.05
甘肃天水秦安生猪项目 生猪 甘肃天水 1,602.61
西藏拉萨鸡饲料价格险项目 鸡饲料 西藏拉萨 3,408.73
甘肃临夏生猪项目 生猪 甘肃临夏 1,786.14
甘肃秦安鲜苹果项目 苹果 甘肃秦安 4,408.65
甘肃庆阳鲜苹果项目 苹果 甘肃庆阳 12,362.44
(2)教育帮扶
教育兴,乡村才能兴。为使我国少数民族地区和贫困山区的特优特困学生能够受到更好的教
育机会,南华期货牵头发起设立了杭州甘霖助学基金会。2017 年以来,甘霖的助学脚步遍布贵州
台江、陕西榆林、湖北施恩、甘肃陇南及青海西宁等地,帮助千余名贫困学子顺利完成学业,开
启新的人生征程。
上线率 100%,一本率 92%,取得了优异的成绩。2022 年 4 月,公司再次通过南华甘霖基金会向贵
州黔东南台江县民族中学“南华甘霖班”提供助学款 31.25 万元,支持当地教育发展。
(3)消费帮扶
消费帮扶是巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴的重要抓手。
公司积极推动“以购代捐、以买代帮”,提升农民发展产业的自主性和积极性,带动农户致
富增收。2022 年 6 月,公司从安徽省太湖县电子商务公共服务中心电商平台采购采购了太湖县农
特产品礼包 840 份,包含粽子、咸鸭蛋、红薯米糖、芝麻糖等农特产品,共计 9.24 万元。2022 年,
公司还采购秦安县苹果共计 3.75 万元,赣南脐橙共计 3.57 万元,支持当地经济发展。
此外,公司还向河南省内乡先瓦亭镇石营村捐款 10 万元,用于安装太阳能路灯,有效改善当
地人居环境,提升群众幸福感,助力乡村振兴。
项目、知识项目等方面持续做好乡村振兴工作,守住脱贫攻坚胜利果实,帮助已经脱贫的地区不
返贫,逐步向乡村振兴平稳过渡。
(1)产业帮扶
公司将继续利用自身的专业知识与金融工具结合,通过创新金融服务新模式,依托“保险+期
货”,深化金融服务工作,以更好的帮助农村地区企业提升风险管理意识,聚焦优势产业,优化
风险管理渠道,利用期货市场降低生产经营风险,推动产业升级,有力地服务“三农”。
(2)教育帮扶
活坏境、设立奖学金等多种方式带动落后地区教育发展,同时切实做好学生实习、就业帮扶工作,
并探索帮扶领域从普通教育向技能教育领域拓展。
(3)消费帮扶
消费项目是通过线上和线下等多元渠道,购买农村地区的农特产品,从而帮助项目农村地区
实现增收。2022 年下半年,公司将继续开展消费项目,以为有需求的农户提供适当的帮助和支持。
(4)知识帮扶
识培训与指导,发放期货基础知识宣传资料、杂志,协助涉农相关企业做好农业风险管理工作。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
是否有 是否及 如未能及时履行 如未能及时
承诺 承诺 承诺时间
承诺背景 承诺方 履行期 时严格 应说明未完成履 履行应说明
类型 内容 及期限
限 履行 行的具体原因 下一步计划
(1)横店控股严格按照期货公司及上市公司关联方信息披
露的要求,披露横店控股及横店控股其他直接或间接控制的
企业信息。(2)横店控股及横店控股所控制的其他企业目前
不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与南华期货相
同、相似业务的情形,与南华期货之间不存在同业竞争。(3)
在横店控股直接或间接持有南华期货股份期间,横店控股及
横店控股所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合
营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与南华期货业务 直接或间
与首次公开
解决同业 范围相同、相似或构成实质竞争的业务,如横店控股或横店 接持有南
发行相关的 横店控股 是 是 - -
竞争 控股所控制的其他企业获得的商业机会与南华期货主营业 华期货股
承诺
务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,横店控股将立即通 份期间
知南华期货,尽力将该商业机会给予南华期货,以确保南华
期货及其全体股东利益不受损害。(4)如横店控股违反上述
承诺,则因此而取得的相关收益将全部归南华期货所有;如
因此给南华期货及其他股东造成损失的,横店控股将及时、
足额赔偿南华期货及其他股东因此遭受的全部损失。如横店
控股未履行前述承诺,则南华期货有权扣留应付横店控股的
现金分红,直至横店控股履行上述承诺。
(1)企业联合会及企业联合会所控制的其他企业目前不存 直接或间
与首次公开
解决同业 企业联合 在自营、与他人共同经营或为他人经营与南华期货相同、相 接持有南
发行相关的 是 是 - -
竞争 会 似业务的情形,与南华期货之间不存在同业竞争。(2)在企 华期货股
承诺
业联合会直接或间接持有南华期货股份期间,企业联合会及 份期间
企业联合会所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、
合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与南华期货业
务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,如企业联合会或
企业联合会所控制的其他企业获得的商业机会与南华期货
主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,企业联合会
将立即通知南华期货,尽力将该商业机会给予南华期货,以
确保南华期货及其全体股东利益不受损害。(3)如企业联合
会违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归南华期
货所有;如因此给南华期货及其他股东造成损失的,企业联
合会将及时、足额赔偿南华期货及其他股东因此遭受的全部
损失。如企业联合会未履行前述承诺,则南华期货有权扣留
应付横店控股的现金分红,直至企业联合会履行上述承诺。
自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理
本公司通过直接或间接方式持有的南华期货股份,也不由南
自南华期
华期货回购该等股份。南华期货上市后 6 个月内如南华期货
货股票在
与首次公开 股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次上市时南华期货
证券交易
发行相关的 股份限售 横店控股 股票的发行价(南华期货上市后有资本公积转增股本、派送 是 是 - -
所上市之
承诺 股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的,以相应
日起三十
调整后的价格为基数),或者南华期货上市后 6 个月南华期
六个月内
货股票期末收盘价低于发行价,其持有南华期货上述股份的
锁定期限自动延长 6 个月。
自南华期
货股票在
与首次公开 自南华期货股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不
企业联合 证券交易
发行相关的 股份限售 转让或委托他人管理其通过横店集团控股有限公司直接或 是 是 - -
会 所上市之
承诺 间接持有的南华期货股份,也不由南华期货回购该等股份。
日起三十
六个月内
横店进出 自南华期货股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托
与首次公开 自南华期
口、横店 他人管理其持有的南华期货股份,也不由南华期货回购该等
发行相关的 股份限售 货股票上 是 是 - -
东磁以及 股份。南华期货上市后 6 个月内如南华期货股票连续 20 个
承诺 市之日起
东阳横华 交易日的收盘价均低于本次上市时南华期货股票的发行价
(南华期货本次发行上市后有资本公积转增股本、派送股票 三十六个
或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的,以相应调整 月内
后的价格为基数),或者南华期货上市后 6 个月南华期货股
票期末收盘价低于发行价,其持有南华期货上述股份的锁定
期限自动延长 6 个月。
在股份锁定期届满后两年内,如确因自身经济需求,可根据
需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方
式适当转让部分南华期货股票,但并不会因转让南华期货股
与首次公开
票影响其控股地位。减持数量不超过南华期货上市时其所持 锁定期满
发行相关的 其他 横店控股 是 是 - -
南华期货股份总数的 10%,减持价格不低于本次发行上市的 后 2 年内
承诺
发行价(南华期货本次发行上市后有资本公积转增股本、派
送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的,以相
应调整后的价格为基数),且将提前 3 个交易日予以公告。
与首次公开 董事、监 在担任南华期货的董事或高级管理人员或监事期间,每年转
发行相关的 其他 事、高级 让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%;在离职后 6 长期有效 否 是 - -
承诺 管理人员 个月内,不转让其持有的公司股份。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元 币种:人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 433,962.26
境内会计师事务所审计年限 11
境内会计师事务所注册会计师姓名 卢娅萍、沈筱敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 卢娅萍 3 年、沈筱敏 4 年
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 150,943.40
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
报告期内,本公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度境内审计机
构,其年度审计工作的酬金 584,905.66 元(不含税),含公司 2022 年度内部控制审计费用。自
服务。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一) 导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三) 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
√适用 □不适用
信额度的议案》,公司全资子公司横华国际、南华资本拟向浙商银行股份有限公司申请合计不超
过 15,000 万元的授信额度。
易事项的议案》,公司及各下属子公司拟继续与浙商银行股份有限公司开展业务合作,涉及授
信、客户保证金和自有资金存款等各自经营活动范围内的相关业务,具体金额以实际发生数计
算。
截止报告期末,公司子公司已从浙商银行获取授信额度 1,190 万美元;在浙商银行的存款余
额为 2,421,037,007.23 元。
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资
关 被投 企业的
被投资企
共同投 联 资企 被投资企业的 被投资企业 被投资企业 被投资企业 重大在
业的注册
资方 关 业的 主营业务 的总资产 的净资产 的净利润 建项目
资本
系 名称 的进展
情况
投资管理、资
产管理(未经
金融等行业监
浙江南 管部门批准不
骅投资 得从事吸收存
浙江
管理有 款、融资担
红蓝
限公 保、代客理
牧投
司、成 其 财、向社会公
资管 12,050,000 7,835,961.71 7,809,085.84 -1,993,077.64 无
都祜利 他 众集(融)资
理有
企业咨 等金融业
限公
询管理 务)。(依法
司
有限公 须经批准的项
司 目,经相关部
门批准后方可
开展经营活
动)
共同对外投资的重大关联交易情况说明
股浙江红蓝牧投资管理有限公司的议案》,红蓝牧于 2020 年 5 月 7 日完成工商变更登记,并取
得东阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。 2022 年 5 月,浙江裕通投资有限公司将其持有
的全部股份转让给浙江南骅投资管理有限公司,于 6 月 2 日完成工商变更登记,并取得东阳市市
场监督管理局换发的《营业执照》。
截至报告期末,红蓝牧股东持股情况如下:
股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
浙江南骅投资管理有限公司 605 50.208
南华期货股份有限公司 300 24.896
成都祜利企业管理咨询有限公司 300 24.896
(四) 关联债权债务往来
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限 解除限售
股东名称 限售原因
数 售股数 限售股数 售股数 日期
横店集团控股 首次公开 2022 年 8
有限公司 发行限售 月 30 日
东阳市横华投
首次公开 2022 年 8
资合伙企业 24,480,000 24,480,000 -
发行限售 月 30 日
(有限合伙)
浙江横店进出 首次公开 2022 年 8
口有限公司 发行限售 月 30 日
横店集团东磁 首次公开 2022 年 8
股份有限公司 发行限售 月 30 日
合计 469,600,900 469,600,900 / /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位:张 币种:人民币
发行价格
股票及其衍生 获准上市 交易终止
发行日期 (或利 发行数量 上市日期
证券的种类 交易数量 日期
率)
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)
次级债券 4.98% 3,000,000 3,000,000 /
月 24 日 月 30 日
次级债券 4.98% 2,000,000 2,000,000 /
月1日 月5日
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
√适用 □不适用
公司具有赎回选择权,有权于各期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在主管
机关规定的信息披露场所发布关于是否就各期债券行使赎回选择权的公告。若公司决定行使赎回
权利,各期债券将被视为第 3 年末全部到期,公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全
部各期债券。赎回的支付方式与各期债券到期本息支付方式相同,将按照各期债券登记机构的相
关规定办理。若公司未行使赎回权利,则各期债券将继续在第 4、第 5、第 6 年存续,且从第 4
个计息年度开始,票面利率调整为初始票面利率加上 300 个基点(1 个基点为 0.01%),且在第
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户) 22,945
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 26,355
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) -
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) -
(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押、标记
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 限售条 或冻结情况 股东
(全称) 增减 量 (%) 件股份 股份 数 性质
数量 状态 量
横店集团控 境内非国有法
- 425,120,900 69.68 - 无 -
股有限公司 人
东阳市横华
投资合伙企 境内非国有法
- 24,480,000 4.01 - 无 -
业(有限合 人
伙)
浙江横店进
境内非国有法
出口有限公 - 10,000,000 1.64 - 无 -
人
司
横店集团东
境内非国有法
磁股份有限 - 10,000,000 1.64 - 无 -
人
公司
深圳市建银
境内非国有法
南山投资有 - 5,754,800 0.94 - 无 -
人
限公司
吴能达 2,550,060 2,550,060 0.42 - 无 - 境内自然人
王超 1,496,300 1,772,500 0.29 - 无 - 境内自然人
王兰珍 1,048,300 1,048,300 0.17 - 无 - 境内自然人
王盛 815,723 815,723 0.13 - 无 - 境内自然人
深圳市平石
资产管理有
限公司-平 800,000 800,000 0.13 - 无 - 未知
石 T5 对冲基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
人民币普通
横店集团控股有限公司 425,120,900 425,120,900
股
东阳市横华投资合伙企业 人民币普通
(有限合伙) 股
人民币普通
浙江横店进出口有限公司 10,000,000 10,000,000
股
横店集团东磁股份有限公 人民币普通
司 股
深圳市建银南山投资有限 人民币普通
公司 股
人民币普通
吴能达 2,550,060 2,550,060
股
人民币普通
王超 1,772,500 1,772,500
股
人民币普通
王兰珍 1,048,300 1,048,300
股
人民币普通
王盛 815,723 815,723
股
深圳市平石资产管理有限 人民币普通
公司-平石 T5 对冲基金 股
前十名股东中回购专户情
况说明
上述股东委托表决权、受
托表决权、放弃表决权的 -
说明
横店控股是公司的控股股东;东阳横华是公司管理层的持股平台,
横店控股为普通合伙人,并为东阳横华的执行事务合伙人;横店控
上述股东关联关系或一致
股直接持有横店东磁 50.59%股权;横店控股直接间接持有横店进出
行动的说明
口 75.00%股权。除上述关系外,未知前十名其他股东之间是否存在
关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
√适用 □不适用
名称 横店集团控股有限公司
单位负责人或法定代表人 徐永安
成立日期 1999 年 11 月 22 日
一般项目:控股公司服务;企业总部管理;自有资金投资的
资产管理服务;磁性材料生产;光伏设备及元器件制造;电
机制造;电子专用材料制造;照明器具制造;专用化学产品
制造(不含危险化学品);游览景区管理;电影摄制服务(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目:药品生产;农药生产;第三类医疗器械生产;
主要经营业务
房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;房地产开发经
营;电影放映;电影发行;旅游业务;广播电视节目制作经
营;通用航空服务;民用机场经营;货物进出口;技术进出
口;燃气经营;发电、输电、供电业务;医疗服务;自来水生产
与供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
横店集团控股有限公司直接持有浙商银行股份有限公司
权;直接持有普洛药业股份有限公司 28.08%股权,通过浙
江横店进出口有限公司、横店集团家园化工有限公司、东阳
市横店禹山运动休闲有限公司、浙江埃森化学有限公司间
接持有普洛药业股份有限公司 19.6%股权;直接持有英洛华
科技股份有限公司 39.48%股权,通过横店集团东磁有限公
报告期内控股和参股的其他境内
司、浙江横店进出口有限公司、金华相家投资合伙企业(有
外上市公司的股权情况
限合伙)间接持有英洛华科技股份有限公司 9.61%股权;直
接持有横店集团得邦照明股份有限公司 49.27%股权,通过
浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业(有限合
伙)、浙江埃森化学有限公司间接持有横店集团得邦照明股
份有限公司 17.43%股权;直接持有横店影视股份有限公司
持有 2.66%股权。
其他情况说明 无
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
注:GP 为普通合伙人
(二) 实际控制人情况
√适用 □不适用
名称 东阳市横店社团经济企业联合会
单位负责人或法定代表人 徐永安
成立日期 2001 年 8 月 3 日
(一)对资本投入企业单位实行管理;(二)开展企业单位
主要经营业务 经营管理的理论研究;(三)开展对社会责任贡献的理论
研究与实践探索;(四)发展公益、慈善事业。
通过横店集团控股有限公司间接持有浙商银行股份有限公
司 4.09%股权,横店集团东磁股份有限公司 35.41%股权,
报告期内控股和参股的其他境内
普洛药业股份有限公司 33.38%股权,英洛华科技股份有限
外上市公司的股权情况
公司 34.36%股权,横店集团得邦照明股份有限公司 46.69%
股权,横店影视股份有限公司 58.11%股权
其他情况说明 无
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
注:GP 为普通合伙人,LP 为有限合伙人
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
是否
利 存在
债 交
起 率 投资者适 终止
债券名 简 券 易 交易
代码 发行日 息 到期日 ( 还本付息方式 当性安排 上市
称 称 余 场 机制
日 % (如有) 交易
额 所
) 的风
险
采用单利按年
南华期 6 月 27 利。利息每年 符合
点击
货股份 日,如 支付一次,到 《上海证
成
有限公 公司行 期利息随本金 券交易所
上 交、
司 2022 使赎回 一起支付。若 债券市场
年面向 22 选择 公司行使赎回 投资者适
专业投 南 194718. 权,则 选择权,则赎 当性管理
资者非 华 SH 赎回部 回部分本金自 办法
日 27 元 % 交 竞买
公开发 C1 分的债 赎回之日起不 (2022
日 易 成
行次级 券的到 另计利息。年 年修
所 交、
债券 期日为 度付息款项自 订)》要
协商
(第一 2025 年 付息日起不另 求的机构
成交
期) 6 月 27 计利息,本金 投资者
日。 自兑付日起不
另计利息。
采用单利按年
符合
南华期 8月2 利。利息每年
《上海证 点击
货股份 日,如 支付一次,到
券交易所 成
有限公 公司行 期利息随本金
上 债券市场 交、
司 2022 使赎回 一起支付。若
海 投资者适 询价
年面向 22 202 选择 公司行使赎回
专业投 南 182355. 2年 权,则 选择权,则赎
资者非 华 SH 8月 赎回部 回部分本金自
日 元 % 交 (2022 竞买
公开发 C2 2日 分的债 赎回之日起不
易 年修 成
行次级 券的到 另计利息。年
所 订)》要 交、
债券 期日为 度付息款项自
求的机构 协商
(第二 2025 年 付息日起不另
投 成交
期) 8月2 计利息,本金
资者
日。 自兑付日起不
另计利息。
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
报告期内债券付息兑付情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
公司具有赎回选择权,有权于各期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在主管
机关规定的信息披露场所发布关于是否就各期债券行使赎回选择权的公告。若公司决定行使赎回
权利,各期债券将被视为第 3 年末全部到期,公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全
部各期债券。赎回的支付方式与各期债券到期本息支付方式相同,将按照各期债券登记机构的相
关规定办理。若公司未行使赎回权利,则各期债券将继续在第 4、第 5、第 6 年存续,且从第 4
个计息年度开始,票面利率调整为初始票面利率加上 300 个基点(1 个基点为 0.01%)
,且在第 5
个、第 6 个计息年度保持不变。目前,该条款尚未触发和执行。
签字人员姓
中介机构名称 办公地址 联系人 联系电话
名
浙商证券股份有
浙江省杭州市五星路 201 号 方睿、谢磊 方睿、谢磊 0571-87903765
限公司
中证鹏元资信评 深圳市深南大道 7008 号阳
王一峰 王一峰 0755-82872897
估股份有限公司 光高尔夫大厦三楼
金诚同达律师事 北京市朝阳区建国门外大街 贺维、熊孟
熊孟飞 010-57068585
务所 1 号国贸大厦 A 座 10 层 飞
上述中介机构发生变更的情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
是否与募集
募集资金专 募集资金违
说明书承诺
募集资金总 项账户运作 规使用的整
债券名称 已使用金额 未使用金额 的用途、使
金额 情况(如 改情况(如
用计划及其
有) 有)
他约定一致
南华期货股
份有限公司
专业投资者 3 亿元 3 亿元 - - - 是
非公开发行
次级债券
(第一期)
南华期货股
份有限公司
专业投资者
非公开发行
次级债券
(第二期)
募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益
√适用 □不适用
截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金已全部补充营运资金。
报告期内变更上述债券募集资金用途的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
□适用 √不适用
(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用 √不适用
(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明
书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响
□适用 √不适用
(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期比上
主要指标 2022 年 2021 年 年同期增 变动原因
减(%)
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
流动比率 2.21 2.22 -0.61
速动比率 2.16 2.12 1.89
增加 8.69
资产负债率(%) 50.25 41.56
个百分点
EBITDA 全部债务比 0.26 0.52 -49.83
主要系本年
利息保障倍数 9.26 14.72 -37.08 发行 5 亿次
级债
现金利息保障倍数 37.33 205.78 -81.86
EBITDA 利息保障倍数 10.60 15.56 -31.87
贷款偿还率(%) 100 100 -
利息偿付率(%) 100 100 -
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
天健审〔2023〕 458 号
南华期货股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了南华期货股份有限公司(以下简称南华期货公司)财务报表,包括 2022 年 12 月
表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南华
期货公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2022 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则,我们独立于南华期货公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计
证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 手续费收入的确认
如财务报表附注三(三十)和财务报表附注五(二)1 所述。南华期货公司手续费收入主要包括
期货经纪手续费、基金管理收入、资产管理业务收入等。2022 年度,手续费收入为
由于手续费收入是公司关键业绩指标之一,且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或
预期的固有风险,同时南华期货管理层(以下简称管理层)确定手续费收入的确认时点会涉及管
理层判断,可能对公司的净利润产生重大影响,因此,我们将手续费收入的确认识别为关键审计
事项。
我们对手续费收入的确认实施的相关审计程序包括:
(1) 期货经纪手续费
制运行的有效性。
和明细账合计数核对。
行比较分析。
(2) 基金管理收入
控制运行的有效性。
(3) 资产管理业务收入
内部控制运行的有效性。
(二) 以公允价值计量的金融工具估值
如财务报表附注七 14、财务报表附注七 20 和财务报表附注七 44 所述。截至 2022 年 12 月
元、3,063,640,901.94 元和 53,801,972.81 元。
应收款项融资、交易性金融负债和交易性金融资产 950,136,998.04 元公允价值计量采用第
三层次输入值的估值技术,其余金融工具公允价值计量采用第一层次输入值。由于公司金融工具
的估值是基于市场数据与估值模型的结合,通常需要较多的输入值变量,且涉及金额较大。鉴于
评估特定金融工具的价值所涉及的复杂程度,以及管理层在确定估值方法所采用的输入值时所运
用判断的依赖程度,我们将以公允价值计量的金融工具的估值识别为关键审计事项。
我们对以公允价值计量的金融工具估值实施的审计程序包括:
(1) 了解管理层用于识别、计量和管理金融工具估值风险相关的内部控制,并评价其有效
性。
(2) 评价公司运用的估值方法的适当性,并与同类或类似行业进行比较。
(3) 对于第一层次非衍生金融工具的估值,我们独立获取可观察市场资料,并通过审计抽样
的方式与公司使用的估值价格进行比较。
(4)对于分类为第三层次的权益工具的估值,我们独立获取相关资产管理人提供的资产净值
报告,并通过审计抽样的方式与公司使用的估值金额进行比较。
(5) 对于分类为第三层次的衍生金融工具的估值,管理层依赖不可观察的参数。我们基于对
当前行业实务的了解,评价管理层作出的假设和判断。我们向公司获取盯市报告或相关估值表,
结合公司的估值方法及管理层在估值方法中采用的关键参数,通过抽样的方式独立复算部分衍生
金融工具的估值。
(6)独立向部分金融工具的相关方发函确认金融工具的估值。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的
审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这
方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维
护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估南华期货公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的
事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
南华期货公司治理层(以下简称治理层)负责监督南华期货公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们
也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应
对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能
导致对南华期货公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致南华期货公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事
项。
(六) 就南华期货公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务
报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少
数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:卢娅萍
(项目合伙人)
中国·杭州 中国注册会计师:沈筱敏
二〇二三年三月十日
二、财务报表
合并资产负债表
编制单位: 南华期货股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产:
货币资金 七1 17,614,537,069.17 16,582,911,168.64
其中:期货保证金存款 15,667,592,013.20 14,685,700,188.73
结算备付金 七2 12,283,402.22 49,400,162.95
应收货币保证金 七3 9,600,303,490.59 6,874,093,659.64
应收质押保证金 七4 2,797,378,460.00 3,677,417,112.00
应收结算担保金 七5 33,590,355.52 49,563,571.66
应收风险损失款 七6 705,544.66 63,257.05
应收账款 七 13 1,213,761.55 53,575,693.71
应收款项融资 七 14 1,000,000.00 5,790,000.00
预付款项 七 15 24,616,274.12 59,780,740.40
其他应收款 七 16 198,231,442.90 145,983,365.06
金融投资:
交易性金融资产 七 20 3,063,640,901.94 1,580,210,642.79
买入返售金融资产 七 18 80,000.80
存货 七 22 150,463,427.37 226,750,286.21
长期股权投资 七 26 2,725,041.89 20,170,421.89
期货会员资格投资 七 27 35,663,543.56 32,756,395.05
投资性房地产 七 28 234,846.01 13,072,055.18
固定资产 七 29 229,076,772.13 241,534,926.54
使用权资产 七 31 37,269,466.97 42,516,403.30
无形资产 七 32 164,160,705.66 164,929,984.79
商誉 七 33
递延所得税资产 七 34 7,456,227.16
其他资产 七 35 214,634,597.99 244,538,534.12
资产总计 34,189,185,331.41 30,065,138,381.78
负债:
短期借款 七 39 926,290,337.26 718,739,949.76
应付货币保证金 七 40 24,467,173,817.69 20,941,799,454.19
应付质押保证金 七 41 2,797,378,460.00 3,677,417,112.00
交易性金融负债 七 44 53,801,972.81 161,552,784.63
期货风险准备金 七 45 188,641,859.36 170,768,831.90
应付账款 七 46 560,836.18 43,981,745.55
应付期货投资者保障基金 七 47 706,141.27 673,437.14
应付职工薪酬 七 52 83,814,270.87 82,939,733.01
应交税费 七 53 19,354,221.73 51,450,146.80
合同负债 七 55 116,059,010.29 104,322,136.51
其他应付款 七 56 1,341,148,056.21 666,766,080.73
代理买卖证券款 七 49 241,241,300.98 217,317,619.62
其他流动负债 七 51 61,821,147.90 117,011,217.66
应付债券 510,290,888.26
租赁负债 七 61 23,138,215.35 41,392,690.72
递延所得税负债 七 34 18,974,686.42 13,584,662.97
其他负债 13,746,907.83
负债合计 30,864,142,130.41 27,009,717,603.19
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 七 64 610,065,893.00 610,065,893.00
资本公积 七 66 1,190,728,158.44 1,190,694,767.52
其他综合收益 七 68 26,386,937.22 -30,879,540.68
盈余公积 七 69 125,864,280.60 112,007,239.73
一般风险准备 七 70 157,012,222.82 139,196,657.26
未分配利润 七 71 1,206,501,834.81 1,016,517,411.93
归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计
少数股东权益 8,483,874.11 17,818,349.83
所有者权益(或股东权益)合计 3,325,043,201.00 3,055,420,778.59
负债和所有者权益(或股东权益)
总计
公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波
母公司资产负债表
编制单位:南华期货股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产:
货币资金 11,375,870,040.11 13,458,649,732.11
其中:期货保证金存款 10,971,222,226.80 12,854,951,226.47
结算备付金 10,396,275.04 8,145,822.95
应收货币保证金 5,437,775,376.07 4,900,107,543.96
应收质押保证金 3,219,635,292.00 3,840,602,492.00
应收结算担保金 33,590,355.52 49,563,571.66
应收风险损失款 705,544.66 63,257.05
其他应收款 4,601,963.32 48,361,522.25
金融投资:
交易性金融资产 1,165,457,598.36 303,483,410.80
买入返售金融资产 80,000.80
长期股权投资 十九 1 1,669,147,248.68 1,469,643,674.54
期货会员资格投资 1,400,000.00 1,400,000.00
投资性房地产 234,846.01 13,072,055.18
固定资产 224,627,799.86 236,902,166.09
使用权资产 22,873,353.90 23,821,418.18
无形资产 161,947,631.46 162,367,126.39
递延所得税资产 6,065,924.37
其他资产 47,351,781.01 30,931,532.40
资产总计 23,381,681,030.37 24,547,195,326.36
负债:
应付货币保证金 16,186,079,891.82 17,321,237,044.96
应付质押保证金 3,219,635,292.00 3,840,602,492.00
期货风险准备金 188,641,859.36 170,768,831.90
应付期货投资者保障基金 706,141.27 673,437.14
应付职工薪酬 52,217,581.16 59,271,095.30
应交税费 10,140,406.00 35,399,886.17
合同负债 9,433.96
其他应付款 83,088,699.84 100,924,996.52
代理买卖证券款 3,030,259.76 537,252.69
应付债券 510,290,888.26
租赁负债 12,500,500.94 22,462,337.02
递延所得税负债 3,512,039.00
其他负债 9,366,389.39
负债合计 20,275,707,343.76 21,555,389,412.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 610,065,893.00 610,065,893.00
资本公积 1,328,690,695.13 1,328,690,695.13
盈余公积 125,864,280.60 112,007,239.73
一般风险准备 143,373,064.95 129,516,024.08
未分配利润 897,979,752.93 811,526,061.72
所有者权益(或股东权益)合计 3,105,973,686.61 2,991,805,913.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计 23,381,681,030.37 24,547,195,326.36
公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波
合并利润表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 6,822,727,861.85 10,514,796,719.55
手续费净收入 七 73 498,038,381.62 511,047,694.06
利息净收入 七 72 326,537,646.29 240,168,500.39
其中:利息收入 365,951,554.81 266,709,113.80
利息支出 39,413,908.52 26,540,613.41
投资收益(损失以“-”号填列) 七 74 -49,357,311.71 79,701,433.44
其中:对联营企业和合营企业的投资
-495,378.80 -3,342,715.42
收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填
七 75 14,084,017.39 62,107,616.81
列)
其他收益 七 76 9,053,500.23 3,338,365.95
公允价值变动收益(损失以“-”号填
七 77 131,649,868.55 -19,938,884.72
列)
汇兑收益(损失以“-”号填列) 七 78 -10,614,373.28 7,435,626.35
其他业务收入 七 79 5,903,321,707.25 9,630,936,367.27
资产处置收益(损失以“-”号填
七 80 14,425.51
列)
二、营业总支出 6,527,179,013.24 10,175,778,454.44
提取期货风险准备金 七 81 18,018,191.79 20,345,530.02
税金及附加 七 82 14,584,392.00 8,506,155.91
业务及管理费 七 83 579,101,295.21 586,440,756.35
研发费用 七 84 43,221,546.37 21,743,607.88
信用减值损失 七 85 -2,816,681.27 8,902,042.97
资产减值损失 七 86 639,480.92 -143,418.07
其他业务成本 七 88 5,874,430,788.22 9,529,983,779.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 295,548,848.61 339,018,265.11
加:营业外收入 七 89 4,380,734.04 142,423.13
减:营业外支出 七 90 5,096,187.83 6,549,283.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
减:所得税费用 七 91 48,920,928.45 90,008,672.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 245,912,466.37 242,602,732.74
(一)按经营持续性分类
“-”号填列)
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
亏损以“-”号填列)
-147,198.66 -995,833.67
填列)
六、其他综合收益的税后净额 七 92 57,402,119.18 -22,360,902.21
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合
收益
收益
(二)将重分类进损益的其他综合收
益
益
益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 303,314,585.55 220,241,830.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 303,326,142.93 221,634,767.72
归属于少数股东的综合收益总额 -11,557.38 -1,392,937.19
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.40 0.40
(二)稀释每股收益(元/股) 0.40 0.40
司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波
母公司利润表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 604,925,121.06 775,181,977.20
手续费净收入 十九 3 365,539,488.49 410,835,363.72
利息净收入 十九 4 199,985,891.52 237,446,775.45
其中:利息收入 213,270,846.78 238,101,123.61
利息支出 13,284,955.26 654,348.16
投资收益(损失以“-”号填列) 十九 5 56,885,629.99 102,903,363.69
其中:对联营企业和合营企业的投资
-496,425.86 -232,297.98
收益
其他收益 2,042,085.46 1,870,243.22
公允价值变动收益(损失以“-”号 十九 6
-26,228,512.38 9,525,009.80
填列)
其他业务收入 6,688,903.15 12,601,221.32
资产处置收益(损失以“-”号填
列)
二、营业总支出 433,499,454.74 415,195,872.19
提取期货风险准备金 18,018,191.79 20,345,530.02
税金及附加 5,101,360.59 2,304,194.70
业务及管理费 十九 7 362,733,364.68 363,490,895.41
研发费用 十九 8 43,221,546.37 21,743,607.88
信用减值损失 277,232.79 -944,270.26
资产减值损失 639,480.92 707,356.02
其他业务成本 3,508,277.60 7,548,558.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 171,425,666.32 359,986,105.01
加:营业外收入 34,698.71 48,774.63
减:营业外支出 2,203,128.03 4,137,495.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
减:所得税费用 30,686,828.33 62,309,572.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 138,570,408.67 293,587,811.94
(一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合
收益
收益
(二)将重分类进损益的其他综合收
益
益
益的金额
七、综合收益总额 138,570,408.67 293,587,811.94
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波
合并现金流量表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022年度 2021年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 6,647,672,958.48 10,775,453,247.18
收取利息、手续费及佣金的现金 650,700,711.71 525,714,725.67
代理买卖证券收到的现金净额 21,673,229.27 1,536,923.43
收到的税费返还 5,726,148.50 2,931,774.64
收到其他与经营活动有关的现金 七 93(1) 1,950,791,881.12 5,610,532,320.15
经营活动现金流入小计 9,276,564,929.08 16,916,168,991.07
购买商品、接受劳务支付的现金 6,560,200,213.85 10,585,071,191.03
支付利息、手续费及佣金的现金 27,034,301.55 33,997,728.13
支付给职工及为职工支付的现金 359,203,906.22 317,562,799.84
以现金支付的业务及管理费 235,880,400.95 216,916,433.92
支付的各项税费 120,522,254.66 60,466,393.29
代理买卖证券支付的现金净额 30,245,103.97
支付其他与经营活动有关的现金 七 93(2) 722,515,294.20 724,377,754.45
经营活动现金流出小计 8,025,356,371.43 11,968,637,404.63
经营活动产生的现金流量净
额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,814,326,498.95 2,237,691,802.34
取得投资收益收到的现金 14,630,739.90 92,950,360.95
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 七 93(3) 62,689,562,447.14 12,719,805,761.96
投资活动现金流入小计 64,518,598,727.79 15,050,544,871.05
投资支付的现金 3,217,912,412.03 2,403,581,853.60
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 七 93(4) 62,344,415,452.33 17,465,215,244.23
投资活动现金流出小计 65,594,040,120.58 19,927,768,778.08
投资活动产生的现金流量净
-1,075,441,392.79 -4,877,223,907.03
额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 498,669,347.17 361,149,941.02
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,067,015,044.70 732,914,665.44
收到其他与筹资活动有关的现金 七 93(5) 40,144,146.18 101,726,592.59
筹资活动现金流入小计 1,605,828,538.05 1,195,791,199.05
偿还债务支付的现金 829,384,565.16 817,829,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 七 93(6) 38,000,707.86 88,131,441.63
筹资活动现金流出小计 914,813,332.91 930,231,266.71
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 985,384,276.58 302,613,490.27
加:期初现金及现金等价物余额 2,955,475,462.67 2,652,861,972.40
六、期末现金及现金等价物余额 3,940,859,739.25 2,955,475,462.67
公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波
母公司现金流量表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022年度 2021年度
一、经营活动产生的现金流量:
收取利息、手续费及佣金的现金 438,286,112.86 438,857,260.86
代理买卖证券收到的现金净额 242,554.98 1,536,923.43
收到其他与经营活动有关的现金 61,972,765.50 4,373,442,030.15
经营活动现金流入小计 500,501,433.34 4,813,836,214.44
支付利息、手续费及佣金的现金 25,254,830.40 31,092,821.71
支付给职工及为职工支付的现金 222,078,792.07 195,973,379.70
以现金支付的业务及管理费 160,814,270.91 133,805,409.11
支付的各项税费 86,941,610.02 47,898,096.02
支付其他与经营活动有关的现金 1,687,854,825.01 33,167,196.66
经营活动现金流出小计 2,182,944,328.41 441,936,903.20
经营活动产生的现金流量净额 -1,682,442,895.07 4,371,899,311.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 583,217,113.94 1,108,429,103.80
取得投资收益收到的现金 52,360,154.17 103,240,089.65
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,431,369,750.02 8,087,102,666.60
投资活动现金流入小计 14,067,017,924.95 9,298,863,085.85
投资支付的现金 1,664,757,348.78 1,491,439,807.72
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 10,950,000,000.00 12,440,000,000.00
投资活动现金流出小计 12,644,949,676.07 13,984,113,866.27
投资活动产生的现金流量净额 1,422,068,248.88 -4,685,250,780.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 498,207,547.17 361,149,941.02
筹资活动现金流入小计 498,207,547.17 361,149,941.02
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,604,616.14 9,027,932.44
筹资活动现金流出小计 36,007,251.86 9,027,932.44
筹资活动产生的现金流量净额 462,200,295.31 352,122,008.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 201,825,649.12 38,770,539.40
加:期初现金及现金等价物余额 1,233,275,137.16 1,194,504,597.76
六、期末现金及现金等价物余额 1,435,100,786.28 1,233,275,137.16
公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工 减 少数股东权 所有者权益合
具 : 益 计
实收资本(或 其他综合收 一般风险准
优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
股本) 其 益 备
先 续 存
他
股 债 股
一、上年年末余
额
加:会计政策变
更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余
额
三、本年增减变
动金额(减少以 33,390.92 57,266,477.90 13,857,040.87 17,815,565.56 189,984,422.88 -9,334,475.72 269,622,422.41
“-”号填列)
(一)综合收益
总额
(二)所有者投
入和减少资本
普通股
持有者投入资本
所有者权益的金
额
(三)利润分配 13,857,040.87 17,815,565.56 -56,075,242.15 -24,402,635.72
准备
-24,402,635.72 -24,402,635.72
股东)的分配
(四)所有者权
益内部结转
资本(或股本)
资本(或股本)
亏损
变动额结转留存
收益
结转留存收益
四、本年年末余
额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权 所有者权益合
实收资本(或 其他权益工 减 其他综合收 一般风险准 益 计
资本公积 盈余公积 未分配利润
股本) 具 : 益 备
优 永 库
其
先 续 存
他
股 债 股
一、上年年末余额 580,000,000.00 861,458,889.32 -1,102,191.00 82,648,458.54 107,261,459.78 826,399,273.20 19,211,287.02 2,475,877,176.86
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 580,000,000.00 861,458,889.32 -1,102,191.00 82,648,458.54 107,261,459.78 826,399,273.20 19,211,287.02 2,475,877,176.86
三、本年增减变动
金额(减少以 30,065,893.00 329,235,878.20 -29,777,349.68 29,358,781.19 31,935,197.48 190,118,138.73 -1,392,937.19 579,543,601.73
“-”号填列)
(一)综合收益总
-21,963,798.69 243,598,566.41 -1,392,937.19 220,241,830.53
额
(二)所有者投入
和减少资本
通股
有者投入资本
有者权益的金额
(三)利润分配 29,358,781.19 31,935,197.48 -61,293,978.67
备
东)的分配
(四)所有者权益
-7,813,550.99 7,813,550.99
内部结转
本(或股本)
本(或股本)
损
动额结转留存收益
-7,813,550.99 7,813,550.99
转留存收益
四、本年年末余额 610,065,893.00 1,190,694,767.52 -30,879,540.68 112,007,239.73 139,196,657.26 1,016,517,411.93 17,818,349.83 3,055,420,778.59
公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
其他权益工
具 减:
项目 实收资本(或 其他综合
优 永 资本公积 库存 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
股本) 其 收益
先 续 股
他
股 债
一、上年年末余额 610,065,893.00 1,328,690,695.13 112,007,239.73 129,516,024.08 811,526,061.72 2,991,805,913.66
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 610,065,893.00 1,328,690,695.13 112,007,239.73 129,516,024.08 811,526,061.72 2,991,805,913.66
三、本年增减变动
金额(减少以 13,857,040.87 13,857,040.87 86,453,691.21 114,167,772.95
“-”号填列)
(一)综合收益总
额
(二)所有者投入
和减少资本
普通股
持有者投入资本
所有者权益的金额
(三)利润分配 13,857,040.87 13,857,040.87 -52,116,717.46 -24,402,635.72
准备
-24,402,635.72 -24,402,635.72
股东)的分配
(四)所有者权益
内部结转
资本(或股本)
资本(或股本)
亏损
动额结转留存收益
结转留存收益
四、本年年末余额 610,065,893.00 1,328,690,695.13 125,864,280.60 143,373,064.95 897,979,752.93 3,105,973,686.61
项目 实收资本(或 其他权益工 其他综合
资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
股本) 具 收益
优 永 减:
其
先 续 库存
他
股 债 股
一、上年年末余额 580,000,000.00 999,454,816.93 82,648,458.54 100,157,242.89 576,655,812.16 2,338,916,330.52
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 580,000,000.00 999,454,816.93 82,648,458.54 100,157,242.89 576,655,812.16 2,338,916,330.52
三、本年增减变动
金额(减少以 30,065,893.00 329,235,878.20 29,358,781.19 29,358,781.19 234,870,249.56 652,889,583.14
“-”号填列)
(一)综合收益总
额
(二)所有者投入
和减少资本
普通股
持有者投入资本
所有者权益的金额
(三)利润分配 29,358,781.19 29,358,781.19 -58,717,562.38
准备
股东)的分配
(四)所有者权益
内部结转
资本(或股本)
资本(或股本)
亏损
变动额结转留存收
益
结转留存收益
四、本年年末余额 610,065,893.00 1,328,690,695.13 112,007,239.73 129,516,024.08 811,526,061.72 2,991,805,913.66
公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波
三、公司基本情况
√适用 □不适用
南华期货股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系南华期货有限公司(以下简称南华
期货公司),南华期货公司系由浙江华电房地产开发有限公司、杭州华能联合开发公司共同出资
组建,于 1996 年 5 月 28 日在国家工商行政管理总局登记注册,取得注册号为 1000001002324
(2-1)的企业法人营业执照。南华期货公司成立时注册资本 1,000 万元。南华期货公司以 2012
年 6 月 30 日为基准日,整体变更为股份有限公司,于 2012 年 10 月 18 日在浙江省工商行政管理
局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000100023242A 的
营业执照,注册资本 61,006.5893 万元,股份总数 61,006.5893 万股(每股面值 1 元)。其中:
无限售条件的流通股份 A 股 61,006.5893 万股。公司股票已于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交
易所挂牌交易。
本公司属期货行业。提供的劳务主要有:商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资
产管理,证券投资基金代销。
本财务报表业经公司 2023 年 3 月 10 日第四届董事会第七次会议批准对外报出。
本公司将横华国际金融股份有限公司、浙江南华资本管理有限公司等 23 家子公司及南华量
化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨 2 号单一资产管理计划、南华玖沣 1 号集合资产管
理计划、南华基金智远 1 号单一资产管理计划、南华基金睿华 1 号集合资产管理计划 5 个结构化
主体纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的
权益之说明。
本公司下设 10 家分公司和 29 家营业部,分别为南华期货股份有限公司北京、上海、深圳、
浙江、东阳、南京、济南、黑龙江、广东、甘肃分公司和上海芳甸路、上海虹桥路、广州、深
圳、哈尔滨、大连、北京、青岛、天津、郑州、沈阳、成都、慈溪、宁波、萧山、绍兴、嘉兴、
台州、温州、重庆、太原、永康、余姚、南通、普宁、厦门、南昌、苏州、汕头营业部。
√适用 □不适用
本公司将横华国际金融股份有限公司、浙江南华资本管理有限公司等 23 家子公司及南华量
化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨 2 号单一资产管理计划、南华玖沣 1 号集合资产管
理计划、南华基金智远 1 号单一资产管理计划、南华基金睿华 1 号集合资产管理计划 5 个结构化
主体纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的
权益之说明。
四、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊
销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
本公司的记账本位币为人民币。
√适用 □不适用
公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整
留存收益。
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确
认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财
务报表》编制。
√适用 □不适用
(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企
业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债
表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购
建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成
本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其人民币金额;
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益
或其他综合收益。
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除
“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项
目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计
入其他综合收益。
√适用 □不适用
金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债;(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)
不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)
以摊余成本计量的金融负债。
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,
相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始
确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同
中的融资成分的,按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一
部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,
计入当期损益。
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入
当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利
得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,
其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从
其他综合收益中转出,计入留存收益。
采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除
非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信
用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额
计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得
或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非
该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从
其他综合收益中转出,计入留存收益。
按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。
诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确
定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确
定的累计摊销额后的余额。
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负
债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资
产终止确认的规定。
分金融负债)。
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中
产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将
转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移
金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合
收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分
整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分
之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终
止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动
累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的债务工具投资)之和。
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包
括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以
外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入
值等;
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观
察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数
据作出的财务预测等。
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或
不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担
保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损
失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金
流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融
资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个
存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用
简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是
否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失
的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月
内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表
日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是
否已显著增加。
于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风
险自初始确认后并未显著增加。
公司判断金融工具是否已违约,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同
时考虑定量、定性指标。如果金融工具逾期超过30(含)天,则公司将其界定为违约。
公司判断金融工具已发生信用减值的依据,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保
持一致,同时考虑定量、定性指标。当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产
界定为已发生信用减值:
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金
融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,
作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,
公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验,结合当前状况以
及对未来经济状况的预测,通过违约风险
其他应收款——其他组合 款项性质
敞口和未来12个月内或整个存续期预期信
用损失率,计算预期信用损失
存放在境外交易所的其他应收款纳入应收
其他应收款——应收交易
款项性质 交易所履约保证金组合,依据以前年度实
所履约保证金组合
际损失率,结合现实情况计提坏账准备
参考历史信用损失经验,结合当前状况以
款项性质及风险 及对未来经济状况的预测,通过违约风险
应收客户风险损失款组合
特征 敞口和未来12个月内或整个存续期预期信
用损失率,计算预期信用损失
(3) 采用简化计量方法,按组合计量预期信用损失的金融工具
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇 参考历史信用损失经验,结合当前状况以
票 及对未来经济状况的预测,通过违约风险
票据类型
应收票据——商业承兑汇 敞口和整个存续期预期信用损失率,计算
票 预期信用损失
参考历史信用损失经验,结合当前状况以
及对未来经济状况的预测,编制应收账款
应收客户账款组合 账龄
账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表,计算预期信用损失
参考历史信用损失经验,结合当前状况以
结算备付金——其他组合 款项性质 及对未来经济状况的预测,按照整个存续
期预期信用损失率,计算预期信用损失
对于存放在中国证券登记结算有限公司上
海分公司和香港交易所等交易所的款项,
结算备付金——应收交易
款项性质 纳入应收交易所组合,依据以前年度实际
所组合
损失率,结合现实情况及前瞻性考虑计提
坏账准备
对于存放在境内外交易所和商业银行的款
应收货币保证金——应收 项纳入应收交易所组合,依据以前年度实
款项性质
交易所和商业银行组合 际损失率,结合现实情况及前瞻性考虑计
提坏账准备
对于存放在境内外互信中介机构的款项纳
应收货币保证金——互信
款项性质 入互信组合,依据以前年度实际损失率,
组合
结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备
参考历史信用损失经验,结合当前状况以
应收货币保证金——其他
款项性质 及对未来经济状况的预测,按照整个存续
组合
期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收质押保证金系公司代客户向期货交易
所办理有价证券充抵保证金业务形成的可
应收质押保证金——应收
款项性质 用于期货交易的保证金,纳入应收交易所
交易所组合
组合,依据以前年度实际损失率,结合现
实情况及前瞻性考虑计提坏账准备
公司报告期内应收结算担保金均存放于中
应收结算担保金——应收
款项性质 国金融期货交易所、中国证券登记结算有
交易所组合
限公司上海分公司和中国证券登记结算有
限公司深圳分公司,纳入应收交易所组
合,依据以前年度实际损失率,结合现实
情况及前瞻性考虑计提坏账准备
参考历史信用损失经验,结合当前状况以
发放贷款及垫款——贷款
款项性质 及对未来经济状况的预测,按照整个存续
组合
期预期信用损失率,计算预期信用损失
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法
定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
买入返售交易是指按照合同或协议以一定的价格向交易对手买入相关资产(包括债券及票
据),合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实
际支付的款项入账,在资产负债表“买入返售金融资产”项目列示。
卖出回购交易是指按照合同或协议以一定的价格将相关的资产(包括债券和票据)出售给交
易对手,到合同或协议到期日,再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资
产时实际收到的款项入账,在资产负债表“卖出回购金融资产款”项目列示。卖出的金融产品仍
按原分类列于公司的资产负债表内,并按照相关的会计政策核算。
买入返售及卖出回购的利息收支,在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约
定利率差别较小的,按合同约定利率计算利息收支。
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
发出存货采用个别计价法。
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有
合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比
较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
存货的盘存制度为永续盘存制。
营业部的资金由公司总部统一调拨,营业部客户的交易由公司总部统一结算,营业部按规定
做好交易定单、结算单的客户确认工作。
客户缴存的保证金全额存入本公司指定的结算银行,单独立户管理,按每一客户开设保证金
账户进行明细核算。对客户委托的交易,控制在客户存入保证金所允许的风险范围内,并根据当
日结算的浮动盈亏,调整客户保证金存款账户余额。
接受客户因追加保证金而缴入的质押品,其中上市流通的国债按市值折价的比率不低于 10%
折价。在客户发生损失而客户不能及时追加保证金时,本公司按协议规定强制平仓,并依法处置
质押品,其处置质押品所得收入,用以弥补损失后,多余部分返还客户。
在期货合约到期时,根据各期货交易所制订的规则和程序进行实物交割,分别按照买入交割
和卖出交割的实际发生额核算。
□适用 √不适用
应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公
司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,
将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同
资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面
价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于
“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公
积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理:
成本法核算的初始投资成本。
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被
购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务
重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资
产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权
投资,采用权益法核算。
(1) 个别财务报表
对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存
收益。
丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为
其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
的建筑物。
无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 5-40 5.00% 2.38%-19.00%
运输工具 年限平均法 5 5.00% 19.00%
电子及办公设备 年限平均法 2-5 5.00% 19.00%-47.50%
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值,但不再调整原已计提的折旧。
√适用 □不适用
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已
经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超
过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停
止资本化。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息
费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
√适用 □不适用
使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁
期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租
人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产
恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,
公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权
的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
√适用 □不适用
现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 40-50
软 件 5-10
(1). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
□适用 √不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产和
使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金
额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都
进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
提,计入当期损益。
(1) 因管理不严、错单交易等造成的应由期货经纪公司承担的客户交易损失;
(2) 确认的坏账损失。
风险准备金不足以弥补的损失计入当期损益。
□适用 √不适用
(1).合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公
司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,
将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同
资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,
并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定
受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定
受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期
损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司
确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关
会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
期货投资者保障基金按母公司代理交易额,依据期货公司分类评级结果对应的缴纳比例计提,
计入当期损益。
√适用 □不适用
务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项
义务确认为预计负债。2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初
始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
√适用 □不适用
在租赁期开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现
值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现
率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付
款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实
际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确
定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际
行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用
权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余
金额计入当期损益。
√适用 □不适用
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或
费用,相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照
其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的
公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,
相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公
允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的
最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的
负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确
认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价
值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理
可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基
础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具
的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修
改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权
条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认
的金额。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1)、收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
期货经纪手续费收入在与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入能够可靠计量,与
客户办理买卖期货合约款项清算或与交易所完成资金清算时确认;其他收入在业务提供的相关服
务已经完成,收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。
对于所有以摊余成本计量的金融工具及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产中计息的金融工具,利息收入以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间将其
预计未来现金流入或流出折现至该金融资产账面余额或金融负债摊余成本的利率。实际利率的计
算需要考虑金融工具的合同条款(例如提前还款权)并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用
和所有交易成本,但不包括预期信用损失。
公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入并列报为“利息收入”,但下列
情况除外:(1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产
的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入;(2) 对于购入或源生的未发生信用减
值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产的摊余成本(即,账面余额
扣除预期信用损失准备之后的净额)和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间
因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生
的某一事件相联系,转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
(1) 收入确认原则
于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履
约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义
务:1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;2) 客户能够控制公司
履约过程中在建商品;3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同
期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不
能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到
履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制
权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:1) 公司就该商品
享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;2) 公司已将该商品的法定所有权转移
给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实
物占有该商品;4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商
品所有权上的主要风险和报酬;5) 客户已接受该商品;6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹
象。
(2)收入计量原则
品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款
项。
数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生
重大转回的金额。
付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法
摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不
考虑合同中存在的重大融资成分。
品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。
(3) 收入确认的具体方法
公司商品贸易业务属于在某一时点履行的履约义务,收入在公司将产品运送至合同约定交货
地点或客户自提并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时
确认。
(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果
合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同
时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:
类似费用)
、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊
销,计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得
的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价
减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损
益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
□适用 √不适用
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公
司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货
币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成
长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账
面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按
照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资
产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资
产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资
产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确
认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已
发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
(3)、与公司日常经营活动相关的政府补助
与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费
用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
(4)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际
收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。
√适用 □不适用
税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额)
,按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
√适用 □不适用
在租赁期开始日,公司将租赁期不超过 12 个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租
赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租
租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计
入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使
用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁
期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租
人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产
恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,
公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权
的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁期开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现
值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现
率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付
款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实
际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确
定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际
行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用
权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余
金额计入当期损益。
在租赁开始日,公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划
分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。
经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予
以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租
赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(1)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
理费收入和私募资产管理费收入的 10%提取。
亏”科目。
采用套期会计的依据、会计处理方法
期工具和被套期工具组成;2) 在套期开始时,公司正式指定了套期工具和被套期项目,并准备
了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件;3) 该套期关系符
合套期有效性要求。
套期同时满足下列条件时,公司认定套期关系符合套期有效性要求:1) 被套期项目和套期
工具之间存在经济关系;2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影
响不占主导地位;3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期
的套期工具实际数量之比,但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。
公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关
系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求,但指定该套期关系的风险管理目标没有改变
的,公司进行套期关系再平衡。
(1) 公允价值套期
变动计入其他综合收益的非交易性权益工具(或其组成部分)进行套期的,套期工具产生的利得
或损失计入其他综合收益。
确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(或其组成部分)
的,其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益,其账面价值已经按公允价值计量,不
再调整;被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具
投资(或其组成部分)的,其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益,其账面价
值已经按公允价值计量,不再调整。
被套期项目为尚未确认的确定承诺(或其组成部分)的,其在套期关系指定后因被套期风险
引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入各相关期间损益。当
履行确定承诺而取得资产或承担负债时,调整该资产或负债的初始确认金额,以包括已确认的被
套期项目的公允价值累计变动额。
被套期项目为以摊余成本计量的金融工具(或其组成部分)的,公司对被套期项目账面价值
所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销,并计入当期损益。被套期项目为按照
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产(或其组成部分)的,按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失
进行摊销,并计入当期损益,但不调整金融资产(或其组成部分)的账面价值。
(2) 现金流量套期
益,无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认:A.
套期工具自套期开始的累计利得或损失;B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的
累计变动额。
的,或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时,
将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入该资产或负债的初始确认金额。
影响损益的相同期间转出,计入当期损益。
(3) 境外经营净投资套期
套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分,确认为其他综合收益,并在处置境外经
营时,将其转出计入当期损益;套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分,计入当期损
益。
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,本公司的经营分部
是指同时满足下列条件的组成部分:
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
其他说明
企业会计准则变化引起的会计政策变更
同的判断”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对
公司财务报表无影响。
业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更
对公司财务报表无影响。
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3)、2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
□适用 √不适用
六、税项
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
以按税法规定计算的销售货物和应税劳
务收入为基础计算销项税额,扣除当期
增值税 6%、9%、13%
允许抵扣的进项税额后,差额部分为应
交增值税
从价计征的,按房产原值一次减除 30%
房产税 后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租 1.2%、12%
金收入的 12%计缴
城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 5%,7%
教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3%
地方教育附加 实际缴纳的流转税税额 2%
商品及服务税 实际缴纳的流转税税额 7%[注 1]
企业所得税 应纳税所得额
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率(%)
注册地在香港的横华国际金融股份有限公司等子公司 8.25、16.5[注 2]
注册地在美国的 Nanhua USA Holding LLC(原 HGNH
FINANCIAL LLC)等子公司
注册地在新加坡的 NANHUA SINGAPORE PTE. LTD、NANHUA
ASSET MANAGEMENT SG PTE LTD 等子公司
注册地在英国的 Nanhua Financial (UK) Co. Limited 19%
注册地在开曼群岛的 Nanhua Fund SPC、HGNH CAPITAL FUND 0%
舟山金旭贸易有限公司、黑龙江横华农业产业服务有限公
司、哈尔滨南北企业咨询事务所(有限合伙)
除上述以外的其他纳税主体 25%
[注 1] NANHUA SINGAPORE PTE. LTD.在新加坡销售商品及提供服务的商品及服务税税率为
[注 2] 注册地在香港的横华国际金融股份有限公司等子公司主要缴纳企业所得税(利得税)
适用分级税率,应纳税所得额不超过 2,000,000.00 港币的部分适用税率 8.25%,超过
[注 3] 注册地在新加坡的 NANHUA ASSET MANAGEMENT SG PTE LTD 适用税率为 17%,其他注
册地在新加坡的子公司适用税率为 13.5%。
√适用 □不适用
舟山金旭贸易有限公司、黑龙江横华农业产业服务有限公司、哈尔滨南北企业咨询事务所
(有限合伙)属于小型微利企业,根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户
发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号)、《财政部 税务总
局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13
号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5%计入应纳税所得额,
按 20%的税率缴纳企业所得税;对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元
的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
单位:元
(1) 类别明细
项目 期末数 期初数
库存现金 64,605.53 36,040.95
银行存款 17,125,040,860.35 16,346,251,767.98
其中:期货保证金存款 15,667,592,013.20 14,685,700,188.73
其他货币资金 489,431,603.29 236,623,359.71
合计 17,614,537,069.17 16,582,911,168.64
其中:存放在境外的款项总额 5,526,850,404.34 2,591,670,031.82
(2) 银行存款——期货保证金
期末数 期初数
银行名称
原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
建设银行--人民币 14,190,475.95 14,190,475.95 9,355,422.49 9,355,422.49
工商银行--人民币 222,430,436.43 222,430,436.43 126,023,456.23 126,023,456.23
交通银行--人民币 2,595,144,212.40 2,595,144,212.40 4,193,033,195.43 4,193,033,195.43
中国银行--人民币 7,792,458.19 7,792,458.19 9,271,266.16 9,271,266.16
农业银行--人民币 3,545,743.42 3,545,743.42 113,782,651.56 113,782,651.56
浦发银行--人民币 1,312,416,918.69 1,312,416,918.69 676,982,027.05 676,982,027.05
兴业银行--人民币 2,037,622,175.46 2,037,622,175.46 3,463,676,042.66 3,463,676,042.66
光大银行--人民币 93,678,925.08 93,678,925.08 533,921,366.73 533,921,366.73
光大银行--港币 14,543,359.88 0.893270 12,991,147.08 2,422.08 0.817600 1,980.29
光大银行—美元 50,184,522.31 6.964600 349,515,124.08 45,004,198.27 6.375700 286,933,266.91
民生银行--人民币 3,892,917,906.98 3,892,917,906.98 3,748,897,262.12 3,748,897,262.12
招商银行--人民币 8,743,560.11 8,743,560.11 16,488,940.28 16,488,940.28
中信银行--人民币 514,927,119.28 514,927,119.28 15,645,009.01 15,645,009.01
平安银行--人民币 3,748,018.57 3,748,018.57 10,471,916.65 10,471,916.65
广发银行--人民币 5,746,899.31 5,746,899.31 1,248,823.80 1,248,823.80
邮储银行--人民币 4,922,636.53 4,922,636.53 17,651,738.89 17,651,738.89
星展银行--人民币 403,106,763.15 403,106,763.15 2,412,284.23 2,412,284.23
星展银行--美元 9,878,674.44 6.964600 68,801,016.00 3,571,690.46 6.375700 22,772,026.89
星展银行--新加坡
币
招商银行香港分行
--人民币
招商银行香港分行
--美元
招商银行香港分行
--港币
交通银行香港分行
--人民币
交通银行香港分行
--美元
交通银行香港分行
--港币
交通银行香港分行
--日元
交通银行香港分行
--英镑
工商银行(亚洲)
--人民币
工商银行(亚洲)
--美元
工商银行(亚洲)
--港币
工商银行(亚洲)
--日元
工商银行(亚洲)
--欧元
工商银行(亚洲)
--英镑
工商银行(亚洲)
--瑞士法郎
中国银行(香港)
--人民币
中国银行(香港)
--澳元
中国银行(香港)
--美元
中国银行(香港)
--港币
中国银行(香港)
--日元
中国银行(香港)
--新加坡元
中国银行(香港)
--欧元
中国银行(香港)
--英镑
中国银行(香港)
--加币
中国银行(香港)
--泰铢
中国银行(新加
坡)--人民币
中国银行(新加
坡)--美元
中国银行(新加
坡)--日元
中国银行(新加
坡)--新加坡元
汇丰银行--美元 257,741.93 6.964600 1,795,069.45 950,233.82 6.375700 6,058,405.77
汇丰银行--港币 274,341.74 0.893270 245,061.25 1,335,579.09 0.817600 1,091,969.46
中国银行--美元 6,042.75 6.964600 42,085.34 646,778.59 6.375700 4,123,666.26
交通银行--美元 101,104.62 6.964600 704,153.23 201,002.63 6.375700 1,281,532.48
民生银行--港币 3,017,996.17 0.893270 2,695,885.44 111,133,548.74 0.817600 90,862,789.45
民生银行--美元 110,192,481.38 6.964600 767,446,555.82 88,212,873.55 6.375700 562,418,817.89
浙商银行-港币 184,469,744.08 0.893270 164,781,288.30
浙商银行-美元 262,937,208.15 6.964600 1,831,252,479.88
小 计 15,667,592,013.20 14,685,700,188.73
其中,融资融券业务:
□适用 √不适用
因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明:
□适用 √不适用
货币资金的说明:
√适用 □不适用
√适用 □不适用
单位:元
(1) 明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 12,382,724.70 100.00 99,322.48 0.80 12,283,402.22
合 计 12,382,724.70 100.00 99,322.48 0.80 12,283,402.22
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 50,772,915.13 100.00 1,372,752.18 2.70 49,400,162.95
合 计 50,772,915.13 100.00 1,372,752.18 2.70 49,400,162.95
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
应收交易所和组合 10,396,275.04
其他组合 1,986,449.66 99,322.48 5.00
小 计 12,382,724.70 99,322.48 0.80
确定组合依据的说明:以款项性质区分结算备付金组合。
(2) 明细情况——按类别
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
客户普通备付金 12,117,717.18 99,322.48 12,018,394.70 43,056,053.59 1,372,752.18 41,683,301.41
公司自有备付金 265,007.52 265,007.52 7,716,861.54 7,716,861.54
合 计 12,382,724.70 99,322.48 12,283,402.22 50,772,915.13 1,372,752.18 49,400,162.95
(3) 坏账准备变动情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
结算备付金 1,372,752.18 -1,273,429.70 99,322.48
小 计 1,372,752.18 -1,273,429.70 99,322.48
(1) 明细情况
种 类 期末数
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 9,620,753,407.88 100.00 20,449,917.29 0.21 9,600,303,490.59
合 计 9,620,753,407.88 100.00 20,449,917.29 0.21 9,600,303,490.59
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 6,891,873,543.33 100.00 17,779,883.69 0.26 6,874,093,659.64
合 计 6,891,873,543.33 100.00 17,779,883.69 0.26 6,874,093,659.64
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
应收交易所和商业银行组合 8,832,893,482.01
其他组合 380,540,942.38 19,027,047.12 5.00
互信组合 407,318,983.49 1,422,870.17 0.35
小 计 9,620,753,407.88 20,449,917.29 0.21
确定组合依据的说明:以款项性质区分应收货币保证金组合。
(2) 明细情况——按类别
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
交易保证金 8,912,768,549.35 20,210,303.70 8,892,558,245.65 5,688,321,418.35 16,731,617.34 5,671,589,801.01
结算准备金 707,984,858.53 239,613.59 707,745,244.94 1,203,552,124.98 1,048,266.35 1,202,503,858.63
合 计 9,620,753,407.88 20,449,917.29 9,600,303,490.59 6,891,873,543.33 17,779,883.69 6,874,093,659.64
(3) 明细情况——按交易所/清算商
交易所名称 期末数 期初数
上海期货交易所 657,504,047.10 554,790,954.25
郑州商品交易所 616,922,177.40 179,148,272.44
大连商品交易所 1,922,870,823.30 948,912,087.15
中国金融期货交易所 1,841,846,140.39 2,710,488,447.02
中国证券登记结算有限公司 258,256,667.33 373,398,996.57
上海国际能源交易中心股份有限公司 95,592,656.40 133,368,786.53
广州期货交易所 44,782,864.15
HKFE Clearing Corporation Limited 123,801,462.10 43,726,772.58
SI SECURITIES CORPORATION 11,803,382.22 17,203,946.00
StoneX Financial Ltd 4,832,415.02 591.02
IS Prime Limited 631,152.35 7,829,557.79
London Metal Exchange 813,125,910.95 112,652,943.55
Singapore Exchange Derivatives 819,988,602.57 489,594,938.70
Clearing
MAREX LimitedLtd
FINANCIAL 260,191,570.71 261,769,506.73
Phillip Nova Pte Ltd 26,502,827.48 51,330,062.62
Saxo Capital Markets Pte Ltd 1,156,961.60 4,257,769.12
CME Group Inc. 1,638,202,130.32 990,059,882.01
Nissan Securities Co.,Ltd 42,685,992.04 6,721,253.94
BOCI Global Commodities (UK) Ltd 32,669,554.14 6,618,775.31
Amalgamated Metal Trading Ltd 67,086.83
中粮期货(国际)有限公司 200,411,714.80
浙商国际金融控股有限公司 93,098,124.44
华泰(香港)期货有限公司 113,809,144.24
合 计 9,620,753,407.88 6,891,873,543.33
(4) 坏账准备变动情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
应收货币保证金 17,779,883.69 2,670,033.60 20,449,917.29
小 计 17,779,883.69 2,670,033.60 20,449,917.29
(1) 明细情况
交易所名称 期末数 期初数
上海期货交易所 1,791,489,056.00 2,014,854,404.00
郑州商品交易所 399,168,364.00 452,705,356.00
大连商品交易所 340,217,120.00 999,795,576.00
中国金融期货交易所 170,864,720.00 193,968,976.00
上海国际能源交易中心股份有限公司 95,639,200.00 16,092,800.00
合 计 2,797,378,460.00 3,677,417,112.00
(2) 质押物明细情况
质押物类别 质押时市值 期末市值 折扣率(%)
A 17,831,760.00 16,461,000.00 80
AG 80,981,040.00 79,680,000.00 80
PB 105,181,875.00 107,587,000.00 80
RU 15,564,200.00 15,222,000.00 80
SN 3,734,460.00 3,757,320.00 80
V 5,685,100.00 5,545,800.00 80
国债 3,264,607,651.00 3,268,469,955.00 80
合 计 3,493,586,086.00 3,496,723,075.00
交易所名称 期末数 期初数
中国金融期货交易所 20,099,224.34 36,164,965.52
中国证券登记结算有限公司 13,491,131.18 13,398,606.14
合 计 33,590,355.52 49,563,571.66
(1) 明细情况
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种 类
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额
(%) (%)
组合计提坏账准备 1,177,400.81 100.00 471,856.15 40.08 488,294.18 100.00 425,037.13 87.05
小 计 1,177,400.81 100.00 471,856.15 40.08 488,294.18 100.00 425,037.13 87.05
(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
合 计 1,177,400.81 100.00 471,856.15 705,544.66 488,294.18 100.00 425,037.13 63,257.05
(3) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 整个存续期预期 整个存续期预 合 计
未来 12 个月
信用损失(未发生 期信用损失(已
预期信用损失
信用减值) 发生信用减值)
期初数 3,329.32 421,707.81 425,037.13
期初数在本期
--转入第三阶段 -3,329.32 3,329.32
本期计提 37,133.93 9,685.09 46,819.02
期末数 37,133.93 434,722.22 471,856.15
(4) 用以确定本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著
增加等事项时所采用的输入值、假设:本公司账龄为一年以上的应收风险损失款评估为信用风险
自初始确认后已显著增加。
(5) 应收风险损失款金额前 5 名情况
占应收风险损失款余
单位名称 账面余额 坏账准备
额的比例(%)
第一名 334,922.01 28.45 16,746.10
第二名 165,723.28 14.08 8,286.16
第三名 125,757.20 10.68 6,287.86
第四名 108,071.81 9.18 5,403.59
第五名 85,647.82 7.27 85,647.82
小 计 820,122.12 69.66 122,371.53
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1) 按明细列示
□适用 √不适用
(2) 按账龄分析
□适用 √不适用
(3) 按计提坏账列示
□适用 √不适用
(4) 应收票据
□适用 √不适用
(1) 明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备 5,596,959.30 81.42 5,596,959.30 100.00
按组合计提坏账准备 1,277,643.74 18.58 63,882.19 5.00 1,213,761.55
合 计 6,874,603.04 100.00 5,660,841.49 82.34 1,213,761.55
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备 5,596,959.30 9.03 5,596,959.30 100.00
按组合计提坏账准备 56,395,467.06 90.97 2,819,773.35 5.00 53,575,693.71
合 计 61,992,426.36 100.00 8,416,732.65 13.58 53,575,693.71
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
上海汉芮实业发展有限公司 5,596,959.30 5,596,959.30 100.00 回款重大不确定性
小 计 5,596,959.30 5,596,959.30 100.00
期末数
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
应收客户账款组合 1,277,643.74 63,882.19 5.00
小 计 1,277,643.74 63,882.19 5.00
确定组合依据的说明:以款项性质区分应收账款组合。
应收客户账款组合中,采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
期末数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
小 计 1,277,643.74 63,882.19 5.00
(2) 坏账准备变动情况
明细情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
单项计提坏账准备 5,596,959.30 5,596,959.30
按组合计提坏账准备 2,819,773.35 -2,755,891.16 63,882.19
小 计 8,416,732.65 -2,755,891.16 5,660,841.49
(3) 应收账款金额前 5 名情况
占应收账款余额
单位名称 账面余额 坏账准备
的比例(%)
第一名 5,596,959.30 81.42 5,596,959.30
第二名 1,116,060.56 16.23 55,803.03
第三名 142,385.10 2.07 7,119.26
第四名 6,999.00 0.10 349.95
第五名 6,999.00 0.10 349.95
小 计 6,869,402.96 99.92 5,660,581.49
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
(1) 明细情况
期末数
项 目 利息 应计
初始成本 公允价值变动 账面价值 减值准备
调整 利息
应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00
合 计 1,000,000.00 1,000,000.00
(续上表)
期初数
项 目 利息 应计
初始成本 公允价值变动 账面价值 减值准备
调整 利息
应收票据 5,790,000.00 5,790,000.00
合 计 5,790,000.00 5,790,000.00
期末数
项 目
账面余额 减值准备 计提比例(%)
银行承兑汇票组合 1,000,000.00
小 计 1,000,000.00
(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
项 目 期末终止确认金额
银行承兑汇票 21,083,888.78
小 计 21,083,888.78
银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获
支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到
期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
合 计 24,616,274.12 100.00 24,616,274.12 59,780,740.40 100.00 59,780,740.40
(2) 预付款项金额前 5 名情况
占预付款项余额
单位名称 账面余额
的比例(%)
第一名 7,154,969.79 29.07
第二名 4,217,379.78 17.13
第三名 2,941,681.41 11.95
第四名 924,380.53 3.76
第五名 837,000.00 3.40
小 计 16,075,411.51 65.31
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应收股利 40,006.10 49,908.60
其他应收款 198,191,436.80 145,933,456.46
合 计 198,231,442.90 145,983,365.06
(2) 应收股利
项 目 期末数 期初数
银华日利 ETF 40,006.10 49,908.60
小 计 40,006.10 49,908.60
(3) 其他应收款
①类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备 17,743,876.32 8.00 17,743,876.32 100.00
按组合计提坏账准备 204,180,282.15 92.00 5,988,845.35 2.93 198,191,436.80
合 计 221,924,158.47 100.00 23,732,721.67 10.69 198,191,436.80
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备 17,783,876.32 10.59 17,783,876.32 100.00
按组合计提坏账准备 150,096,699.69 89.41 4,163,243.23 2.77 145,933,456.46
合 计 167,880,576.01 100.00 21,947,119.55 13.07 145,933,456.46
② 期末单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
上海玖致投资合伙企业(有限合伙) 8,579,346.86 8,579,346.86 100.00 回款重大不确定性
山西煤炭运销集团大同城区有限公司 3,380,619.83 3,380,619.83 100.00 回款重大不确定性
汉邦(江阴)石化有限公司 3,126,240.00 3,126,240.00 100.00 回款重大不确定性
上海隆巍实业发展有限公司 1,674,819.63 1,674,819.63 100.00 回款重大不确定性
江苏禄锦贸易有限公司 982,850.00 982,850.00 100.00 回款重大不确定性
小 计 17,743,876.32 17,743,876.32
③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
应收交易所履约
保证金组合
其他组合 69,499,205.28 5,988,845.35 8.62
小 计 204,220,288.25 5,988,845.35 2.93
(2) 账龄情况
项 目 期末账面余额
小 计 221,924,158.47
(3) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 整个存续期预期 整个存续期预 小 计
未来 12 个月
信用损失(未发生 期信用损失(已
预期信用损失
信用减值) 发生信用减值)
期初数 3,212,500.56 64,578.71 18,670,040.28 21,947,119.55
--转入第二阶段 -824,661.22 824,661.22
--转入第三阶段 -462,538.80 462,538.80
本期计提 1,688,859.67 790,082.51 -693,340.06 1,785,602.12
期末数 4,076,699.01 1,216,783.64 18,439,239.02 23,732,721.67
(4) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金、保证金及损益结算款 196,067,580.63 136,804,691.65
应收暂付款 12,932,230.90 9,214,741.36
信托计划赎回款 10,711,000.00
应收管理费 7,098,596.48 5,692,829.93
其他 5,825,750.46 5,457,313.07
合 计 221,924,158.47 167,880,576.01
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收款余额
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 坏账准备
的比例(%)
第一名 保证金 60,758,719.45 1 年以内 27.38
第二名 席位保证金 36,023,356.28 2 年以内 16.23
第三名 保证金 32,623,624.05 1 年以内 14.70
第四名 履约保证金及损益结算款 10,225,563.25 1 年以内 4.61 511,278.16
第五名 履约保证金及损益结算款 8,579,346.86 4-5 年 3.87 8,579,346.86
小 计 148,210,609.89 66.79 9,090,625.02
(1).合同资产情况
□适用 √不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(1) 按业务类别
□适用 √不适用
(2) 按金融资产种类
□适用 √不适用
(3) 担保物金额
□适用 √不适用
(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明:
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
买入返售金融资产的说明:
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项 目 期末数 期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
其中:债务工具投资 516,995,745.13 5,244,345.79
权益工具投资 493,963,881.22 641,518,990.61
衍生金融资产 1,587,179,031.14 760,924,111.00
银行理财产品 465,502,244.45 172,523,195.39
合 计 3,063,640,901.94 1,580,210,642.79
对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(1) 明细情况——按业务类别
项 目 期末数 期初数
债券质押式回购 80,000.80
减:减值准备
合 计 80,000.80
(2) 明细情况——按金融资产种类
项 目 期末数 期初数
债券 80,000.80
减:减值准备
合 计 80,000.80
(3) 质押回购融出资金
剩余期限 期末数 期初数
小 计 80,000.80
(1) 明细情况
期末数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 150,463,427.37 150,463,427.37
其中:被套期项目 150,463,427.37 150,463,427.37
合 计 150,463,427.37 150,463,427.37
(续上表)
期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 226,757,479.81 7,193.60 226,750,286.21
其中:被套期项目 179,986,653.91 179,986,653.91
合 计 226,757,479.81 7,193.60 226,750,286.21
(2) 存货跌价准备
本期增加 本期减少
项 目 期初数 期末数
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 7,193.60 7,193.60
小 计 7,193.60 7,193.60
本公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计
提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常经营过程中以该存货的公允价值减去估计的销售
费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约
定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确
定存货跌价准备的计提或转回的金额。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).按项目披露
□适用 √不适用
(2).本期终止确认的其他权益工具
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
(1) 分类情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对联营企业投资 2,074,755.22 2,074,755.22 19,521,182.28 19,521,182.28
对合营企业投资 650,286.67 650,286.67 649,239.61 649,239.61
合 计 2,725,041.89 2,725,041.89 20,170,421.89 20,170,421.89
(2) 明细情况
本期增减变动
期初 期末
被投资单位 权益法下确认 减值准备期末余额
余额 减少投资 余额
的投资损益
一、合营企业
黑龙江省农投国际远
东农业发展有限公司
小计 649,239.61 1,047.06 650,286.67
二、联营企业
浙江海港大宗商品交
易中心有限公司
浙江红蓝牧投资管理
有限公司
小计 19,521,182.28 16,950,001.20 -496,425.86 2,074,755.22
合计 20,170,421.89 16,950,001.20 -495,378.80 2,725,041.89
其他说明:
司)与浙江省海港投资运营集团有限公司(以下简称海港集团公司)、工银瑞信投资管理有限公
司(以下简称工银瑞信公司)共同投资设立浙江海港大宗商品交易中心有限公司(以下简称海港
大宗),南华资本公司认缴出资比例为 25%,认缴金额为 7500 万元,于 2021 年完成出资
有的 25%海港大宗股权转让给浙江省海港投资运营集团有限公司。2022 年 2 月 17 日,海港大宗
已完成工商变更,南华资本公司已收到股权转让款,股权转让已完成。
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
期货会员资格投资 35,663,543.56 35,663,543.56 32,756,395.05 32,756,395.05
合 计 35,663,543.56 35,663,543.56 32,756,395.05 32,756,395.05
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位:元 币种:人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
一、账面原值
(1)其他转出[注] 7,021,291.93 6,702,277.75 13,723,569.68
二、累计折旧和累计摊销
(1)计提或摊销 246,269.70 168,823.10 415,092.80
(1)其他转出[注] 202,113.81 1,099,339.50 1,301,453.31
三、减值准备
四、账面价值
[注]其他转出系原持有目的为租赁的房屋及建筑物及对应土地使用权转变为公司自用,从投
资房地产转出至固定资产与无形资产。
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
电子及办公设
项目 房屋及建筑物 运输工具 合计
备
一、账面原值:
(1)购置 70,619.47 10,131,354.53 10,201,974.00
(2)投资性房
地产转入
(1)处置或报
废
[注 1]
二、累计折旧
(1)计提 5,539,165.50 104,939.60 13,528,390.66 19,172,495.76
(2)投资性房 202,113.81 202,113.81
地产转入
(3)其他[注 694,608.64 694,608.64
(1)处置或报
废
三、减值准备
四、账面价值
[注 1]房屋及建筑物其他转出系对 2022 年期初尚未结算合同进行结算,实际结算金额
与暂估金额的差异调整
[注 2]本期汇率波动形成
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
(1)租入 15,194,208.64 15,194,208.64
(1)处置 1,446,421.33 1,446,421.33
二、累计折旧
(1)计提 20,191,390.64 20,191,390.64
(1)处置 1,196,667.00 1,196,667.00
三、减值准备
四、账面价值
其他说明:
无
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
(1)购置 602,534.71 602,534.71
(2) 投资性房地产转入 6,702,277.75 6,702,277.75
(3)其他 32,940.83 32,940.83
(1)处置 51,188,578.94 51,188,578.94
二、累计摊销
(1)计提 4,786,474.56 2,188,277.53 6,974,752.09
(2)投资性房地产转入 1,099,339.50 1,099,339.50
(3)其他 32,940.83 32,940.83
(1)处置 51,188,578.94 51,188,578.94
三、减值准备
四、账面价值
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成
期初余额 企业合并 处 其 期末余额
商誉的事项 其他
形成的 置 他
Chicago Institute of
Investment, Inc.
合计 17,102,037.38 1,585,446.09 18,687,483.47
注:本期变动系汇率波动形成
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉的 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
事项 计提 其他 处置 其他
Chicago Institute of
Investment, Inc.
合计 17,102,037.38 1,585,446.09 18,687,483.47
注:本期增加系汇率波动形成,商誉已全额计提减值准备
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
交易性金融资产公允
价值变动
交易性金融负债公允
价值变动
应付债券利息 12,083,341.10 3,020,835.28
资产减值准备 5,653,022.33 1,413,255.58 8,423,926.25 2,105,981.56
可抵扣亏损 146,253,764.03 36,563,441.01
被套期项目公允价值
变动
合计 236,354,757.08 59,088,689.27 128,429,135.13 32,107,283.79
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
异 负债 异 负债
交易性金融资产公允
价值变动
交易性金融负债公允
价值变动
被套期项目公允价值
变动
合计 282,428,594.11 70,607,148.53 182,767,787.04 45,691,946.76
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
抵销后递延所 抵销后递延所
递延所得税资产和 递延所得税资产和
项目 得税资产或负 得税资产或负
负债期末互抵金额 负债期初互抵金额
债期末余额 债期初余额
递延所得税资产 -51,632,462.11 7,456,227.16 -32,107,283.79
递延所得税负债 -51,632,462.11 18,974,686.42 -32,107,283.79 13,584,662.97
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 46,360,950.87 22,304,932.50
可抵扣亏损 79,046,381.55 90,624,687.82
合计 125,407,332.42 112,929,620.32
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
合计 79,046,381.55 90,624,687.82 /
其他说明:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末账面价值 期初账面价值
被套期项目—待执行合同 128,036,295.96 153,785,643.17
待摊费用 11,747,762.22 11,459,545.06
房屋装修费 5,767,595.23 5,462,680.52
待退、待抵扣及待结算税金 37,312,437.61 33,069,837.99
合同履约成本 24,833,294.63 13,439,764.42
其他 6,937,212.34 27,321,062.96
合计 214,634,597.99 244,538,534.12
其他应收款按款项性质列示:
□适用 √不适用
其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明:
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
其他资产的说明:
无
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 422,256,832.00 148,516,580.00
保证借款 443,975,151.09 420,298,236.44
银行保理借款 29,771,438.32
信用借款 60,058,354.17 120,153,695.00
合计 926,290,337.26 718,739,949.76
短期借款分类的说明:
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
明细情况——按客户类别
期末数 期初数
项 目
户数 账面余额 户数 账面余额
自然人 115,651 8,113,924,976.66 107,898 6,646,711,836.16
法人 6,336 16,031,617,142.00 5,582 14,030,351,553.52
非结算会员 2 321,631,699.03 2 264,736,064.51
合 计 121,989 24,467,173,817.69 113,482 20,941,799,454.19
(1) 明细情况——按客户类别
期末数 期初数
项 目
户数 账面余额 户数 账面余额
法人 29 2,797,378,460.00 20 3,677,417,112.00
合 计 29 2,797,378,460.00 20 3,677,417,112.00
(2) 明细情况——按交易所
交易所名称 期末数
上海期货交易所 1,791,489,056.00
郑州商品交易所 399,168,364.00
上海国际能源交易中心股份有限公司 95,639,200.00
中国金融交易所 170,864,720.00
大连商品交易所 340,217,120.00
合 计 2,797,378,460.00
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项 目 期末数 期初数
交易性金融负债 53,801,972.81 161,552,784.63
其中:衍生金融负债 44,473,912.42 105,724,674.54
合并结构化主体其他份额持有者享有的权益 9,328,060.39 21,310,070.07
融券负债 34,518,040.02
合 计 53,801,972.81 161,552,784.63
对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明:
□适用 √不适用
(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允
价值变动金额计入其他综合收益
□适用 √不适用
(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允
价值变动金额计入当期损益
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期计提 本期动用 期末数
风险准备金 170,768,831.90 18,018,191.79 145,164.33 188,641,859.36
合 计 170,768,831.90 18,018,191.79 145,164.33 188,641,859.36
(2) 本期风险准备金计提方法和比例说明
当期损益。
(3) 本期动用风险准备金说明
项 目 金额
弥补穿仓损失 5,902.73
弥补错单损失 139,261.60
合 计 145,164.33
项 目 期末数 期初数
货款 560,836.18 43,981,745.55
合 计 560,836.18 43,981,745.55
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期计提 本期动用 期末数
期货投资者保障基金 673,437.14 665,604.09 632,899.96 706,141.27
合 计 673,437.14 665,604.09 632,899.96 706,141.27
(2) 本期计提方法和比例说明
(1) 按业务类别
□适用 √不适用
(2) 按金融资产种类
□适用 √不适用
(3) 担保物金额
□适用 √不适用
(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类
□适用 √不适用
卖出回购金融资产款的说明:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项 目 期末数 期初数
经纪业务 241,241,300.98 217,317,619.62
其中:境内 3,030,259.76 537,252.69
境外 238,211,041.22 216,780,366.93
合 计 241,241,300.98 217,317,619.62
代理买卖证券款的说明:
无
□适用 √不适用
项 目 期末数 期初数
被套期项目-待执行合同 52,051,900.42 104,216,514.70
合同负债待转销项税 9,769,247.48 12,794,702.96
合 计 61,821,147.90 117,011,217.66
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 81,464,824.45 337,388,303.50 336,535,990.96 82,317,136.99
二、离职后福利-设定提存计划 1,474,908.56 22,636,585.49 22,614,360.17 1,497,133.88
合计 82,939,733.01 360,024,888.99 359,150,351.13 83,814,270.87
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 73,575,052.17 302,029,999.52 299,958,168.70 75,646,882.99
二、职工福利费 1,207,303.65 1,207,303.65
三、社会保险费 1,110,412.50 14,068,387.49 14,051,736.45 1,127,063.54
其中:医疗保险费 1,080,671.56 13,669,318.13 13,641,948.78 1,108,040.91
工伤保险费 28,216.08 336,032.03 345,225.48 19,022.63
生育保险费 1,524.86 63,037.33 64,562.19
四、其他保险费 977,697.83 977,697.83
五、住房公积金 9,886.64 14,913,063.55 14,606,181.14 316,769.05
六、工会经费和职工教育经费 6,769,473.14 4,191,851.46 5,734,903.19 5,226,421.41
合计 81,464,824.45 337,388,303.50 336,535,990.96 82,317,136.99
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 1,474,908.56 22,636,585.49 22,614,360.17 1,497,133.88
其他说明:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 774,713.39 3,105,698.69
企业所得税 12,432,964.37 42,172,150.22
代扣代缴个人所得税 1,986,640.03 2,097,703.65
城市维护建设税 48,689.26 287,238.51
教育费附加 21,555.13 123,457.83
地方教育附加 13,561.58 81,596.75
土地使用税 33,335.00 33,335.00
房产税 3,080,037.23 544,816.91
印花税 850,312.84 2,919,859.70
代扣代缴劳务所得税 40,268.13
其他 72,144.77 84,289.54
合计 19,354,221.73 51,450,146.80
其他说明:
无
(1).应付款项列示
□适用 √不适用
(2).应付票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额
货款 116,059,010.29 104,322,136.51
合计 116,059,010.29 104,322,136.51
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应付款项 4,739,484.86 27,680,371.16
其他应付款 1,336,408,571.35 639,085,709.57
小 计 1,341,148,056.21 666,766,080.73
(2) 应付款项
项 目 期末数 期初数
应付清算款 4,739,484.86 27,680,371.16
小 计 4,739,484.86 27,680,371.16
(3) 其他应付款
项 目 期末数 期初数
衍生金融工具履约保证金 1,255,075,742.49 555,536,754.95
居间人风险金 1,064,070.32 1,065,258.42
劳务费 1,639,450.51 2,231,853.53
应付软件款 999,030.87 1,165,281.13
应付工程款 29,751,003.02 47,289,756.99
交易清算款 56,741.10 66,826.50
其他 47,822,533.04 31,729,978.05
合 计 1,336,408,571.35 639,085,709.57
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
(1) 明细情况
项 目 面值 起息日期 债券期限 发行金额 票面利率
南华期货股份有限公司 2022 年面向专
业投资者非公开发行次级债券第一期
南华期货股份有限公司 2022 年面向专
业投资者非公开发行次级债券第二期
合 计 500,000,000.00 498,207,547.17
(续上表)
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
南华期货股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行
次级债券第一期
南华期货股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行
次级债券第二期
合 计 510,290,888.26 510,290,888.26
(2) 其他说明
“南华期货股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券”债券为 6 年期固定
利率债券,附第 3 年末发行人赎回选择权。
发行人赎回选择权:发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份
额。在存续期第三年末,如发行人未行使赎回选择权,则未被赎回部分债券票面利率为第 3 年票
面利率加 300 基点,并在债券存续期的后 3 年内固定不变。
票面利率:4.98%。
应付债券说明,包括可转换公司债券的转股条件、转股时间:
无
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 24,492,113.31 43,779,144.50
未确认融资费用 -1,353,897.96 -2,386,453.78
合计 23,138,215.35 41,392,690.72
其他说明:
无
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
一年内到期的非流动负债 13,746,907.83
合计 13,746,907.83
其他应付款按款项性质列示:
□适用 √不适用
其他负债的说明:
无
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本次变动增减(+、一)
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 610,065,893.00 610,065,893.00
其他说明:
无
(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况(划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等)
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价(股本溢价) 1,190,632,145.24 1,190,632,145.24
其他资本公积 62,622.28 33,390.92 96,013.20
合计 1,190,694,767.52 33,390.92 1,190,728,158.44
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期其他资本公积增加系横华国际购买美国少数股权所致。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期发生金额
减:前期 减:前期
项目 期初余额 减:所 计入其他 计入其他 期末余额
本期所得税前 税后归属于母 税后归属于
得税费 综合收益 综合收益
发生额 公司 少数股东
用 当期转入 当期转入
损益 留存收益
一、不能重分类进损
益的其他综合收益
其中:其他权益工具
投资公允价值变动
二、将重分类进损益
-30,879,540.68 57,402,119.18 57,266,477.90 135,641.28 26,386,937.22
的其他综合收益
其中:外币财务报表
-30,879,540.68 57,402,119.18 57,266,477.90 135,641.28 26,386,937.22
折算差额
其他综合收益合计 -30,879,540.68 57,402,119.18 57,266,477.90 135,641.28 26,386,937.22
其他综合收益说明:
无
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 112,007,239.73 13,857,040.87 125,864,280.60
合计 112,007,239.73 13,857,040.87 125,864,280.60
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
的10%提取法定盈余公积。
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
一般风险准备金 139,196,657.26 17,815,565.56 157,012,222.82
合计 139,196,657.26 17,815,565.56 157,012,222.82
一般风险准备的说明:
现净利润的 10%计提一般风险准备金,3,958,524.69 元系按南华基金管理有限公司 2022 年度证
券投资基金管理费收入和私募资产管理费收入的 10%提取一般风险准备。
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,016,517,411.93 826,399,273.20
调整期初未分配利润合计数(调增
+,调减-)
调整后期初未分配利润 1,016,517,411.93 826,399,273.20
加:本期归属于母公司所有者的净
利润
减:提取法定盈余公积 13,857,040.87 29,358,781.19
提取一般风险准备 17,815,565.56 31,935,197.48
应付普通股股利 24,402,635.72
加:其他综合收益结转留存收益 7,813,550.99
期末未分配利润 1,206,501,834.81 1,016,517,411.93
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项 目 本期数 上年同期数 增减百分比(%)
自有资金利息净收入 52,992,325.49 27,045,342.54 95.94
保证金利息净收入 312,959,229.32 238,539,138.65 31.20
发放贷款利息收入 162,560.84 -100
利息支出 -37,605,479.92 -26,540,613.41 不适用
合并结构化主体向其他份
-1,808,428.60 962,071.77 -287.97
额持有人的收益分配
合 计 326,537,646.29 240,168,500.39 35.96
利息净收入的说明:
无
(1) 手续费及佣金净收入情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数 增减百分比(%)
期货经纪手续费收入 423,940,611.74 439,928,744.79 -3.63
投资咨询收入 338,051.37 493,443.38 -31.49
资产管理业务收入 21,351,365.12 22,858,966.10 -6.60
股票期权手续费收入 3,483,498.08 7,626,874.39 -54.33
外汇业务收入 3,701,832.76 4,656,321.98 -20.50
证券经纪佣金收入 4,922,338.43 8,193,938.10 -39.93
基金销售收入 1,704,115.93 1,643,075.60 3.72
基金管理收入 38,596,568.19 25,646,329.72 50.50
合 计 498,038,381.62 511,047,694.06 -2.55
(2) 分行政区域营业部及手续费收入情况
省级行政区域名称 营业部家数 手续费收入金额
浙江 11 368,981,595.56
上海 3 13,297,768.05
广东 6 5,977,508.26
黑龙江 2 2,878,797.48
甘肃 1 1,781,642.49
江苏 3 1,472,604.59
北京 2 1,371,819.72
山东 2 1,020,372.82
河南 1 583,414.59
四川 1 498,347.45
福建 1 419,558.33
山西 1 338,395.59
辽宁 2 302,149.23
江西 1 293,141.18
天津 1 290,938.21
重庆 1 208,187.81
新加坡 15,950,270.40
美国 7,210,825.85
英国 17,855,209.32
香港 57,305,834.69
合 计 39 498,038,381.62
(2) 财务顾问业务净收入
□适用 √不适用
(3) 代理销售金融产品业务
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期 上期
代销金融产品业务
销售总金额 销售总收入 销售总金额 销售总收入
基金 1,221,008,600 1,704,115.93 770,226,210.00 1,643,075.60
合计 1,221,008,600 1,704,115.93 770,226,210.00 1,643,075.60
(4) 资产管理业务
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 集合资产管理业务 单一资产管理业务
期末产品数量 21 22
期末客户数量 805 22
期初受托资金 1,140,693,389.79 871,948,830.98
期末受托资金 1,739,719,781.74 712,594,491.36
当期资产管理业务净收入 16,984,980.70 4,366,384.42
手续费及佣金净收入的说明:
□适用 √不适用
(1) 投资收益情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项 目 本期数 上年同期数 增减百分比(%)
权益法核算的长期股权投资收益 -495,378.80 -3,342,715.42 不适用
处置长期股权投资产生的投资收益 -529,401.20
金融工具持有期间的投资收益 14,630,739.90 8,509,959.50 71.92
其中:分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
其他权益工具投资 101,552.97 -100.00
处置金融工具取得的投资收益 -62,624,988.02 74,432,636.39 -184.14
其中:分类为以公允价值计量且其
-160,953,946.17 97,569,124.19 -269.96
变动计入当期损益的金融资产
分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债
其他 -338,283.59 不适用
合 计 -49,357,311.71 79,701,433.44 -161.50
(2) 交易性金融工具投资收益明细表
□适用 √不适用
投资收益的说明:
无
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
存货 -12,331,249.69 7,564,382.66
待执行合同 26,415,267.08 54,543,234.15
合计 14,084,017.39 62,107,616.81
其他说明:
无
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
计入本期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
与收益相关的政府补助[注] 8,723,576.81 3,149,523.43 8,723,576.81
个税手续费返还 329,923.42 188,260.07 329,923.42
附加税返还 582.45
合计 9,053,500.23 3,338,365.95 9,053,500.23
其他说明:
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3 之说明
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 103,933,712.04 -54,444,553.20
交易性金融负债 27,716,156.51 34,505,668.48
合计 131,649,868.55 -19,938,884.72
公允价值变动收益的说明:
无
项 目 本期数 上年同期数
汇兑收益 -10,614,373.28 7,435,626.35
合 计 -10,614,373.28 7,435,626.35
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
类别 本期发生额 上期发生额
贸易 5,887,040,330.92 9,611,423,870.61
投资教育培训收入 2,907,504.20 3,976,327.23
房租物业收入 793,464.92 693,263.98
库务收入 966,360.99 2,118,027.84
期货+保险返还收入 2,229,594.21 6,774,098.20
其他 9,384,452.01 5,950,779.41
合计 5,903,321,707.25 9,630,936,367.27
其他业务收入说明:
无
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
计入本期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
固定资产处置收益 2,790.68 2,790.68
使用权资产处置收益 11,634.83 11,634.83
合计 14,425.51 14,425.51
其他说明:
无
项 目 本期数 上年同期数 增减百分比(%)
提取期货风险准备金 18,018,191.79 20,345,530.02 -11.44
合 计 18,018,191.79 20,345,530.02 -11.44
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额 增减百分比(%)
城市维护建设税 1,193,965.98 1,015,467.70 17.58
教育费附加 511,508.24 423,267.05 20.85
地方教育附加 341,005.46 282,178.10 20.85
印花税 9,335,983.96 6,191,959.64 50.78
房产税 3,167,383.89 558,683.87 466.94
土地使用税 34,544.47 34,599.55 -0.16
合计 14,584,392.00 8,506,155.91 71.46
税金及附加的说明:
无
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额 增减百分比(%)
职工薪酬 337,493,301.99 318,855,355.54 5.85
居间人劳务费 26,276,482.08 31,234,044.48 -15.87
办公费 16,896,602.27 13,744,155.67 22.94
差旅费 4,881,554.61 6,060,022.34 -19.45
业务招待费 9,463,415.68 9,444,770.93 0.20
通讯费 17,306,383.76 17,380,135.79 -0.42
折旧及摊销 24,653,379.96 14,563,611.26 69.28
房租及物管费用 32,073,027.49 35,643,827.67 -10.02
期货投资者保障基金 665,604.08 637,991.73 4.33
信息费 35,434,399.61 37,587,439.86 -5.73
广告费 16,788,264.31 17,890,215.87 -6.16
咨询费 25,907,787.02 35,772,403.72 -27.58
其他 31,261,092.35 47,626,781.49 -34.36
合计 579,101,295.21 586,440,756.35 -1.25
业务及管理费的说明:
无
项 目 本期数 上年同期数
人员人工费用 22,514,346.59 15,881,624.36
折旧费用 1,269,282.26 589,348.02
资产摊销费用 18,019,393.35 5,272,635.50
其他相关费用 1,418,524.17
合 计 43,221,546.37 21,743,607.88
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -2,816,681.27 9,171,629.94
应收票据减值损失 -269,586.97
合计 -2,816,681.27 8,902,042.97
其他说明:
无
项 目 本期数 上年同期数
合同履约成本减值损失 639,480.92 -150,611.67
存货跌价准备 7,193.60
合 计 639,480.92 -143,418.07
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 本期发生额 上期发生额 增减百分比(%)
贸易 5,870,717,270.80 9,522,142,974.03 -38.35
期货+保险业务 2,404,030.23 7,180,544.08 -66.52
投资性房地产折旧 516,517.76 368,014.34 40.35
其他 792,969.43 292,246.93 171.34
合计 5,874,430,788.22 9,529,983,779.38 -38.36
其他业务成本说明:
无
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
违约金 3,794,783.37 3,794,783.37
保险赔款 262,727.94 27,207.35 262,727.94
其他 323,222.73 115,215.78 323,222.73
合计 4,380,734.04 142,423.13 4,380,734.04
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
对外捐赠 1,976,392.00 1,425,550.00 1,976,392.00
非流动资产毁损报废损失 88,581.79 1,935,939.80 88,581.79
滞纳金 2,360,324.92 2,360,324.92
投资补偿金 1,485,849.02
其 他 670,889.12 1,701,944.45 670,889.12
合计 5,096,187.83 6,549,283.27 5,096,187.83
营业外支出的说明:
无
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 50,987,132.16 78,523,123.72
递延所得税费用 -2,066,203.71 11,485,548.51
合计 48,920,928.45 90,008,672.23
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项 目 本期数 上年同期数
利润总额 294,833,394.82 332,611,404.97
按母公司税率计算的所得税费用 73,708,348.70 83,152,851.24
子公司适用不同税率的影响 -10,871,914.01 1,321,351.65
调整以前期间所得税的影响 5,646,958.61 -1,403,031.29
加计扣除的影响 -3,178,656.38 -3,553,438.90
非应税收入的影响 -14,978,503.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,744,674.37 1,793,170.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -2,185,908.58 -20,231.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可
抵扣亏损的影响
处置权益法核算长期股权投资的影响 -4,095,832.95
所得税费用 48,920,928.45 90,008,672.23
其他说明:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见附注
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
客户出入金净额 1,221,583,867.31 5,400,545,512.73
收到的房租及物业费 864,876.76 693,263.98
收到的交易所奖励款及培训收入 12,733,099.64 31,823,237.26
往来款 702,715,775.74 168,926,894.79
收到的财政资助款 8,723,576.81 3,153,362.51
其他 4,170,684.86 5,390,048.88
合计 1,950,791,881.12 5,610,532,320.15
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
存入交易所保证金净额 702,702,325.40 681,218,257.58
垫付保费 2,404,030.23 30,271,058.52
其他 17,408,938.57 12,888,438.35
合计 722,515,294.20 724,377,754.45
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
定期存款和协议存款利息 294,492,209.58 149,703,722.64
定期存款和协议存款到期收回 62,392,277,315.45 12,552,300,530.13
合并结构化主体收到的现金净额 15,913,925.43
其他 2,792,922.11 1,887,583.76
合计 62,689,562,447.14 12,719,805,761.96
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
存入定期存款和协议存款 62,272,555,858.68 17,239,188,181.30
场外衍生品投资保证金 68,023,362.93 222,990,588.21
合并结构化主体支付的现金净额 3,836,230.72
其他 3,036,474.72
合计 62,344,415,452.33 17,465,215,244.23
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
开具信用证质押的定期存款到期收回 12,050,860.27 100,000,000.00
开具信用证质押的定期存款利息 7,150,000.00 1,726,592.59
银行保理借款取得的现金 20,646,166.67
售后回购业务 297,119.24
合计 40,144,146.18 101,726,592.59
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
开具信用证质押的定期存款 62,000,000.00
发行费用 1,900,227.71
支付的租赁付款额 21,077,077.75 17,081,213.92
信用证保证金 6,900,000.00 7,150,000.00
购买子公司少数股权 9,535,530.11
其他 488,100.00
合计 38,000,707.86 88,131,441.63
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 245,912,466.37 242,602,732.74
加:提取期货风险准备金 18,018,191.79 20,345,530.02
资产减值损失 -2,177,200.35 8,758,624.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
使用权资产摊销 20,191,390.64 14,378,588.63
无形资产摊销 7,143,575.19 5,886,700.14
长期待摊费用摊销 2,090,166.81 3,159,080.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-14,425.51
(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 88,581.79 1,935,939.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -131,649,868.55 19,938,884.72
财务费用(收益以“-”号填列) 48,386,170.48 16,241,408.56
投资损失(收益以“-”号填列) 49,357,311.71 -79,701,433.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -7,456,227.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 5,390,023.45 11,485,548.51
存货的减少(增加以“-”号填列) 63,955,609.75 106,126,622.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 11,101,505.95 -2,340,798,494.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 1,174,528,555.23 7,180,230,822.88
其他 -273,076,035.40 -273,961,111.02
经营活动产生的现金流量净额 1,251,208,557.65 4,947,531,586.44
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 3,940,859,739.25 2,955,475,462.67
减:现金的期初余额 2,955,475,462.67 2,652,861,972.40
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 985,384,276.58 302,613,490.27
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,940,859,739.25 2,955,475,462.67
其中:库存现金 64,605.53 36,040.95
可随时用于支付的银行存款 3,458,510,722.77 2,738,998,189.68
可随时用于支付的其他货币资金 482,284,410.95 216,441,232.04
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,940,859,739.25 2,955,475,462.67
其中:母公司或集团内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
其他说明:
√适用 □不适用
元,外汇远期和信用证保证金 7,147,192.34 元,风险准备金 13,234,023.46 元,在编制现金流量
表时不作为现金及现金等价物反映。其中,外汇远期和信用证保证金 7,147,192.34 元,风险准
备金 13,234,023.46 元,使用受限。
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 20,381,215.80 外汇远期和信用证保证金、风险准备金
交易性金融资产 521,594,363.01
放式证券投资基金,公允价值根据相关年度最后一个交
易日基金的份额净值确定。根据中国证监会基金监管部
道有关问题的通知》(基金部通知〔2012〕22 号)的规
定,本公司使用发起资金认购的南华瑞诚定期开放债券
投资基金基金份额的持有期限不少于 3 年
浙江南华资本管理有限公司通过仓单质押充抵上海期货
存货 26,766,908.02
交易所、大连商品交易所保证金
合计 568,742,486.83 /
其他说明:
无
(1).外币货币性项目
√适用 □不适用
单位:元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 - -
其中:美元 697,499,096.02 6.964600 4,857,802,204.14
欧元 5,795,524.69 7.422900 43,019,600.22
港币 398,151,102.51 0.893270 355,656,435.34
澳元 4,763.08 4.713800 22,452.21
日元 16,511,491.00 0.052358 864,508.65
新加坡元 1,110,534.56 5.183100 5,756,011.68
英镑 215,153.30 8.394100 1,806,018.32
瑞士法郎 99.49 7.543200 750.47
加币 55,706.95 5.138500 286,250.16
泰铢 294,433.34 0.201422 59,305.35
其他应收款 - -
其中:美元 14,701,528.12 6.964600 102,390,262.72
港币 6,631,587.26 0.893270 5,923,797.95
新加坡元 7,256,679.59 5.183100 37,612,095.99
其他应付款 - -
其中:美元 2,546,019.43 6.96460 17,732,006.94
港币 560,981.32 0.89327 501,107.78
新加坡元 270,294.52 5.18310 1,400,963.54
结算备付金 - -
其中:港币 2,112,605.57 0.893270 1,887,127.18
应收货币保证金 - -
其中:美元 352,079,265.31 6.964600 2,452,091,251.18
港币 1,214,333,091.54 0.893270 1,084,727,320.68
新加坡元 161,185,534.44 5.183100 835,440,743.56
应付货币保证金 - -
其中:美元 194,075,531.03 6.964600 1,351,658,443.41
港币 7,675,432,747.88 0.893270 6,856,233,810.70
新加坡元 127,870,939.59 5.183100 662,767,866.99
代理买卖证券款 - -
其中:港币 266,673,056.54 0.893270 238,211,041.22
应付职工薪酬 - -
其中:美元 535,537.18 6.964600 3,729,802.27
港币 11,086,771.25 0.893270 9,903,480.15
新加坡元 305,682.87 5.183100 1,584,384.91
其他说明:
无
(2).境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
记账本位币
公司名称 记账本位币 选择依据
变化及原因
横华国际期货有限公司 港币 主要经营地为香港 无
横华国际资产管理有限公司 港币 主要经营地为香港 无
横华国际金融股份有限公司 港币 主要经营地为香港 无
横华国际证券有限公司 港币 主要经营地为香港 无
横华国际科技商贸服务有限公司 港币 主要经营地为香港 无
横华国际财富管理有限公司 港币 主要经营地为香港 无
Nanhua Fund SPC 港币 主要经营地为香港 无
HGNH CAPITAL FUND 港币 主要经营地为香港 无
横华国际资本有限公司 港币 主要经营地为香港 无
Nanhua USA LLC 美元 主要经营地为美国 无
Nanhua USA Holding LLC 美元 主要经营地为美国 无
Chicago Institute of
美元 主要经营地为美国 无
Investment,Inc.
Nanhua USA Investment LLC 美元 主要经营地为美国 无
Nanhua Singapore Pte. Ltd. 新加坡元 主要经营地为新加坡 无
横华资本(香港)有限公司 港币 主要经营地为香港 无
Nanhua Financial (UK) Co. Limited 美元 主要交易货币为美元 无
NANHUA ASSET MANAGEMENT SG PTE.LTD 美元 主要交易货币为美元 无
√适用 □不适用
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:
本公司从事大宗商品贸易业务,交易品种包含农产品、黑色、能化、有色、贵金属等。
对于持有的棉花、豆油、菜油、棕榈油、棕榈硬脂、豆粕、菜粕、葵花粕、棕榈粕、花生、
红枣的库存及待执行合同的组合面临的价格风险,本公司通过卖出或买入以上商品关联的期货合
约进行管理。以上商品与相关期货合同的商品高度关联,套期无效部分主要来自于基差风险,现
货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公司对此类套期采用
公允价值套期。
对于持有的能化板块的库存及待执行合同的组合面临的价格风险,本公司通过卖出或买入以
上商品关联的期货合约进行管理。以上商品与相关期货合约的商品高度关联,套期无效部分主要
来自于基差风险,现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本
公司对此类套期采用公允价值套期。
对持有的黑色板块的库存及待执行合同的组合面临的价格风险,本公司通过买入或卖出以上
商品关联的期货合约进行管理。以上商品与相关期货合约的商品高度关联,套期无效部分主要来
自于基差风险,现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公
司对此类套期采用公允价值套期。
对于持有的有色的库存及待执行合同的组合面临的价格风险,本公司通过卖出或买入有色关
联的期货合约进行管理。有色与相关期货合同的商品高度关联,套期无效部分主要来自于基差风
险,现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公司对此类套
期采用公允价值套期。
被套期项目的账面价值以及公允价值变动
被套期项目公允价值套期调整的累计金
被套期项目的账面价值
额(计入被套期项目的账面价值)
资产 负债 资产 负债
商品价格风险 278,402,922.50 52,051,900.42 125,465,134.30 52,051,900.42
(1) 套期工具的账面价值以及公允价值变动
套期工具的账面价值
套期工具期末的公允价值变动
资产 负债
公允价值套期
金融衍生工具 22,483,659.30 1,257,615.00
(2) 公允价值套期中的利得或损失
公允价值套期 本期形成的利得或损失
被套期项目 23,991,742.96
套期工具 -9,144,697.21
公允价值套期中的无效部分 14,847,045.75
√适用 □不适用
与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
单位:元 币种:人民币
种类 金额 列报项目 说明
中共东阳市委东阳市人民政府关于进一步加快横店影
财政奖励款补助 5,688,525.41 其他收益
视文化产业发展的若干意见(市委〔2012〕46 号)
杭州市上城区财政局《关于下达 2020 年度产业扶持政
企业扶持资金补助 1,203,900.00 其他收益
策资金的通知》(上财﹝2021﹞6 号)
浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅、国家税
稳定就业社会保险补
贴
能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37 号)
保就业计划工资补贴 588,916.69 其他收益 香港特別行政区政府《2022 保就业》计划
浙江省人力资源和社会保障厅办公室《关于印发社会
留工补贴 267,355.00 其他收益 保险助企纾困政策操作细则的通知》(浙人社办发
〔2022〕20 号)
中华人民共和国香港特别行政区政府劳工处青春试翼?
就业补贴 89,052.93 其他收益 大学毕业生启航计划;新加坡政府就业支持专案(Job
support scheme)
新加坡政府承担薪资陪产假补贴(Government-Paid
Paternity Leave(GPPL))和 新加坡政府承担薪资育
生育补贴 59,174.23 其他收益
儿 假 补 贴 ( Government-Paid Childcare Leave
(GPCL))
杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于开
见习补贴 52,554.87 其他收益 展企业以工代训补贴工作的通知》(杭人社发〔2020〕
发还产假薪酬计划补 中华人民共和国香港特别行政区政府劳工处发还产假
贴 薪酬计划
浙江省人力资源和社会保障厅办公室《关于印发社会
扩岗补贴 34,000.00 其他收益 保险助企纾困政策操作细则的通知》(浙人社办发
〔2022〕20 号)
甘肃省人力资源和社会保障厅甘肃省发展和改革委员
其他 25,158.84 其他收益 会《甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省发展和改革
委员会甘肃省财政厅 国家税务总局甘肃省税务局关
于落实失业保险稳岗位提技能防失业和阶段性缓缴社
会保险费有关政策的通知》
(甘人社通〔2022〕224 号);
浙江省人力资源和社会保障厅办公室《关于印发社会
保险助企纾困政策操作细则的通知》(浙人社办发
〔2022〕20 号)
小 计 8,723,576.81
本期计入当期损益的政府补助金额为 8,723,576.81 元。
□适用 √不适用
其他说明:
无
□适用 √不适用
八、资产证券化业务的会计处理
□适用 √不适用
九、合并范围的变更
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
南华基金智远 1 号单一资产管理计划 投资设立 2022.03.14 10,000,000.00 100.00%
南华基金睿华 1 号集合资产管理计划 投资设立 2022.07.05 510,300,000.00 100.00%
公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润
南华旭日一号 FOF 单一资产管理计划 终止清算 2022.01.04 1,036,024.48 0.00
√适用 □不适用
纳入合并范围的结构化主体情况
详见本报告第十节 财务报告 一、1 之说明。
十、在其他主体中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
主要经 业务性 持股比例(%) 取得
子公司名称 注册地
营地 质 直接 间接 方式
横华国际金融股份有限公司 香港 香港 金融业 100.00 设立
横华国际资产管理有限公司 香港 香港 金融业 100.00 设立
Nanhua Fund SPC 香港 开曼群岛 金融业 100.00 设立
HGNH CAPITAL FUND 香港 开曼群岛 金融业 100.00 设立
横华国际期货有限公司 香港 香港 金融业 100.00 设立
横华国际证券有限公司 香港 香港 金融业 100.00 设立
横华国际科技商贸服务有限公
香港 香港 商业 100.00 设立
司
横华国际财富管理有限公司 香港 香港 金融业 100.00 设立
横华国际资本有限公司 香港 香港 金融业 100.00 设立
Nanhua USA Holding LLC 美国 美国 金融业 100.00 设立
Nanhua USA LLC 美国 美国 金融业 100.00 设立
Chicago Institute 非同一控制
美国 美国 商业 100.00
of Investment,Inc. 下企业合并
Nanhua USA Investment LLC 美国 美国 商业 100.00 设立
Nanhua Singapore Pte.
新加坡 新加坡 金融业 100.00 设立
Ltd.
浙江南华资本管理有限公司 浙江 浙江 金融业 100.00 设立
舟山金旭贸易有限公司 浙江 浙江 商业 100.00 设立
南华基金管理有限公司 浙江 浙江 金融业 100.00 设立
黑龙江横华农业产业服务有限
黑龙江 黑龙江 商业 51.15 设立
公司
哈尔滨南北企业咨询事务所
黑龙江 黑龙江 商业 3.0154 设立
(有限合伙)
非同一控制
横华资本(香港)有限公司 香港 香港 商业 100.00
下企业合并
Nanhua Financial
英国 英国 金融业 100.00 设立
(UK) Co. Limited
NANHUA ASSET MANAGEMENT
新加坡 新加坡 金融业 70.00 设立
SG PTE.LTD
杭州瑞熠贸易有限公司 浙江 浙江 批发业 100.00 设立
[注] 浙江南华资本管理有限公司是哈尔滨南北企业咨询事务所(有限合伙)的执行事务合伙人
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据:
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》,对于公司管理并投资的结构化主体
(如:资产管理计划、基金产品), 公司会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的
可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明公司对结构化主体拥有控制权。若公司对管理的
结构化主体拥有控制权,则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司及子公司作为资产管理计划管理人并投资南华量化趋势一号
集合资产管理计划、南华期货元亨 2 号单一资产管理计划、南华玖沣 1 号集合资产管理计划、南
华基金智远 1 号单一资产管理计划、南华基金睿华 1 号集合资产管理计划,上述资产管理计划公
司拥有实质性权利,且公司通过在上述资产管理计划中享有份额、收取管理费或业绩报酬的形式
获得可变回报预期综合收益率大于 30%,故将其纳入公司合并财务报表合并范围。
确定公司是代理人还是委托人的依据:
无
其他说明:
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计 650,286.67 649,239.61
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 1,047.06 -52,313.16
--其他综合收益
--综合收益总额 1,047.06 -52,313.16
联营企业:
投资账面价值合计 2,074,755.22 19,521,182.28
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -496,425.86 -2,710,697.82
--其他综合收益
--综合收益总额 -496,425.86 -2,710,697.82
其他说明:
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
□适用 √不适用
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
√适用 □不适用
要从事证券投资业务。这类结构化主体 2022 年 12 月 31 日的净资产总额为 703,983,919.62
元。
截至 2022 年 12 月 31 日,与公司相关联、但未纳入公司合并财务报表范围的结构化主体系
公司发起设立的资产管理计划,这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管
理费,其融资方式是向投资者发行投资产品。公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体
中享有的权益主要是通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。
□适用 √不适用
十一、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
(一) 风险管理政策及组织架构
对于风险管理,公司建立了分级管理的风险治理架构、科学的监督流程和复核机制。
(1) 建立完善的制度体系,涵盖公司的所有业务环节及流程,确保业务流程制度化。
以开展,确保事先的风险预测。
的风险;公司设立法律事务部和合规审查部,统一审核业务合同、评估公司对外开展业务的法律
风险和合规风险,风险评估实行复核制度,确保全面评估风险。
规的框架下进行,确保公司稳健运行。
(2) 技术层面,公司建立了业务风险识别、评估和控制的完整体系,运用包括敏感性分析在
内的多种手段,对上述风险进行持续监控,明确风险管理流程和风险化解方法。
可能性及后果,制定风险管理战略,并通过沟通渠道进行报告。
至最低。
公司根据经营环境的变化,建立动态的净资本监控机制,确保净资本符合监管指标的要求。
本公司建立了董事会、董事会专门委员会和经营管理层、职能管理部门以及业务部门、分支
机构组成的四个层次的风险治理组织构架。
(1) 董事会及其专门委员会
董事会是公司风险管理的最高层级,负责审批公司的总体经营战略和重大政策,确定公司的
风险偏好和风险容忍度,批准各项业务的风险管理政策、制度和程序,对公司风险管理的有效性
进行监督、检查和评价,承担公司风险管理的最终责任。
董事会设立风险管理委员会和审计委员会两个专门委员会负责公司的风险管理事宜。
(2) 经营管理层
公司设经营管理层,构成公司风险管理的第二层次。在公司经营管理过程中,经营管理层根
据公司内控制度严格履行相应的管理职责,从专业化的角度分别对公司运营、客户资金、财务及
信息技术等风险进行控制。具体包括:首席风险官、投资决策委员会、风险控制委员会、IT 治
理委员会。
(3) 职能管理部门
公司设立风控一部、风控二部、财务管理部、合规审查部、法律事务部、网络工程部等部
门,从专业化的角度具体落实风险管理职责。
(4) 业务部门、分支机构
各业务部门、各分支机构是公司全面实施风险管理、防范各类潜在风险的第一道防线,其职
责是:在公司相应职能部门的指导下,严格按照内部控制要求执行,主动做好本部门/分支机构
的风险管理工作,包括客户适当性管理、客户投诉处理、风险监控与报告等。
(二) 信用风险
信用风险,是指期货公司在开展业务时,由于合同的一方不履行或在其结算过程中交易对手
的违约,或由于交易对手的信用等级下降,给期货公司带来损失的风险。公司的信用风险分为期
货经纪业务信用风险和其他信用风险。其他信用风险主要来自银行存款、自有资金投资和应收款
项。
公司在期货经纪业务的开户环节,严格执行客户的信用调查和评估机制,选择合适的客户参
与期货交易,并定期对重要的经纪客户的信用状况、交易规模和交易风险进行后续的跟踪和评
估,对可能出现交易规模和交易风险超过自身信用承受范围的客户实施调高交易保证金、限制交
易规模等措施,以控制客户信用风险。
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
在自有资金投资时,选择资本实力强、盈利状况好、信用等级高的权益类、固定收益类等低
风险理财产品进行投资,并严格控制投资规模在公司及监管机构规定的范围内。
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按
照客户进行管理。截至 2022 年 12 月 31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款
的 99.92%源于余额前五名客户。除应收质押保证金外本公司对其他应收款项余额未持有任何担
保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(三) 流动性风险
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
缺的风险。
本公司的流动风险主要来源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其
合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
针对流动性风险,公司建立健全以净资本为核心的流动性风险控制指标预警机制,并通过压
力测试,测试公司在极端情况下的流动性风险状况。公司严格执行客户保证金和公司自有资金严
格分离的“两金”管理制度。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
金融负债
短期借款 926,290,337.26 941,300,635.44 941,300,635.44
应付货币保证金 24,467,173,817.69 24,467,173,817.69 24,467,173,817.69
应付质押保证金 2,797,378,460.00 2,797,378,460.00 2,797,378,460.00
应付期货投资者保障
基金
交易性金融负债 53,801,972.81 53,801,972.81 53,801,972.81
应付账款 560,836.18 560,836.18 560,836.18
代理买卖证券款 241,241,300.98 241,241,300.98 241,241,300.98
其他应付款 1,341,148,056.21 1,341,148,056.21 1,341,148,056.21
租赁负债(含重分类
至“其他负债”部 36,885,123.18 39,253,687.52 18,410,009.10 17,753,882.54 3,089,795.88
分)
应付债券 510,290,888.26 574,700,000.00 24,900,000.00 549,800,000.00
小 计 30,375,476,933.84 30,456,197,242.75 29,885,646,778.41 567,460,668.46 3,089,795.88
(续上表)
上年年末数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
金融负债
短期借款 718,739,949.76 735,595,567.50 735,595,567.50
应付货币保证金 20,941,799,454.19 20,941,799,454.19 20,941,799,454.19
应付质押保证金 3,677,417,112.00 3,677,417,112.00 3,677,417,112.00
应付期货投资者保障
基金
交易性金融负债 161,552,784.63 161,552,784.63 161,552,784.63
应付账款 43,981,745.55 43,981,745.55 43,981,745.55
代理买卖证券款 217,317,619.62 217,317,619.62 217,317,619.62
其他应付款 666,766,080.73 666,766,080.73 666,766,080.73
租赁负债(含重分类
至“一年内到期的非 41,392,690.72 43,779,144.50 19,588,754.71 22,339,394.80 1,850,994.99
流动负债”部分)
小 计 26,469,640,874.34 26,488,882,945.86 26,464,692,556.07 22,339,394.80 1,850,994.99
(四) 市场风险
市场风险指因商品价格、利率、汇率、权益等的变动而导致所持有的期货合约价值产生潜在
损失的风险。公司的市场风险主要源于期货经纪业务客户损失导致的公司自有资金受损、期货投
资咨询业务分析错误、资产管理业务投资失误等。
针对市场风险,公司已建立了风险提示和预警机制,并定期或不定期的通过敏感性分析和压
力测试对公司的市场风险承受能力进行评估;通过对客户保证金水平的动态检测,实时跟踪客户
实际交易风险,对存在交易市场风险的客户及时采取要求追加保证金、甚至强制平仓的应对措
施。通过实时检测客户交易品种的集中度,提示和引导交易客户持仓和交易品种的合理化。此
外,公司还建立了市场风险隔离墙制度,对公司各业务的人员、信息、物理、财务账户等进行隔
离,防止市场风险蔓延到公司其他业务模块。
(五) 操作风险
操作风险是指操作规程不当或操作失误对公司造成的风险,如操作流程设计不当或矛盾,操
作执行发生疏漏、内部控制未落实等。公司的操作风险涉及公司的各个业务。
针对操作风险,公司已建立由公司基本制度、部门管理办法、岗位操作细则组成的内控体
系,并制定各类业务工作指引和对应的工作底稿,明确各业务的操作风险点。同时公司稽查部通
过定期和不定期的专项检查,监督各类业务操作是否遵循了公司内部的控制体系。
(六) 合规风险
合规风险是指因公司或员工的经营管理或执业行为违反法律、法规和准则而使公司受到法律
制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。
针对合规风险,公司已制定了合规手册,并组织各种形式的合规培训,培养和树立员工的合
规意识。公司通过设立首席风险官、合规审查部、反洗钱主管、营业部合规专员等部门或岗位专
门履行合规职能,确保公司的各项业务合规开展。同时公司已建立合规问责机制,明确合规的考
核标准,加大合规在绩效考核中的力度,为公司合规运作提供保障。
(七) 客户资金的安全性
本公司的客户交易结算资金均全额存入保证金专用账户及公司在交易所的专用结算账户,与
公司自有资金分户存放,封闭管理。本公司的客户交易结算资金安全性管理符合《期货公司管理
办法》(中国证券监督管理委员会令第 155 号)和《期货交易管理条例》(中华人民共和国国务院令
第 676 号)等有关规定对客户交易结算资金安全性的要求。不存在挪用客户资金的情况。
十二、 公允价值的披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价值 第二层次公 第三层次公允价
合计
计量 允价值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产 2,113,503,903.90 950,136,998.04 3,063,640,901.94
入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资 516,995,745.13 516,995,745.13
(2)权益工具投资 75,025,379.65 491,788,046.41 566,813,426.06
(3)衍生金融资产 1,521,482,779.12 1,521,482,779.12
(4)理财产品 458,348,951.63 458,348,951.63
(二)应收款项融资 1,000,000.00 1,000,000.00
持续以公允价值计量的资产
总额
(六)交易性金融负债 53,801,972.81 53,801,972.81
(1)衍生金融负债 44,473,912.42 44,473,912.42
(2)其他 9,328,060.39 9,328,060.39
持续以公允价值计量的负债
总额
√适用 □不适用
根据二级市场公开报价确认该计量项目的市价。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产中公司购买的理财和基金,本公司根据
其管理人提供的估值计算公允价值。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以投资标的的市价根据市价组合法计
算公允价值。
性分析
□适用 √不适用
策
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十三、 关联方及关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质
横店集团控股有限公司 母公司 有限责任公司 东阳市 徐永安 商务服务业
(续上表)
母公司对本
母公司对本公司 本公司最 统一社会信
母公司名称 注册资本 公司的表决
的持股比例(%) 终控制方 用代码
权比例(%)
横店集团控股有 东阳市横店社团 91330783717
限公司 经济企业联合会 672584H
本企业的母公司情况的说明:
母公司对本公司的直接持股比例为 69.68%,直接间接持股比例为 72.18%。
本企业最终控制方是东阳市横店社团经济企业联合会。
其他说明:
无
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见本财务报表附注十之说明
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司 合营企业
浙江红蓝牧投资管理有限公司 联营企业
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
东阳市益特贸易有限公司 母公司的控股子公司
浙江南骅投资管理有限公司 其他
横店集团房地产开发有限公司 母公司的全资子公司
浙江微度医疗器械有限公司 其他
横店集团家园化工有限公司 母公司的全资子公司
横店资本管理有限公司 其他
浙商银行股份有限公司 其他
横店集团东磁股份香港有限公司 其他
横店集团东磁股份有限公司 母公司的控股子公司
杭州九里松度假酒店有限责任公司 母公司的全资子公司
浙江横店影视城有限公司 母公司的全资子公司
黑龙江九三粮食仓储有限公司 其他
杭州柏品科技有限公司 其他
横店集团浙江得邦公共照明有限公司 其他
胡汪洋 其他
罗旭峰 其他
李北新 其他
钟益强 其他
张子健 其他
贾晓龙 其他
李建萍 其他
张雨豪 其他
顾松 其他
王正浩 其他
其他说明:
无
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额
杭州柏品科技有限公司 服装费用 889,709.03
杭州九里松度假酒店有限责任公司 食品费用 28,524.00
浙江横店影视城有限公司 接受旅游服务 100,000.00
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额
横店集团控股有限公司 食品 105,321.09
横店资本管理有限公司 食品 1,926.60
黑龙江九三粮食仓储有限公司 提供咨询服务 94,339.62
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 部分关联方在本公司开设期货账户从事期货交易。关联交易明细如下:
关联方名称 期末权益 本年度手续费收入
浙江红蓝牧投资管理有限公司 42,397,537.53 23,353.72
浙江南骅投资管理有限公司 35,803,142.88 68,709.84
胡汪洋 296,143.01 114.24
横店集团房地产开发有限公司 100.00
东阳市益特贸易有限公司 22,365.57
小 计 78,496,923.42 114,543.37
(3). 部分关联方在本公司开设证券账户从事证券交易。关联交易如下:
关联方名称 期末可用资金/保证金 本年度手续费收入
张子健 296,947.50 80.59
钟益强 1,446.95
罗旭峰 195.60
小 计 298,590.05 80.59
(4). 部分关联方在本公司认购基金及资管产品份额。关联交易如下:
关联方名称 基金名称 期末认购份额 期末认购净值
浙商银行股份有限公司 南华瑞鑫定期开放债券 1,949,369,712.34 1,959,506,434.84
浙商银行股份有限公司 南华瑞泰 39 个月定开 A 750,032,750.00 770,883,660.45
浙商银行股份有限公司 南华瑞元定期开放债券 684,682,016.70 690,775,686.60
横店集团东磁股份香港有限公司 神舟成长基金 20,760,000.00 155,925,880.59
横店集团东磁股份香港有限公司 白溪稳健 1 号基金 9,760,000.00 73,275,222.14
横店集团控股有限公司 南华基金鑫远 1 号 31,980,000.00 40,646,580.00
横店集团家园化工有限公司 南华基金鑫远 1 号 26,807,692.54 34,072,577.22
浙江微度医疗器械有限公司 南华基金鑫远 1 号 15,769,231.15 20,042,692.79
横店集团控股有限公司 南华中证杭州湾区 ETF 联接 C 11,800,000.00 16,743,020.00
横店资本管理有限公司 南华溯源浙股价值 10,027,236.11 11,046,003.30
罗旭峰 南华瑞盈混合发起 C 5,000.23 5,911.77
罗旭峰 南华瑞盈混合发起 A 4,960.55 5,702.15
罗旭峰 南华瑞泰 39 个月定开 A 99.97 102.75
贾晓龙 南华瑞盈混合发起 C 10,000.54 11,823.64
贾晓龙 南华瑞泰 39 个月定开 A 9.99 10.27
李建萍 南华瑞盈混合发起 A 11,904.54 13,684.27
李北新 南华中证杭州湾区 ETF 联接 C 2,349.07 2,434.34
李北新 南华瑞泰 39 个月定开 A 99.97 102.75
顾松 南华瑞盈混合发起 C 2,001.62 2,366.52
顾松 南华瑞盈混合发起 A 1,092.31 1,255.61
顾松 南华瑞泽债券 A 100.03 96.72
顾松 南华丰淳混合 A 11.09 19.21
顾松 南华瑞泰 39 个月定开 A 9.99 10.27
顾松 南华中证杭州湾区 ETF 联接 C 7.83 8.11
朱斌 南华瑞泰 39 个月定开 A 999.61 1,027.40
李建萍 南华瑞泰 39 个月定开 A 999.57 1,027.36
王正浩 南华瑞泰 39 个月定开 A 9.99 10.27
张雨豪 南华中证杭州湾区 ETF 联接 C 1,000.00 1,418.90
小 计 3,511,029,295.74 3,772,964,770.24
(5). 部分关联方在本公司认购次级债份额。关联交易如下:
关联方 次级债名称 金额
南华期货 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第
浙商银行股份有限公司 77,000,000.00
一期、第二期)
(6). 公司向部分关联方认购基金及资管产品份额。关联交易如下:
关联方名称 基金名称 期末认购份额 期末认购净值
浙江红蓝牧投资管理有限公司 红蓝牧 INT 衍生一号私募证券投资基金 10,000,000.00 9,920,000.00
浙江红蓝牧投资管理有限公司 红蓝牧-旌瑞一号私募证券投资基金 5,008,012.82 4,644,931.89
浙江红蓝牧投资管理有限公司 红蓝牧-悦添 1 号私募证券投资基金 6,991,610.07 5,968,737.52
浙江红蓝牧投资管理有限公司 红蓝牧讯盈 1 号私募证券投资基金 4,998,500.45 4,327,201.84
浙江红蓝牧投资管理有限公司 红蓝牧元宝 1 号私募证券投资基金 15,000,000.00 12,315,000.00
浙江红蓝牧投资管理有限公司 红蓝牧添财 1 号私募证券投资基金 19,996,000.80 16,384,723.06
小 计 61,994,124.14 53,560,594.31
(7). 公司在部分关联方的存款余额及本期利息收入如下:
关联方 存款余额 存款利率(%)
浙商银行股份有限公司 2,421,037,007.23 0.3500-5.5200
(8). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(9). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上年同期确认的租赁收入
东阳市益特贸易有限公司 办公楼 589,581.64 266,215.60
本公司作为承租方:
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(10). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司及子公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
担保是否已
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
横店集团控股有限公司 30,000,000.00 2022-10-27 2023-10-27 否
横店集团控股有限公司 20,000,000.00 2022-10-26 2023-10-26 否
横店集团控股有限公司 30,000,000.00 2022-9-19 2023-9-19 否
横店集团控股有限公司 35,400,000.00 2022-2-16 2023-1-16 否
横店集团控股有限公司 50,000,000.00 2022-11-3 2023-11-2 否
横店集团控股有限公司 50,000,000.00 2022-11-7 2023-11-6 否
横店集团控股有限公司 50,000,000.00 2022-11-10 2023-11-9 否
横店集团控股有限公司 50,000,000.00 2022-12-9 2023-12-8 否
横店集团控股有限公司 50,000,000.00 2022-12-15 2023-12-10 否
横店集团控股有限公司 50,000,000.00 2022-11-24 2023-11-24 否
横店集团控股有限公司 14,600,000.00 2022-1-24 2023-1-24 否
横店集团控股有限公司 13,336,651.83 2022-10-11 2023-1-9 否
小 计 443,336,651.83
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(11). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(12). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(13). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 12,957,196.00 19,712,239.00
(14). 其他关联交易
□适用 √不适用
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额
其他应付款 东阳市益特贸易有限公司 61,320.00
其他应付款 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 419,389.38
小 计 480,709.38
√适用 □不适用
详见本报告第六节 重要事项 一、之说明。
□适用 √不适用
十四、 股份支付
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十五、 承诺及或有事项
□适用 √不适用
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十六、 资产负债表日后事项
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
对财务状况和经
项目 内容 无法估计影响数的原因
营成果的影响数
计划向不特定对象发行不超 尚在筹备阶段,实际发行
股票和债券的发
过 12 亿元(含 12 亿元)的 无法估计 规模及利率尚不确定,无
行
可转换公司债券 法估计具体影响数
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
拟分配的利润或股利 34,163,690.01
根据本公司 2023 年 3 月 10 日第四届董事会第七次会议审议通过的《关于 2022 年度利润分
配的议案》,以总股本 610,065,893 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元(含
税),共派发现金红利 34,163,690.01 元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。此利润分配预
案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议批准。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十七、 风险管理
(1).风险管理政策
√适用 □不适用
对于风险管理,公司建立了分级管理的风险治理架构、科学的监督流程和复核机制。
(1) 建立完善的制度体系,涵盖公司的所有业务环节及流程,确保业务流程制度化。
以开展,确保事先的风险预测。
的风险;公司设立法律事务部和合规审查部,统一审核业务合同、评估公司对外开展业务的法律
风险和合规风险,风险评估实行复核制度,确保全面评估风险。
规的框架下进行,确保公司稳健运行。
(2) 技术层面,公司建立了业务风险识别、评估和控制的完整体系,运用包括敏感性分析在
内的多种手段,对上述风险进行持续监控,明确风险管理流程和风险化解方法。
可能性及后果,制定风险管理战略,并通过沟通渠道进行报告。
至最低。
公司根据经营环境的变化,建立动态的净资本监控机制,确保净资本符合监管指标的要求。
(2).风险治理组织架构
√适用 □不适用
本公司建立了董事会、董事会专门委员会和经营管理层、职能管理部门以及业务部门、分支
机构组成的四个层次的风险治理组织构架。
(1) 董事会及其专门委员会
董事会是公司风险管理的最高层级,负责审批公司的总体经营战略和重大政策,确定公司的
风险偏好和风险容忍度,批准各项业务的风险管理政策、制度和程序,对公司风险管理的有效性
进行监督、检查和评价,承担公司风险管理的最终责任。
董事会设立风险管理委员会和审计委员会两个专门委员会负责公司的风险管理事宜。
(2) 经营管理层
公司设经营管理层,构成公司风险管理的第二层次。在公司经营管理过程中,经营管理层根
据公司内控制度严格履行相应的管理职责,从专业化的角度分别对公司运营、客户资金、财务及
信息技术等风险进行控制。具体包括:首席风险官、投资决策委员会、风险控制委员会、IT 治
理委员会。
(3) 职能管理部门
公司设立风控一部、风控二部、财务管理部、合规审查部、法律事务部、网络工程部等部
门,从专业化的角度具体落实风险管理职责。
(4) 业务部门、分支机构
各业务部门、各分支机构是公司全面实施风险管理、防范各类潜在风险的第一道防线,其职
责是:在公司相应职能部门的指导下,严格按照内部控制要求执行,主动做好本部门/分支机构
的风险管理工作,包括客户适当性管理、客户投诉处理、风险监控与报告等。
√适用 □不适用
信用风险,是指期货公司在开展业务时,由于合同的一方不履行或在其结算过程中交易对手
的违约,或由于交易对手的信用等级下降,给期货公司带来损失的风险。公司的信用风险分为期
货经纪业务信用风险和其他信用风险。其他信用风险主要来自银行存款、自有资金投资和应收款
项。
公司在期货经纪业务的开户环节,严格执行客户的信用调查和评估机制,选择合适的客户参
与期货交易,并定期对重要的经纪客户的信用状况、交易规模和交易风险进行后续的跟踪和评
估,对可能出现交易规模和交易风险超过自身信用承受范围的客户实施调高交易保证金、限制交
易规模等措施,以控制客户信用风险。
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
在自有资金投资时,选择资本实力强、盈利状况好、信用等级高的权益类、固定收益类等低
风险理财产品进行投资,并严格控制投资规模在公司及监管机构规定的范围内。
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按
照客户进行管理。截至 2022 年 12 月 31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款
的 99.92%源于余额前五名客户。除应收质押保证金外本公司对其他应收款项余额未持有任何担
保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
√适用 □不适用
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
缺的风险。
本公司的流动风险主要来源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其
合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
针对流动性风险,公司建立健全以净资本为核心的流动性风险控制指标预警机制,并通过压
力测试,测试公司在极端情况下的流动性风险状况。公司严格执行客户保证金和公司自有资金严
格分离的“两金”管理制度。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
金融负债
短期借款 926,290,337.26 941,300,635.44 941,300,635.44
应付货币保证金 24,467,173,817.69 24,467,173,817.69 24,467,173,817.69
应付质押保证金 2,797,378,460.00 2,797,378,460.00 2,797,378,460.00
应付期货投资者保障
基金
交易性金融负债 53,801,972.81 53,801,972.81 53,801,972.81
应付账款 560,836.18 560,836.18 560,836.18
代理买卖证券款 241,241,300.98 241,241,300.98 241,241,300.98
其他应付款 1,341,148,056.21
租赁负债(含重分类
至“一年内到期的非 36,885,123.18 38,186,022.17 17,435,557.83 17,660,668.46 3,089,795.88
流动负债”部分)
应付债券 510,290,888.26 574,700,000.00 24,900,000.00 549,800,000.00
小 计 30,375,476,933.84 30,456,197,242.75 29,885,646,778.41 567,460,668.46 3,089,795.88
(续上表)
上年年末数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
金融负债
短期借款 718,739,949.76 735,595,567.50 735,595,567.50
应付货币保证金 20,941,799,454.19 20,941,799,454.19 20,941,799,454.19
应付质押保证金 3,677,417,112.00 3,677,417,112.00 3,677,417,112.00
应付期货投资者保障
基金
交易性金融负债 161,552,784.63 161,552,784.63 161,552,784.63
应付账款 43,981,745.55 43,981,745.55 43,981,745.55
代理买卖证券款 217,317,619.62 217,317,619.62 217,317,619.62
其他应付款 666,766,080.73 666,766,080.73 666,766,080.73
租赁负债(含重分类
至“一年内到期的非 41,392,690.72 43,779,144.50 19,588,754.71 22,339,394.80 1,850,994.99
流动负债”部分)
小 计 26,469,640,874.34 26,488,882,945.86 26,464,692,556.07 22,339,394.80 1,850,994.99
√适用 □不适用
市场风险指因商品价格、利率、汇率、权益等的变动而导致所持有的期货合约价值产生潜在
损失的风险。公司的市场风险主要源于期货经纪业务客户损失导致的公司自有资金受损、期货投
资咨询业务分析错误、资产管理业务投资失误等。
针对市场风险,公司已建立了风险提示和预警机制,并定期或不定期的通过敏感性分析和压力
测试对公司的市场风险承受能力进行评估;通过对客户保证金水平的动态检测,实时跟踪客户实
际交易风险,对存在交易市场风险的客户及时采取要求追加保证金、甚至强制平仓的应对措施。
通过实时检测客户交易品种的集中度,提示和引导交易客户持仓和交易品种的合理化。此外,公
司还建立了市场风险隔离墙制度,对公司各业务的人员、信息、物理、财务账户等进行隔离,防
止市场风险蔓延到公司其他业务模块。
操作风险是指操作规程不当或操作失误对公司造成的风险,如操作流程设计不当或矛盾,操
作执行发生疏漏、内部控制未落实等。公司的操作风险涉及公司的各个业务。
针对操作风险,公司已建立由公司基本制度、部门管理办法、岗位操作细则组成的内控体
系,并制定各类业务工作指引和对应的工作底稿,明确各业务的操作风险点。同时公司稽查部通
过定期和不定期的专项检查,监督各类业务操作是否遵循了公司内部的控制体系。
合规风险是指因公司或员工的经营管理或执业行为违反法律、法规和准则而使公司受到法律
制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。
针对合规风险,公司已制定了合规手册,并组织各种形式的合规培训,培养和树立员工的合
规意识。公司通过设立首席风险官、合规审查部、反洗钱主管、营业部合规专员等部门或岗位专
门履行合规职能,确保公司的各项业务合规开展。同时公司已建立合规问责机制,明确合规的考
核标准,加大合规在绩效考核中的力度,为公司合规运作提供保障。
本公司的客户交易结算资金均全额存入保证金专用账户及公司在交易所的专用结算账户,与
公司自有资金分户存放,封闭管理。本公司的客户交易结算资金安全性管理符合《期货公司管理
办法》(中国证券监督管理委员会令第 155 号)和《期货交易管理条例》(中华人民共和国国务院令
第 676 号)等有关规定对客户交易结算资金安全性的要求。不存在挪用客户资金的情况。
十八、 其他重要事项
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分部为基
础确定报告分部。分别对期货经纪业务、风险管理业务等业务的经营业绩进行考核。与各分部共
同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项 目 收入总额 资产总额 负债总额
期货经纪业务 535,703,543.40 20,580,978,458.93 18,628,106,061.27
财富管理业务 60,603,204.08 999,318,062.49 403,254,516.37
风险管理业务 5,990,519,851.99 2,531,775,397.87 2,116,682,586.80
境外金融服务业务 231,103,902.07 9,891,684,927.42 9,156,638,439.33
其他业务 4,797,360.31 185,428,484.70 559,460,526.64
合 计 6,822,727,861.85 34,189,185,331.41 30,864,142,130.41
项 目 收入总额 资产总额 负债总额
期货经纪业务 654,629,571.86 21,462,444,678.24 19,987,602,408.65
财富管理业务 37,373,715.02 298,720,269.38 174,312,490.75
风险管理业务 9,704,938,463.39 2,640,986,079.78 1,893,043,015.47
境外金融服务业务 111,534,402.78 5,462,837,989.44 4,779,004,477.00
其他业务 6,320,566.50 200,149,364.94 175,755,211.32
合 计 10,514,796,719.55 30,065,138,381.78 27,009,717,603.19
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七 31 之说明;
(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五 49 之说明。计入
当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下:
项 目 本期数
短期租赁费用 4,130,928.51
低价值资产租赁费用(短期租赁除外)
合 计 4,130,928.51
(3) 与租赁相关的当期损益及现金流
项 目 本期数
租赁负债的利息费用 1,570,427.64
与租赁相关的总现金流出 25,579,789.83
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十一(三)之说明。
(5) 租赁活动的性质
租赁资产类别 数量 租赁期 是否存在续租选择权
房屋建筑物 65 6 个月-10 年 否
(1) 经营租赁
项 目 本期数 上年同期数
租赁收入 793,464.92 676,028.05
其中:未纳入租赁收款额计量的可变租
赁付款额相关收入
项 目 期末数 上年年末数
投资性房地产 1,841,271.12 13,723,569.68
其他资产 5,000,000.00 5,000,000.00
小 计 6,841,271.12 18,723,569.68
剩余期限 期末数 上年年末数
合 计 854,100.00 2,997,305.39
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1). 金融资产计量基础分类表
□适用 √不适用
(2). 金融负债计量基础分类表
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十九、 母公司财务报表主要项目注释
√适用 □不适用
(1) 明细情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
项 目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 1,667,072,493.46 1,667,072,493.46 1,467,072,493.46 1,467,072,493.46
对联营、合营企
业投资
合 计 1,669,147,248.68 1,669,147,248.68 1,469,643,674.54 1,469,643,674.54
(2) 对子公司投资
单位:元 币种:人民币
本期减 本期计提 减值准备
被投资单位 期初数 本期增加 期末数
少 减值准备 期末数
横华国际金融股份有限公司 617,072,493.46 100,000,000.00 717,072,493.46
浙江南华资本管理有限公司 650,000,000.00 50,000,000.00 700,000,000.00
南华基金管理有限公司 200,000,000.00 50,000,000.00 250,000,000.00
小 计 1,467,072,493.46 200,000,000.00 1,667,072,493.46
(3) 对联营、合营企业投资
单位:元 币种:人民币
本期增减变动
被投资单位 期初数 追加投 减少投 权益法下确认的投 其他综合
资 资 资损益 收益调整
联营企业
浙江红蓝牧投资管理有限公司 2,571,181.08 -496,425.86
合 计 2,571,181.08 &