策略周报:杠杆资金跌破9000亿元

上周杠杆资金再创年内新低 ,涨跌停比跌近1。

一周概览:上周资金供给整体趋冷,杠杆资金再创年内新低,北上资金情绪有所回暖。股票型ETF总份额小幅上升,RQFII ETF净申购均大幅下降。上周股票新增供给环比减少,解禁减持规模下降,从本周起将结束大额限售股解禁。市场情绪波动较大,单周成交额规模和换手率小幅上升,涨跌停比跌近1。

杠杆资金再创年内新低,北上资金情绪有所回暖。上周ETF份额规模连续第六周小幅上升至1,073.02亿份,结构上沪深300和中证500增速较快。当周股票型基金仓位小幅下降,混合型基金仓位创年内新低,消费者对混合型基金信心缺乏严重,新发基金潜在配置股票规模0亿元。北上资金情绪有所回暖,全周资金净流入规模转为正数,整体呈流入趋势。RQFII ETF净申购大幅下降至-0.12亿份,南方A50规模维持不变为12.07亿份。场内杠杆持续下降,融资余额再创年内新低,杠杆资金增仓意愿下降,前周新增投资者数量环比上升。

股票新增供给环比减少,解禁减持规模下降,从本周起将结束大额限售股解禁。上周新股核发家数仅为1,募集资金规模暂未公布,定向增发募集金额为0。截至7月5日,IPO已过会27家,待上会289家,中止审查6家,已过会与待上会家数比值为0.09。当周到期解禁股市值规模小幅下降至1,160.36亿元,解禁减持规模下降至3.83亿元,单周平均解禁市值在450亿元左右。

市场情绪波动较大,单周成交额规模和换手率均小幅上升,涨跌停比跌近1。上周市场单周累计成交额17,521.27亿元(前值16,081.71亿元),规模小幅上升,环比(+8.95%),全市场自由流通换手率小幅上升至1.45 %(前值1.34 %),上升了0.12个百分点,市场成交情况较为稳定。当周打板情绪显示市场整体持谨慎态度,涨跌停比大幅下降至1.09(前值2.49),全周涨停家数接近跌停家数。

风险提示:本报告为客观市场数据的整理呈现,不构成任何对市场走势的判断或建议,也不构成任何对板块或个股的推荐或建议。