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衍生品周报:期权成交量波动率双双回落,市场情绪中性

来源:光大证券 作者:蒋俊阳,祁嫣然 2018-02-22 00:00:00
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标的逐步回暖,期权布林带策略维持看空信号。上周上证50ETF止跌回暖,周度上涨2.25%。期权布林带策略维持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨4.65%,期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨4.65%。

期权成交量、隐含波动率双双回落。上周期权成交量大幅回落,日均成交量104.27万张,较上上周下降41.35%。上周期权隐含波动率震荡回落,截止周五收盘,波动率指数为27.32。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史78.87%分位水平,较上上周略有上升,反映市场情绪谨慎。上周上证50ETF上涨2.25%,期权隐含波动率震荡回落。从波动率结构看,各月份合约波动率均衡,反映市场情绪中性。综合来看,期权市场情绪中性。

三大股指回暖,期货基差整体正向变化。上周沪深300、中证500、上证50分别上涨3.29%、3.60%、2.20%。IF合约基差整体正向变化,截至周五收盘,全部合约维持贴水;IC合约基差整体变化平稳,各月份合约保持贴水;IH合约基差正向变化,全部合约保持贴水。





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