东海证券金融工程日报

主要指数

最新一个交易日,各指数涨跌不一,上证50上涨明显,涨幅为0.78%,中证500及创业板指数下跌均超1%;最新5交易日,各指数涨跌不一,上证50上涨2.22%,创业板指数下跌0.98%;最新22个交易日,创业板指数下跌0.15%,其余各指数均上涨,上证50上涨明显,涨幅为6.56%。

行业

最新一个交易日,银行与非银金融分别上涨1.74%、0.14%,其余各行业均下跌,建筑材料及综合均下跌1.80%;最近5个交易日,各行业涨跌不一,家用电器上涨3.63%,传媒下跌1.99%;近一个月来,各行业涨跌不一,纺织服装下跌2.34%,家用电器上涨10.45%。

两融

6月21日两融余额为8732.35亿元,继续上涨,其中融资余额8688.10亿元,融券余额44.25亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。

股指期货 最新一个交易日,当前主力合约IH1707、IC1707及IF1707处于负基差,IF1707及IC1707年化对冲成本在10%左右,IH1707年化对冲成本较大。

期权

最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中沽虚值与购虚值比较接近。购12月2.500元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示3.94%)。沽6月2.550元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.32%)。上个交易日,)。购6月行权价低于低于2.450的合约在扣除实值后虚为负,今日虚值回正,看空气氛消失。