东海证券金融工程日报

主要指数

最新一个交易日,各指数均有不同程度下跌,上证50跌幅最大(-1.50%);最新5个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数上涨最为强势,涨幅为0.39%,金融指数下跌-0.62%;最新22个交易日,各指数均上涨,上证50上涨明显(5.90%)。

行业

最新一个交易日,各行业涨跌不一,国防军工上涨最为明显,涨幅为0.76%,家用电器跌幅最大,下跌-2.07%;最近5个交易日,各行业涨跌不一,食品饮料涨幅最大,上涨3.14%,银行跌幅较大,下跌-1.68%;近一个月来,各行业普遍上涨,食品饮料表现强势,上涨10.13%,国防军工则下跌-1.87%。

两融

6月13日两融余额为8696.75亿元,有所上涨,其中融资余额8652.73亿元,融券余额44.02亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。

股指期货

最新一个交易日,当前主力合约IH1706、IC1706及IF1706仍处于负基差,但较前一交易日负基差均有不同程度减小。尤其是IC1706负基差降至9.83。由于到期日将至,基差快速收敛。

期权

最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,而近月合约中沽虚值与购虚值比较接近。购12月2.50元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示4.25%)。购6月2.495元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.88%)。购6月行权价2.300元以下合约虚值回复至0以上。