东海证券金融工程日报

主要指数

最新一个交易日,除上证50小幅上涨,其余指数均有不同程度下跌,金融指数跌幅最大(-1.18%);最新5个交易日,各指数均上涨,沪深300表现最为强势,涨幅为3.05%;最新22个交易日,上证50上涨明显(8.84%),中证500及创业板指数均有所下跌。

行业

最新一个交易日,食品饮料、家用电器和汽车分别上涨1.14%、0.78%和0.08%,其它行业均有不同程度下跌,国防军工和计算机跌幅最大,接近1.9%;最近5个交易日,各行业均上涨,家用电器和食品饮料涨幅最大,在7.0%左右;近一个月来,各行业涨跌不一,食品饮料、家用电器、非银金融涨幅均在10%左右,国防军工下跌较大,跌幅为-6.53%。

两融

6月9日两融余额为8651.22亿元,有所下跌,其中融资余额8606.09亿元,融券余额45.13亿元。行业中,非银、房地产、医药生物的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。

股指期货

最新一个交易日,当前主力合约IH1706、IC1706仍处于负基差,且较前一交易日负基差增大,IF1706基差由正转负,其对应的年化对冲成本也随之大幅增加。

期权

最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,而近月合约中沽虚值大于购虚值。购12月2.50元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示4.44%)。沽6月2.500元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.13%)。购6月行权价低于2.35的合约在扣除实值后虚值为负,说明市场出现看空气氛。