量化模型1号选股周报:本周组合超额收益-0.54%

量化模型1号选股模型历史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

组合本周表现:跑输市场-0.54%

本周(截止到2017年5月12日)组合获得超额收益-0.54%。模拟组合绝对收益为-0.45%,沪深300指数涨幅为0.08%。组合的超额收益为-0.54%,日胜率为20%。五个交易日超额收益分别为:-0.21%、0.36%、-0.29%、-0.19%、-0.23%。

本期模拟组合绝对收益为-1.75%,超额收益为-0.17%

截止至2017年5月12日收盘,模拟组合总体收益为-1.75%,跟踪标的指数沪深300收益为-1.59%,超额收益为-0.17%。

模拟组合月度收益情况

截止至2017年5月12日模拟组合在最近十二个月获取4.56%的超额收益率,十二个月月度胜率为75%。其中每月超额收益率分别为:2.59%、1.5%、1.05%、0.37%、0.21%、-0.89%、0.02%、-1.08%、1.12%、0.02%、-0.52%、0.08%。

量化模型1号策略量化绩效评价

从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2017年5月12日)共进行了102次换仓。组合累计获得了500.89%,沪深300指数同期累计收益率为179.79%,组合超额收益为278.59%。组合其日胜率62.83%、月胜率84.15%,季度胜率91.17%,年度胜率88.88%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。