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广发期货套利策略周报

2016-06-22 00:00:00 来源:广发期货
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金属:买LME铜卖沪铜的正套出现盈利,可继续持有此套利。等待锌价继续上行至16000附近可买铜抛锌或买铝抛锌操作。镍的1701合约和1609合约的价差扩大至近1400元,可尝试卖1701买1609合约。矿石多1609空1701继续持有,目前价差小幅扩大到28,小幅盈利。螺纹10月合约和1月合约价差在6月低7月初价差扩大概率高,如果价差缩小至20以内,可尝试买RB1610卖RB1701的跨期套利操作。

化工:前期200点价差介入的塑料9-1正套策略可止盈。近期西北甲醇装置重启和港口甲醇库存增加导致甲醇短期供应增加,加上6月传统下游进入需求淡季,短期甲醇供需压力增大,目前甲醇1701和1609的价差在50左右,短期1609合约偏弱,价差有望继续扩大,短期可关注空甲醇空1609多1701的反套机会。

农产品:近两周美豆产区降雨量低于正常水平,拉尼娜发生概率提升,极端天气可能影响豆类的生长,粕强油弱格局难改。马来西亚棕榈油月度产量处于季节性增加周期,美豆强势带动豆油走势略偏强,豆棕价差回升到高位,买豆油抛棕榈油套利可逢高止盈。





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