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权证突然变脸 风险不言而喻

来源:东海证券 2006-08-17 08:23:25
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今日沪深两市放量四成,延续了昨日强劲反弹的势头,上证指数稳稳站住1600点。中国银行、G招行等金融股以及次新股大秦铁路的走强,为大盘上攻打下坚实的基础。

  各板块处于普涨状态,有色金属板块和稀缺能源板块涨幅居前。量价齐升,显示市场人气正在逐渐复苏,投资者信心不断增强,大盘有望近期走出一波上涨行情,投资者可密切关注其中的投资机会。今日消息面上较为平淡,两支新股江山化工和宏润建设今日在深圳交易所上市,盘中走势较为理性,前期上市首日暴炒新股的现象并未出现。

  和欣欣向荣的股票市场不同,今日权证市场成交额下降了两成,27支权证仅有万华认购权证一支幸免,权证市场的投资气氛随之烟消云散,不过大多数的权证依然高估严重,尤其是临近行权的宝钢权证和万科权证。宝钢权证前两日的暴涨,虽然有G宝钢上涨的因素,但很大程度上是炒作的结果,今日G宝钢逆势调整,宝钢权证顺势下跌7.69%,成交额则达到9.36亿元,为一个月以来的最高值。和实际价值相比,宝钢权证和万科权证还有较大的下跌空间,整个权证市场将不可避免受其影响。

  权证隐含波动率数据如下:权证平均隐含波动率为80%,认购权证(包含认股权证)平均隐含波动率为114%,认沽权证平均隐含波动率为61%,隐含波动率最大的是鞍钢权证,为175%。
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