ESG策略周度报告：本周ESG舆情整合策略超额收益3.54%

（以下内容从中国银河《ESG策略周度报告：本周ESG舆情整合策略超额收益3.54%》研报附件原文摘录）
核心观点
ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止7月31日，ESG筛选策略（沪深300）上涨2.28%，相对于基准沪深300（-1.31%），超额收益为3.58%。最新一个月总回报为11%，相对总回报为16%，最大涨幅为11%，最大跌幅为-1%，夏普比例为15.15。
ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止7月31日，ESG舆情整合策略（沪深300）上涨2.23%，相对于基准沪深300（-1.31%），超额收益为3.54%。最新一个月总回报为10%，相对总回报为15%、最大涨幅为11%，最大跌幅为-1%，夏普比例为13.22。
风险提示：市场情绪不稳定的风险；历史数据推演规律改变的风险。