东海证券金融工程日报

主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（2.58%）涨幅最大，金融指数（0.22%）涨幅最小；最近5个交易日，多数指数下跌，创业板指（1.03%）涨幅最大，金融指数（-3.30%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-3.00%）跌幅最小，金融指数（-9.52%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，医药生物(2.91%)涨幅最大，煤炭(-2.46%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，电力设备(4.25%)涨幅最大，建筑装饰(-6.53%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，有色金属(9.00%)涨幅最大，传媒(-15.22%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：包钢股份（11.95亿元）、江特电机（8.43亿元）、北方稀土（5.35亿元）、药明康德（3.86亿元）和隆基股份（3.84亿元）；净流入后五个股：宁波建工（-8.29亿元）、陕西煤业（-3.37亿元）、京东方A（-3.27亿元）、首航高科（-3.23亿元）和格力电器（-2.83亿元）。

融资融券2月24日，两融余额减少8.71亿元，为7923.81亿元；其中，融资余额减少1.92亿元，为7525.46亿元；融券余额减少6.79亿元，为398.35亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（1.01点）基差为正，沪深300股指期货IF2203.CFE（-1.42点），中证500股指期货IC2203.CFE（-1.23点）基差为负。主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE 的年化升贴水率分别为0.57%、-0.54%、-0.31%。

期权最近1个交易日，上证50ETF 期权系列合约的VIX 指数为17.73，SKEW 指数为100.67。期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体大于沽合约，购2203行权价3.061元合约的虚值最大（百分比1.72%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价3.100元合约的虚值最大（百分比5.53%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF 期权的VIX 指数为16.66，SKEW 指数为96.59。期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值大于沽合约，购2203行权价4.529元合约的虚值最大（百分比1.33%）；远月2209中购合约虚值总体大于沽合约，购2209行权价4.600元合约的虚值最大（百分比5.33%）。