东海证券金融工程日报

主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中小100（-0.50%）跌幅最小，金融指数（-5.53%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅中证500（0.29%）下跌，创业板指（-6.37%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌， 上证50（-3.31%） 跌幅最小，创业板指（-12.64%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，食品饮料(1.14%)涨幅最大，非银金融(-4.10%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，煤炭(8.09%)涨幅最大，电力设备(-8.53%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(7.36%)涨幅最大，医药生物(-14.11%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：宁德时代（9.37亿元）、天齐锂业（4.60亿元）、五粮液（4.21亿元）、北方稀土（3.82亿元）和赣锋锂业（3.36亿元）；净流入后五个股：东方财富（-28.60亿元）、大北农（-6.41亿元）、广发证券（-6.27亿元）、中国平安（-6.24亿元）和恒宝股份（-6.19亿元）。

融资融券2月11日，两融余额减少38.11亿元，为7834.22亿元；其中，融资余额减少36.06亿元，为7431.95亿元；融券余额减少2.05亿元，为402.27亿元。行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；非银金融、电力设备、电子的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2202.CFE（1.60点），沪深300股指期货IF2202.CFE（0.91点），中证500股指期货IC2202.CFE （ 3.50点） 基差均为正。主力合约IH2202.CFE 、IF2202.CFE 、IC2202.CFE 的年化升贴水率分别为4.71%、1.83%、4.78%。

期权最近1个交易日，上证50ETF 期权系列合约的VIX 指数为18.17，SKEW 指数为100.56。期权虚值结构中，近月2202购合约的虚值整体大于沽合约，购2202行权价3.100元合约的虚值最大（百分比0.94%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价3.100元合约的虚值最大（百分比6.25%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF 期权的VIX 指数为17.38，SKEW 指数为101.

14。期权虚值结构中，近月2202购合约虚值总体大于沽合约，购2202行权价4.529元合约的虚值最大（百分比0.87%）；远月2209中购合约虚值总体大于沽合约，购2209行权价4.500元合约的虚值最大（百分比5.56%）。