东海证券金融工程日报

主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，金融指数（-0.26%）跌幅最小，中小100（-1.85%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-1.52%）跌幅最小，创业板指（-5.97%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-2.53%）跌幅最小，创业板指（-11.65%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，银行(1.14%)涨幅最大，国防军工(-2.68%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，房地产(4.24%)涨幅最大，国防军工(-9.76%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，传媒(9.73%)涨幅最大，电力设备(-13.73%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：亿纬锂能（7.16亿元）、九安医疗（6.61亿元）、招商银行（5.27亿元）、药明康德（4.57亿元）和云南白药（3.91亿元）；净流入后五个股：比亚迪（-8.65亿元）、隆基股份（-7.14亿元）、京东方A（-6.76亿元）、美锦能源（-5.62亿元）和长信科技（-4.90亿元）。

融资融券1月10日，两融余额增加7.61亿元，为8329.62亿元；其中，融资余额增加8.11亿元，为7878.71亿元；融券余额减少0.50亿元，为450.91亿元。行业中，医药生物、非银金融、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、电子的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2201.CFE（2.67点），沪深300股指期货IF2201.CFE（3.03点），中证500股指期货IC2201.CFE（ 22.58点） 基差均为正。主力合约IH2201.CFE 、IF2201.CFE 、IC2201.CFE 的年化升贴水率分别为3.03%、2.30%、11.55%。

期权最近1个交易日，上证50ETF 期权系列合约的VIX 指数为18.23，SKEW 指数为101.15。期权虚值结构中，近月2201购合约的虚值整体大于沽合约，购2201行权价3.200元合约的虚值最大（百分比1.43%）；远月2206购合约的虚值整体大于沽合约，购2206行权价3.200元合约的虚值最大（百分比5.81%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF 期权的VIX 指数为17.62，SKEW 指数为102.55。期权虚值结构中，近月2201购合约虚值整体大于沽合约，购2201行权价4.900元合约的虚值最大（百分比1.09%）；远月2206中购合约虚值总体大于沽合约，购2206行权价4.900元合约的虚值最大（百分比4.82%）。