东海证券金融工程日报

主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅创业板指（0.08%）上涨，上证50（-2.09%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，中小100（-4.02%）跌幅最小，中证500（-5.68%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-7.40%）跌幅最小，创业板指（-12.61%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，农林牧渔(2.74%)涨幅最大，煤炭(-3.24%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数下跌，电力设备(-1.92%)跌幅最小，计算机(-9.69%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业普遍下跌，仅银行(1.55%)上涨，国防军工(-14.42%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：宁德时代（5.84亿元）、翠微股份（5.01亿元）、中国移动（4.48亿元）、天顺风能（2.68亿元）和吴通控股（2.59亿元）；净流入后五个股：比亚迪（-9.08亿元）、中国平安（-6.72亿元）、五粮液（-6.60亿元）、隆基股份（-6.21亿元）和北方稀土（-6.07亿元）。

融资融券1月27日，两融余额减少58.92亿元，为7992.55亿元；其中，融资余额减少43.17亿元，为7601.87亿元；融券余额减少15.74亿元，为390.68亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；非银金融、电力设备、电子的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2202.CFE（-17.22点），沪深300股指期货IF2202.CFE（-23.17点），中证500股指期货IC2202.CFE（-19.53点）基差均为负。主力合约IH2202.CFE 、IF2202.CFE 、IC2202.CFE 的年化升贴水率分别为-9.80%、-8.82%、-5.16%。

期权最近1个交易日，上证50ETF 期权系列合约的VIX 指数为22.91，SKEW 指数为101.81。期权虚值结构中，近月2202购合约的虚值整体小于沽合约，沽2202行权价3.000元合约的虚值最大（百分比2.03%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价3.000元合约的虚值最大（百分比6.92%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF 期权的VIX 指数为22.55，SKEW 指数为98.51。期权虚值结构中，近月2202购合约虚值总体小于沽合约，沽2202行权价4.529元合约的虚值最大（百分比2.11%）；远月2209中购合约虚值总体大于沽合约，购2209行权价4.600元合约的虚值最大（百分比6.17%）。