东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日，指数全线下跌，上证50（-0.31%）跌幅最小，创业板指数（-1.84%）跌幅最大；最新5个交易日，指数普遍上涨，中小板指数（5.02%）涨幅最大，仅中证500（-0.42%）下跌；最近22个交易日，指数全线上涨，创业板指数（14.64%）涨幅最大，中证500（2.35%）涨幅最小。

行业最新1个交易日，申万一级行业多数收跌，汽车（1.55%）涨幅最大，农林牧渔（-4.52%）跌幅最大；最新5个交易日，行业多数收跌，电子（4.16%）涨幅最大，综合（-4.64%）跌幅最大；近1个月来，各行业涨跌不一，休闲服务（24.91%）涨幅最大，纺织服装（-8.93%）跌幅最大。

两融1月8日两融余额减少3.78亿元，为16725.91亿元，其中融资余额减少10.68亿元，为15263.85亿元，融券余额增加6.90亿元，为1462.06亿元。行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、电子和银行行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2101（-0.11%）、IF2101（-0.08%）和IC2101（-0.13%）基差全部收负。股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为-9.98%、-7.31%和-12.15%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率略有下降。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2106月3.746元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.14%）。近月合约中购2101月3.746元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.62%）。