金融工程日报：大盘午后跳水，白酒板块持续上涨

市场表现今日(20201222)市场全线下跌，规模指数中上证50指数表现最好，板块指数中中小板指表现最好，风格指数中成长风格表现好于价值风格，沪深300成长指数表现最好。消费者服务、食品饮料、纺织服装、家电、医药行业表现最好，煤炭、有色金属、非银、汽车、综合金融行业表现最差。黄酒、啤酒、海洋渔业、葡萄酒、口罩等概念表现最好，铜冶炼、中国铝业、工业金属、煤炭开采、铁矿石等概念表现最差。

市场情绪今日收盘时有52只股票涨停，有35只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为1.20%，昨日跌停股票今日收盘收益为-5.83%。今日封板率60%，较前日下降6%，连板率60%，较前日下降11%。

市场资金流向截止20201221两融余额为16016亿元，其中融资余额14777亿元，融券余额1239亿元。两融余额占流通市值比重为2.5%，两融交易占市场成交额比重为10.2%。20201222北向合计净流出-35.9亿元，较前日减少114.5亿元。

折溢价20201222当日ETF溢价最多的是能源ETF，ETF折价最多的是深证ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到35亿元，当日大宗交易成交金额为41亿元，近半年以来平均折价率-5.61%，当日折价率为-5.42%。近一年以来上证50、沪深300与中证500股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为-5.56%,-8.04%,-14.18%，当日上证50股指期货主力合约年化贴水率为-0.13%，处于近一年来75%分位点，当日沪深300股指期货主力合约年化贴水率为0.07%，处于近一年来80%分位点，当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为-2.65%，处于近一年来85%分位点。

机构关注与龙虎榜近一周内调研机构最多的股票是华阳集团、金科股份、九安医疗、宜安科技、品渥食品、初灵信息、坚朗五金、天华超净等，华阳集团被73家机构调研。20201222披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入最多的股票是蔚蓝锂芯、广电计量、仁东控股、智慧农业、奥特迅等，机构专用席位净流出最多的股票是立昂微、鲁商发展、神火股份、青青稞酒、熊猫乳品、南方轴承、C南山、延江股份、思进智能、森林包装、C南凌、同兴环保、健麾信息等。陆股通净流入最多的股票是达安基因、神火股份、广电计量、鲁商发展等，陆股通净流出最多的股票是恒源煤电、道恩股份等。

风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。