数量化投资周报：多因子选股周报，反转因子表现强势，三大指数增强组合均跑赢基准

国信金工指数增强组合表现跟踪跟踪沪深300指数增强组合本周超额收益0.23%，本年超额收益19.20%。

中证500指数增强组合本周超额收益0.47%，本年超额收益17.79%。

中证1000指数增强组合本周超额收益0.48%，本年超额收益23.61%。

因子表现监控以沪深300指数为选股空间。最近一周：一个月反转、单季营收同比增速、标准化预期外收入等因子表现较好，而SPTTM、三个月波动、预期BP等因子表现较差。最近一月：EPTTM、预期BP等因子表现较好，而一年动量、三个月换手等因子表现较差。

以中证500指数为选股空间。最近一周：三个月反转、三个月机构覆盖、单季营收同比增速等因子表现较好，而单季EP、三个月波动、单季SP等因子表现较差。最近一月：非流动性冲击、三个月换手等因子表现较好，而单季ROE、单季ROA等因子表现较差。

以公募重仓指数为选股空间。最近一周：一个月反转、高管薪酬、特异度等因子表现较好，而单季EP、SPTTM、BP等因子表现较差。最近一月：BP、EPTTM等因子表现较好，而一年动量、单季ROA等因子表现较差。

公募基金指数增强产品表现跟踪目前，公募基金沪深300指数增强产品共有42只（A、C类算作一只，下同），总规模合计380亿元。中证500指数增强产品共有36只，总规模合计208亿元。

沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.20%，最低-0.54%，中位数0.06%。最近一月：超额收益最高1.34%，最低-3.24%，中位数-0.25%。

中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.89%，最低-1.37%，中位数-0.19%。最近一月：超额收益最高1.93%，最低-2.63%，中位数-0.85%。

风险提示：