金融工程日报：军工午后上涨，汽车深度回调

市场表现今日(20201126) 规模指数中上证 50指数表现最好，板块指数中上证综指表现最好，风格指数中价值风格表现好于成长风格，沪深 300价值指数表现最好。国防军工、电力公用事业、银行、非银、农林牧渔行业表现最好，汽车、家电、基础化工、建材、钢铁行业表现最差。舰载机、船舶、国电集团、中船集团、南北船合并等概念表现最好，客车、汽车整车、新能源整车、新能源客车、汽车制造等概念表现最差。

市场情绪今日收盘时有 37只股票涨停，有 22只股票跌停。昨日涨停股票今日表现低迷，赚钱效应较弱，收盘收益为-0.35%，昨日跌停股票今日收盘收益为-4.37%。今日封板率 63%，较前日下降 5%，连板率 63%，较前日下降 17%。

市场资金流向截止 20201125两融余额为 15768亿元，其中融资余额 14605亿元，融券余额 1163亿元。两融余额占流通市值比重为 2.6%，两融交易占市场成交额比重为 9.6%。20201126北向合计净流入 60.3亿元，较前日增加 76.0亿元。

折溢价20201126当日 ETF 溢价最多的是股息龙头 ETF，ETF 折价最多的是商品 ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到 33亿元，当日大宗交易成交金额为 18亿元，近半年以来平均折价率-5.61%，当日折价率为-10.51%，创近半年来新低。近一年以来上证 50、沪深 300与中证 500股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为-5.56%, -8.04%,-14.18%，当日上证 50股指期货主力合约年化贴水率为-0.34%，处于近一年来 78%分位点，当日沪深 300股指期货主力合约年化贴水率为-1.78%，处于近一年来 75%分位点，当日中证 500股指期货主力合约年化贴水率为-4.91%，处于近一年来 79%分位点。

机构关注与龙虎榜近一周内调研机构最多的股票是中科创达、海鸥住工、ST 加加、昇辉科技、韵达股份、圆通速递、美格智能、凌霄泵业等，中科创达被 176家机构调研。20201126披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入最多的股票是启明信息、万盛股份、壶化股份、双林生物、润禾材料、翔丰华、江龙船艇、日久光电、大东海 A、仁东控股等，机构专用席位净流出最多的股票是沙钢股份、中航飞机、南岭民爆、西菱动力、合锻智能等。，陆股通净流入最多的股票是中航飞机、永鼎股份、国盛金控、道恩股份等，陆股通净流出最多的股票是沙钢股份、大洋电机、模塑科技等。