金融工程日报：指数普跌，石化有色逆势上涨

市场表现今日(20201124)大部分指数处于下跌状态，规模指数中中证500指数表现最好，板块指数中中小板指表现最好，风格指数中价值风格表现好于成长风格，中证500价值指数表现最好。石油石化、有色金属、消费者服务、钢铁、电新行业表现最好，家电、综合金融、非银、建材、医药行业表现最差。稀土、陆股通清仓、国家电网、中国铝业、电网混合所有制等概念表现最好，智慧林业、玻尿酸、黄金、医疗美容、自行车等概念表现最差。

市场情绪今日收盘时有48只股票涨停，有9只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为1.24%，昨日跌停股票今日收盘收益为-0.23%。今日封板率62%，较前日提升5%，连板率62%，较前日下降18%。

市场资金流向截止20201123两融余额为15737亿元，其中融资余额14542亿元，融券余额1195亿元。两融余额占流通市值比重为2.5%，两融交易占市场成交额比重为10.3%。20201124北向合计净流出-1.4亿元，较前日减少101.9亿元。

折溢价20201124当日ETF溢价最多的是钢铁ETF，ETF折价最多的是中证800ETF基金。近半年以来大宗交易日均成交金额达到33亿元，当日大宗交易成交金额为21亿元，近半年以来平均折价率-5.57%，当日折价率为-7.98%。近一年以来上证50、沪深300与中证500股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为-5.56%,-8.04%,-14.18%，当日上证50股指期货主力合约年化贴水率为1.16%，处于近一年来84%分位点，当日沪深300股指期货主力合约年化贴水率为-0.69%，处于近一年来78%分位点，当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为-10.72%，处于近一年来64%分位点。

机构关注与龙虎榜近一周内调研机构最多的股票是迈瑞医疗、卫宁健康、雅克科技、朗姿股份、中兴通讯、海鸥住工、ST加加、杭可科技等，迈瑞医疗被398家机构调研。20201124披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入最多的股票是思瑞浦、澳洋顺昌、天齐锂业、东鹏控股、东方盛虹、文灿股份、贝仕达克、南方轴承、奥园美谷等，机构专用席位净流出最多的股票是优彩资源、双杰电气、大庆华科、和胜股份等。，陆股通净流入最多的股票是天齐锂业、三六零、协鑫集成等，陆股通净流出最多的股票是东方盛虹等。