东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日，各指数涨跌不一，金融指数（1.21%）涨幅最大，创业板指数（-1.41%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数涨跌不一，金融指数（0.97%）涨幅最大，创业板指数（-2.27%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数涨跌不一，沪深300（2.86%）涨幅最大，创业板指数（-2.57%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，各行业涨跌不一，银行（2.31%）最大，家用电器（-1.53%）最大；最新5个交易日，各行业涨跌不一，有色金属（5.38%）最大，电气设备（-3.66%）跌幅最大；近1个月来，各行业涨跌不一，家用电器（14.37%）涨幅最大，计算机（-7.40%）跌幅最大。

两融11月17日两融余额增加，为15632.43亿元，其中融资余额增加，为14458.64亿元，融券余额增加，为1173.79亿元。行业中，非银金融、电子、医药生物的融资余额居前，非银金融、电子、银行的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2011（-0.08%），IF2011（-0.12%，IC2011（-0.17%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2011为（-15.33%），IF2011为（-22.65%），IC2011为（-30.55%）。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月沽2106月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.37%）。近月合约中购2011月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.56%）。