金融工程日报：创业板领跌，银行周期表现突出

市场表现今日(20201118) 规模指数中上证 50指数表现最好，板块指数中上证综指表现最好，风格指数中价值风格表现好于成长风格，沪深 300价值指数表现最好。银行、非银、房地产、钢铁、有色金属行业表现最好，家电、消费者服务、电新、医药、食品饮料行业表现最差。连板、炭素、有机硅、氧化锌、打板等概念表现最好，运输设备、自动售货机、玻尿酸、医疗美容、医疗服务等概念表现最差。

市场情绪今日收盘时有 40只股票涨停，有 8只股票跌停。昨日涨停股票今日高开高走，收盘收益为 4.51%，昨日跌停股票今日收盘收益为-2.99%。今日封板率 60%，较前日提升 7%，连板率 60%，较前日提升 17%，。

市场资金流向截止 20201117两融余额为 15633亿元，其中融资余额 14459亿元，融券余额 1174亿元。两融余额占流通市值比重为 2.6%，两融交易占市场成交额比重为 9.4%。20201118北向合计净流出-0.1亿元，较前日减少 0.7亿元。

折溢价20201118当日 ETF 溢价最多的是创业板 PA，ETF 折价最多的是可选消费。近半年以来大宗交易日均成交金额达到 32亿元，当日大宗交易成交金额为 24亿元，近半年以来平均折价率-5.54%，当日折价率为-5.82%。近一年以来上证 50、沪深 300与中证 500股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为-5.56%, -8.04%, -14.18%，当日上证 50股指期货主力合约年化贴水率为-10.50%，处于近一年来 38%分位点，当日沪深 300股指期货主力合约年化贴水率为-15.52%，处于近一年来26%分位点，当日中证 500股指期货主力合约年化贴水率为-20.92%，处于近一年来 31%分位点。