东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日，各指数悉数上涨，中证 500（1.27%）涨幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-3.91%）跌幅最大；最近 22个交易日，各指数涨跌不一，沪深 300（2.20%）涨幅最大，金融指数（-2.55%）跌幅最大。

行业最新 1个交易日，多数行业上涨，有色金属（4.33%）涨幅最大，休闲服务（-1.42%）跌幅最大；最新 5个交易日，多数行业下跌，钢铁（4.34%）涨幅最大，电子（-5.81%）跌幅最大；近 1个月来，各行业涨跌不一，钢铁（14.11%）涨幅最大，国防军工（-7.23%）跌幅最大。

两融11月 13日两融余额减少，为 15533.22亿元，其中融资余额减少，为14388.97亿元，融券余额减少，为 1144.24亿元。行业中，非银金融、电子、医药生物的融资余额居前，非银金融、电子、银行的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2011（0.06%），IF2011（0.01%）基差为正，IC2011（-0.26%）基差为负。基差/指数（年化）IH2011为（5.65%），IF2011为（0.80%），IC2011为（-23.67%）。

期权最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽 2106月 3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示 6.58%）。近月合约中沽 2011月 3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示 0.70%）。