东海证券金融工程日报

最新1个交易日，各指数涨跌不一，创业板指数（0.71%）涨幅最大，金融指数（-0.46%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数涨跌不一，上证50（0.83%）涨幅最大，创业板指数（-3.13%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数下跌，沪深300（1.43%）涨幅最大，中证500（-3.60%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，多数行业上涨，休闲服务（4.38%）涨幅最大，银行（-1.13%）跌幅最大；最新5个交易日，各行业涨跌不一，钢铁（4.18%）涨幅最大，汽车（-4.97%）跌幅最大；近1个月来，多数行业下跌，家用电器（14.78%）涨幅最大，农林牧渔（-11.63%）跌幅最大。

两融11月11日两融余额减少，为15538.10亿元，其中融资余额减少，为14400.20亿元，融券余额减少，为1137.90亿元。行业中，非银金融、电子、医药生物的融资余额居前，非银金融、电子、银行的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2011（-0.08%），IF2011（-0.12%），IC2011（-0.40%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2011为（-3.70%），IF2011为（-5.45%），IC2011为（-18.27%）。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率在20%左右小幅波动。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月沽2106月3.500元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.54%）。近月合约中购2011月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.80%）。