东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-1.45%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，沪深300（3.69%）涨幅最大；最近22个交易日，各指数悉数上涨，沪深300（5.83%）涨幅最大。

行业最新1个交易日，多数行业下跌，银行（0.74%）涨幅最大，休闲服务（-3.12%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业上涨，家用电器（7.08%）涨幅最大，休闲服务（-1.59%）跌幅最大；近1个月来，多数行业上涨，家用电器（17.64%）涨幅最大，休闲服务（-5.12%）跌幅最大。

两融11月09日两融余额增加，为15538.10亿元，其中融资余额增加，为14393.20亿元，融券余额增加，为1144.89亿元。行业中，非银金融、电子、医药生物的融资余额居前，非银金融、电子、银行的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2011（-0.13%），IF2011（-0.08%），IC2011（-0.45%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2011为（-4.85%），IF2011为（-2.86%），IC2011为（-16.54%）。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值与沽虚值接近。远月沽2106月3.500元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.95%）。近月合约中购2011月3.500元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.22%）。