东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（3.76%）涨幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（6.93%）涨幅最大；最近 22个交易日，各指数悉数上涨，中小板指数（9.51%）涨幅最大。

行业最新 1个交易日，各行业悉数上涨，电子（4.01%）涨幅最大；最新 5个交易日，各行业悉数上涨，有色金属（11.31%）涨幅最大；近 1个月来，多数行业上涨，汽车（23.56%）涨幅最大，休闲服务（-7.93%）跌幅最大。

两融11月 06日两融余额增加，为 15402.56亿元，其中融资余额增加，为14285.03亿元，融券余额增加，为 1117.53亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、电子、银行的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2011（-0.10%），IF2011（-0.14%），IC2011（-0.60%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2011为（-3.37%），IF2011为（-4.63%），IC2011为（-19.87%）。

期权最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月沽 2106月 3.500元行权价合约的虚值最大（百分比表示 7.02%）。近月合约中购 2011月 3.500元行权价合约的虚值最大（百分比表示 1.36%）。