东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日，各指数悉数上涨，中证 500（1.89%）涨幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（3.26%）涨幅最大；最近 22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（10.58%）涨幅最大。

行业最新 1个交易日，多数行业上涨，通信（5.32%）涨幅最大，银行（-0.41%）跌幅最大；最新 5个交易日，多数行业上涨，汽车（9.92%）涨幅最大，纺织服装（-1.41%）跌幅最大；近 1个月来，多数行业上涨，汽车（24.81%）涨幅最大，休闲服务（-8.78%）跌幅最大。

两融11月 04日两融余额增加，为 15328.71亿元，其中融资余额增加，为14230.03亿元，融券余额增加，为 1098.68亿元。行业中，非银金融、电子、医药生物的融资余额居前，非银金融、电子、银行的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2011（-0.23%），IF2011（-0.30%），IC2011（-0.54%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2011为（-5.33%），IF2011为（-6.85%），IC2011为（-12.43%）。

期权最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位震荡。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月沽 2106月 3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示 7.35%）。近月合约中购 2011月 3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示 1.60%）。