东海证券金融工程日报

最新1个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（2.55%）涨幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（3.53%）涨幅最大；最近22个交易日，各指数普遍上涨，创业板指数（8.22%）涨幅最大，仅中证500（-0.05%）下跌。

行业最新1个交易日，多数行业上涨，有色金属（4.31%）涨幅最大，汽车（-0.33%）跌幅最大；最新5个交易日，各行业涨跌不一，家用电器（7.24%）涨幅最大，通信（-2.64%）跌幅最大；近1个月来，各行业涨跌不一，汽车（14.78%）涨幅最大，休闲服务（-6.71%）跌幅最大。

两融11月02日两融余额增加，为15217.18亿元，其中融资余额增加，为14163.35亿元，融券余额增加，为1053.82亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、电子、银行的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2011（-0.23%），IF2011（-0.43%），IC2011（-0.52%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2011为（-4.86%），IF2011为（-9.33%），IC2011为（-11.20%）。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位震荡。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月沽2106月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.03%）。近月合约中购2011月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.63%）。