东海证券金融工程日报

最新1个交易日，各指数普遍上涨，创业板指数（1.98%）涨幅最大，仅上证50（-0.44%）下跌；最新5个交易日，多数指数下跌，创业板指数（3.46%）涨幅最大，金融指数（-2.46%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数涨跌不一，创业板指数（4.17%）涨幅最大，中证500（-3.89%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，多数行业上涨，家用电器（4.74%）涨幅最大，休闲服务（-2.07%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业下跌，汽车（6.34%）涨幅最大，通信（-5.28%）跌幅最大；近1个月来，多数行业下跌，汽车（11.74%）涨幅最大，休闲服务（-10.72%）跌幅最大。

两融10月30日两融余额减少，为15185.02亿元，其中融资余额减少，为14148.41亿元，融券余额增加，为1036.61亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、电子、银行的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2011（-0.07%），IF2011（-0.21%），IC2011（-0.54%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2011为（-1.43%），IF2011为（-4.22%），IC2011为（-11.00%）。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位震荡。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月沽2106月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.24%）。近月合约中购2011月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.07%）。