东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（1.10%）涨幅最大；最新5个交易日，多数指数下跌，中小板指数（1.95%）涨幅最大，金融指数（-3.38%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数涨跌不一，创业板指数（5.09%）涨幅最大，中证500（-0.06%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，各行业涨跌不一，家用电器（3.21%）涨幅最大，国防军工（-1.47%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业下跌，汽车（3.74%）涨幅最大，非银金融（-3.73%）跌幅最大；近1个月来，多数行业下跌，汽车（7.79%）涨幅最大，房地产（-8.64%）跌幅最大。

两融10月28日两融余额增加，为15213.83亿元，其中融资余额增加，为14199.10亿元，融券余额增加，为1014.73亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2011（0.11%）基差为正，IF2011（-0.05%），IC2011（-0.39%）基差为负。基差/指数（年化）IH2011为（1.88%），IF2011为（-0.88%），IC2011为（-6.42%）。

期权50ETF期权远月2106月合约上市。最近几个交易日，50ETF期权认沽主力合约隐含波动率下降，认购主力合约低位震荡。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月沽2106月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.32%）。近月合约中购2011月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.06%）。