东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-1.28%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（0.16%）上涨，创业板指数（-3.16%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（6.59%）涨幅最大。

行业最新1个交易日，多数行业下跌，有色金属（0.45%）涨幅最大，医药生物（-2.38%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业下跌，纺织服装（5.24%）涨幅最大，休闲服务（-5.82%）跌幅最大；近1个月来，各行业涨跌不一，电气设备（11.78%）涨幅最大，农林牧渔（-3.97%）跌幅最大。

两融10月16日两融余额减少，为15212.07亿元，其中融资余额减少，为14238.20亿元，融券余额增加，为973.87亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、医药生物的融券余额居前。

股指期货股指期货2106月合约已上市。最近一个交易日，各主力合约中，IH2011（-0.40%），IF2011（-0.50%），IC2011（-1.21%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2011为（-4.53%），IF2011为（-5.73%），IC2011为（-13.76%）。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽主力合约隐含波动率下降，认购主力合约隐含波动率回升。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.47%）。近月合约中沽2010月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.06%）。