东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日，各指数普遍上涨，中小板指数（1.28%）涨幅最大，上证50（-0.03%）、金融指数（-0.57%）下跌；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（10.45%）涨幅最大；最近22个交易日，多数指数下跌，上证50（1.57%）涨幅最大，中证500（-1.66%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，多数行业上涨，农林牧渔（2.60%）涨幅最大，钢铁（-0.81%）跌幅最大；最新5个交易日，各行业普遍上涨，电气设备（13.72%）涨幅最大，仅休闲服务（-3.95%）下跌；近1个月来，多数行业下跌，电气设备（12.16%）涨幅最大，农林牧渔（-10.36%）跌幅最大。

两融10月12日两融余额增加，为15023.55亿元，其中融资余额增加，为14113.50亿元，融券余额增加，为910.05亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2010（-0.13%），IF2010（-0.14%），IC2010（-0.20%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2010为（-15.42%），IF2010为（-17.60%），IC2010为（-24.14%）。

期权最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.53%）。近月合约中沽2010月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.21%）。