东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（4.66%）涨幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（9.33%）涨幅最大；最近22个交易日，多数指数下跌，上证50（1.21%）涨幅最大，中证500（-2.63%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，各行业悉数上涨，国防军工（4.06%）涨幅最大；最新5个交易日，各行业普遍上涨，电气设备（13.58%）涨幅最大，仅休闲服务（-2.32%）下跌；近1个月来，多数行业下跌，电气设备（9.46%）涨幅最大，农林牧渔（-14.57%）跌幅最大。

两融10月09日两融余额增加，为14855.28亿元，其中融资余额增加，为13994.57亿元，融券余额增加，为860.70亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2010（-0.02%），IF2010（-0.07%），IC2010（-0.02%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2010为（-1.84%），IF2010为（-6.73%），IC2010为（-1.92%）。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.61%）。近月合约中沽2010月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.27%）。