东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（3.81%）涨幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（5.41%）涨幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-5.25%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，各行业普遍上涨，电气设备（6.15%）涨幅最大，仅休闲服务（-5.99%）下跌；最新5个交易日，多数行业上涨，电气设备（10.13%）涨幅最大，休闲服务（-3.23%）跌幅最大；近1个月来，各行业普遍下跌，仅电气设备（5.76%）、汽车（1.46%）上涨，农林牧渔（-16.92%）跌幅最大。

两融09月30日两融余额减少，为14721.91亿元，其中融资余额减少，为13885.96亿元，融券余额减少，为835.95亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2010（-0.34%），IF2010（-0.44%），IC2010（-0.40%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2010为（-17.54%），IF2010为（-23.10%），IC2010为（-20.81%）。

期权最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率回升。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.36%）。近月合约中沽2010月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.33%）。