东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日，各指数涨跌不一，中证500（0.21%）涨幅最大，上证50（-0.94%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（2.99%）涨幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，金融指数（-6.91%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，各行业涨跌不一，汽车（3.48%）涨幅最大，食品饮料（-2.24%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业上涨，电气设备（9.30%）涨幅最大，农林牧渔（-3.13%）跌幅最大；近1个月来，多数行业下跌，汽车（4.11%）涨幅最大，农林牧渔（-15.69%）跌幅最大。

两融09月16日两融余额增加，为14911.80亿元，其中融资余额减少，为14132.34亿元，融券余额增加，为779.45亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、电子的融券余额居前。

股指期货各主力合约中，IH2009（-0.28%），IF2009（-0.15%）基差为负，IC2009（0.11%）基差为正。基差/指数（年化）IH2009为（-101.59%），IF2009为（-56.05%），IC2009为（40.01%）。

期权最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.19%）。近月合约中沽2009月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比0.77%）。