东海证券金融工程日报

最新1个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-4.80%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-8.96%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-7.75%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，各行业普遍下跌，仅钢铁（2.78%）上涨，传媒（-4.45%）跌幅最大；最新5个交易日，各行业普遍下跌，仅钢铁（3.08%）、采掘（1.01%）上涨，农林牧渔（-12.62%）跌幅最大；近1个月来，多数行业下跌，食品饮料（3.66%）涨幅最大，医药生物（-10.33%）跌幅最大。

两融09月08日两融余额减少，为15028.03亿元，其中融资余额减少，为14296.52亿元，融券余额增加，为731.51亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、电子、银行的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2009（-0.45%），IF2009（-0.16%），IC2009（-0.37%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2009为（-18.18%），IF2009为（-6.54%），IC2009为（-14.83%）。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率回升。认沽主力合约的隐含波动率高于认购主力合约。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2103月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.75%）。近月合约中购2009月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.95%）。