东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日，各指数悉数下跌，沪深300（-0.97%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-2.10%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数下跌，上证50（0.51%）涨幅最大，创业板指数（-4.48%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，多数行业下跌，电子（0.53%）涨幅最大，食品饮料（-2.58%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业下跌，汽车（1.74%）涨幅最大，农林牧渔（-2.92%）跌幅最大；近1个月来，多数行业下跌，食品饮料（7.95%）涨幅最大，有色金属（-7.56%）跌幅最大。

两融09月03日两融余额增加，为15096.80亿元，其中融资余额减少，为14361.28亿元，融券余额增加，为735.51亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、电子、医药生物的融券余额居前。

股指期货各主力合约中，IH2009（-0.42%），IF2009（-0.37%），IC2009（-0.60%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2009为（-11.04%），IF2009为（-9.52%），IC2009为（-15.67%）。

期权最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率在25%以下震荡。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.42%）。近月合约中沽2009月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比1.79%）。