东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日，多数指数上涨，创业板指数（0.78%）涨幅最大，上证50（-0.23%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（4.83%）涨幅最大；最近22个交易日，多数指数上涨，金融指数（2.30%）涨幅最大，创业板指数（-3.38%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，多数行业上涨，休闲服务（2.02%）涨幅最大，有色金属（-1.79%）跌幅最大；最新5个交易日，各行业悉数上涨，休闲服务（7.55%）涨幅最大；近1个月来，各行业涨跌不一，食品饮料（11.24%）涨幅最大，商业贸易（-6.85%）跌幅最大。

两融09月01日两融余额增加，为14990.23亿元，其中融资余额增加，为14283.19亿元，融券余额增加，为707.04亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、电子、银行的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2009（-0.37%），IF2009（-0.74%），IC2009（-1.47%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2009为（-8.39%），IF2009为（-16.81%），IC2009为（-33.47%）。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率在25%上下震荡。认沽主力合约的隐含波动率高于认购主力合约。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。

远月购2103月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.69%）。

近月合约中购2009月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.46%）。