策略2020年以来表现鉴于策略在未满五天的交易周之后的预测精准度相对较弱,对策略进行修正:对未满五天交易周之后一周的策略延续上一周操作,修正后策略表现相对更为优异。
采用支持向量机对沪深300指数进行周度择时,策略在2020-01-02至2020-07-10的表现如下:
沪深300指数:期末净值为1.18,累计收益为18.18%,最大回撤为12.25%;
单向做多策略:期末净值为1.21,策略累计收益21.02%,超额收益率为2.84%,最大回撤为8.93%;
双向多空策略:期末净值为1.24,策略累计收益23.96%,超额收益为5.79%,最大回撤6.27%。
策略择时预测模型对未来一周(2020-07-13至2020-07-17)进行择时,结果显示为买入,即单向做多策略和双向多空策略均买入指数。
风险提示:市场环境变动风险,模型失效风险。