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金融工程数量化投资日报：单向波动差值择时日报，成交额仍未突破，沪深300继续维持看空

来源：国信证券

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作者：黄志文 2020-05-18 00:00:00

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最新择时信号本周内(截至 5月 14日),各指数 60日 RPS 继续维持中位水平,周内单向波动差值均值为负,沪深 300、中证 500、上证 50的单向波动差值信号为正,由于沪深 300等指数尚未实现放量突破,信号并未转多,维持模型观点不变。

策略步骤简介1.计算相应指数相对强弱 RPS;

2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;

3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由 RPS 值确定、RPS 值越大取的天数越多;

4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。

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