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东海证券金融工程日报

2020-05-21 00:00:00 作者:丁竞渊 来源:东海证券
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主要指数最新 1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-1.21%)跌幅最大;

最新 5个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-1.46%)跌幅最大;

最近 22个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(7.11%)涨幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业下跌,银行(0.51%)涨幅最大,国防军工(-2.84%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业下跌,有色金属(2.47%)涨幅最大,综合(-3.38%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业上涨,食品饮料(11.46%)涨幅最大,纺织服装(-6.48%)跌幅最大。

两融05月 19日两融余额增加,为 10847.04亿元,其中融资余额增加,为10589.00亿元,融券余额增加,为 258.04亿元。行业中,电子、非银金融的融资余额居前,电子、医药生物的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2006(-0.92%),IF2006(-0.93%),IC2006(-1.45%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2006为(-11.14%),IF2006为(-11.32%),IC2006为(-17.62%)。

期权最近几个交易日,50ETF 期权认沽主力合约的隐含波动率下降,认沽、认购主力合约隐含波动率价差缩窄。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽 2012月2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.08%)。近月合约中沽2005月 2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示 0.80%)。





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