东海证券金融工程日报

最新 1个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(1.78%)涨幅最大;最新 5个交易日,多数指数上涨,创业板指数(0.94%)涨幅最大,金融指数(-0.96%)跌幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(7.99%)涨幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业上涨,电子(3.19%)涨幅最大,农林牧渔(-0.99%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业涨跌不一,食品饮料(3.30%)涨幅最大,通信(-2.82%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业上涨,食品饮料(11.52%)涨幅最大,纺织服装(-6.99%)跌幅最大。

两融05月 18日两融余额增加,为 10805.82亿元,其中融资余额增加,为10553.00亿元,融券余额增加,为 252.82亿元。行业中,电子、非银金融的融资余额居前,电子、医药生物的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2006(-1.11%),IF2006(-1.12%),IC2006(-1.69%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2006为(-13.12%),IF2006为(-13.23%),IC2006为(-19.88%)。

期权最近几个交易日,50ETF 期权认沽主力合约的隐含波动率下降,认沽、认购主力合约隐含波动率价差缩窄。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽 2012月2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.07%)。近月合约中沽2005月 2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示 0.83%)。