东海证券金融工程日报

最新 1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(1.66%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中证 500(5.35%)涨幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(10.87%)涨幅最大。

行业最新 1个交易日,各行业悉数上涨,家用电器(3.95%)涨幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,电子(9.35%)涨幅最大,仅农林牧渔(-0.38%)下跌;近 1个月来,各行业普遍上涨,休闲服务(18.08%)涨幅最大,仅采掘(-2.18%)、纺织服装(-5.19%)下跌。

两融05月 07日两融余额增加,为 10623.80亿元,其中融资余额减少,为10394.43亿元,融券余额增加,为 229.37亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,电子、医药生物的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2005(-0.40%),IF2005(-0.37%),IC2005(-0.51%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2005为(-21.08%),IF2005为(-19.24%),IC2005为(-26.41%)。

期权最近几个交易日,50ETF 期权认购与认沽主力合约的隐含波动率均下降,认沽主力合约隐含波动率仍显著高于认购主力合约。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽 2012月 2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示 6.50%)。近月合约中沽 2005月 2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.45%)。